опционы

     После того, как с начала текущего года российский рублёвый индекс ММВБ показал рост, почти на 35%, появились первые признаки разворота. Ещё в конце прошлой недели эксперты компании «Ай Ти Инвест» рекомендовали, если не полностью, то хотя бы частично фиксировать длинные позиции.  Закрытие торгов в понедельник подтверждает начало технического разворота по российским индексам, поэтому в ближайшую неделю, даже со спекулятивными покупками, торопиться не стоит.  Не стоит забывать, что весь последний двух-недельный рост, был похож на эйфорию, и был на ожиданиях стабилизации ситуации на востоке Украины. Теперь новые соглашения подписаны и весь позитив уже давно в ценах. Вторая попытка договориться Греции с еврогруппой в понедельник вновь провалилась.  Время до 1 марта ещё есть, но риски и нервозность на рынках из-за этого могут возрасти. Глубину возможной коррекции на текущий момент оценить сложно, но пока можно ориентироваться на поддержку в диапазоне 1620-1640 пунктов по индексу ММВБ.

( Читать дальше )

СИ закрылся вроде 63 916  -
64 000 пут (купленный) последнее ГО 85 
проэкспирировали за 0
Почему не дали 85?
И сколько нужно чтобы откупили за деньги 

Закрываю февральскую серию. Т.к. был большую часть времени довольно агрессивно продан, прибыли по итогам практически нет. Из-за сильной тряски весь потенциал был растрачен на дельта хедж. Изначально имел бабочку 70-75-80 с проданными крыльями, в прошлый понедельник было сделано последнее изменение позиции, в таком виде она и дошла до экспирации.
Как видно по позиции, расчет был на то, что на переговорах «что то пойдёт не так». Вчера я осознал довольно неприятную вещь: сам того не осознавая, у меня было желание, чтобы переговоры сорвались, т.е. получается я был бы рад, если бы война продолжилась. Неприятно, мягко говоря. Хорошо, что февральская серия заканчивается позитивно, ну а денег еще успеем заработать .
 

Господа, подскажите пожалуйста ГО на RI90000BB5.
У криворуких веб-мастеров РТС об этом ни слова — moex.com/ru/contract.aspx?code=RI90000BB5 ,
в терминале Альфа-директа пишут 24 668,54 — но это же нонсенс!

   Начну с того, что, на мой взгляд, выход фьюча на индекс РТС из коридора 72-82к состоялся. Подозрения, что этот выход состоится, были еще в пятницу 6 февраля — закрытие почти на максимуме (а еще помните тот пролив на вечерке за час с 82 до 80 и такой же возврат). Все говорило за то, что сопротивление будет пробито, это приведет к снятию стопов и разгону вверх. В понедельник 9-го февраля так и случилось — улетели выше 88 (аж до самого диагонального сопртивления, начавшегося в июле, подтвержденного в сентябре, октябре и ноябре 14-го. Это что-то да значит. В течение недели несколько раз «щупали» прежнее сопротивение в 82, но уже в качестве поддержки. Минские события ночи с 11-го на 12-е сделали свое дело, и стали катализатором. Итак, что у нас в виде цели? Конец октября, начало ноября бились как рыба об лед по 96-98к, а ниже 98к смогли закрыться только раз. Этот уровень пробили только в конце ноября — 27-28 числа и, по классике жанра, тестировали в начале декабря. До этого уровня осталось немного. Техника расчета целей при пробитии коридоров приводит примерно к тому же уровню. Итак, сформулирую задачу как в школьном учебнике: Как удвоить вложения, если известно (допустим, что уже известно), что фьючерс на индекс РТС вырастет в течение недели с 90,5к до 97к (это для примера, каждый может обозначить свой уровень)?

( Читать дальше )

Решил попробовать в торговли новый инструмент — опционы. Пока, естественно, делаю первые осторожные шаги, чтобы понять, что это и как к ним подступиться. 

У меня есть несколько вопросов, если кому-то из Вас не жалко пару минут, чтобы прокомментировать, буду очень признателен. 

Вопросы такие:
1. Опционы  Si, Сбер, Brent и РТС на Форсе продаются по-английской или американской модели? Т.е. покупатель может потребовать исполнения опциона только в последний день или любой другой день после покупки до даты экспирации? 
2. Немного непонятна схема продажи-покупки опциона. Вот, скажем, я (Петя) купил опцион у Вася, после чего решил его продать. После моей продажи опциона Вася уже не несет никаких обязательств, верно? Как понять какая сумма заблокируется на моем счете в случае продажи опциона? 
3. Насколько возможна ситуация, когда продавец не будет иметь денег на счете и не сможет мне продать актив? Или, скажем, что я буду делать, если у меня не будет денег на счете для поставки актива? 

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Предлагаю вам седьмую версию моего анализатора. 
Изменения следующие:
1. Во вкладку «Калькулятор» добавил панель рассчета оптимальной опционной конструкции, пока это только покупка опциона CALL или PUT.
 
2. Добавил рассчет своей модели улыбки. Всего 2 настроечных параметра, это наклон и крутизна.
 

( Читать дальше )

Всем добрый день!

 

О СЕБЕ:

 

Москва. 21 год. Студент ВМК МГУ. Рынком интересовался ещё со времён школы. Первый опыт контакта с рынком произошел в 2007 году благодаря «народному IPO ВТБ». Внёс накопленные, надаренные родственниками минимально-допустимые 30 000 руб. и сидел, надеялся на чудо. Постоянно хотелось завести нормальный торговый счёт и вести активную торговлю, а не смотреть на это унылое зрелище и чувствовать свою полную беспомощность. Но в итоге всем нам несказанно повезло – в ходе предвыборной кампании Путина 2012 года деньги нам вернули. В январе 2013 года  был заведён счёт на эти же 30к в Газпромбанке. Видимо, брокер непопулярный, потому что на смартлабе его упоминаний не встречал. Но меня всё в нём устраивает. Счёт постепенно таял, но живая торговля вызывала огромный интерес. Глаза горели, сердце колотилось. Было интересно и завораживающе.

По мере того, как всё больше погружался в торговлю, изучал новые термины и нюансы – узнал о существовании FORTS. В мае 2013 года было принято решение открыть второй субсчёт – на FORTS – ещё на 15 000 руб. Теперь понимаю, что сумма была выбрана неверно – хватило бы и 5 000 руб. На тот момент Ri стоил около 8к., Si – около 1,7к. Вполне хватило бы на fSBER и fVTBR. Но кто не ошибается, тот не учится. Помню как совершенно пропал интерес к рынку  ММВБ и три дня с нетерпением ждал завода денег на счёт. В первые пару часов после пополнения счёта раскрутил 15к до 16, 5к и не верил такому сумасшедшему по меркам ММВБ проценту. Голову вскружило изрядно.

( Читать дальше )

Предположим Вы ждете движения в размере 7-10 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС, выход может состояться с вероятностью 45% вниз и 55% вверх, волатильность на среднем уровне, принимаете решение и открываете позу в обе стороны.Покупаете колы(страйк +4- 5-6000пунктов от цены БА и продаете фьючерс(БА). Цель поймать движение в обе стороны. Вопрос, с какой дельтой открыть позицию и как дельта будет изменяться при росте БА, и при его снижении(с учетом волатильности)? Ответ напишу в комментариях на этих  выходных! Профита всем и хороших выходных!