опционы

Странная картина нарисовалась по компании Apple. Каждую неделю какой-нибудь инсайдер продает значительное кол-во акций. Последняя продажа произошла вчера. Cue Eduardo H продал 261 935 акций по цене $106.79. Взгляните на инсайдерские продажи за последний месяц



 Если посмотреть на зависимость инсайдерских продаж и цен на акции, напрашивается соответствующий вывод: Это последний локальный максимум? Яблоко пойдет вниз?




( Читать дальше )

Если вы собираете линию акций, и настолько уверенны в себе, что используете заемные деньги брокера, то сколько бы опционов вы позвоилили себе купить?
>>
Допустим, у вас счет в $50,000, а покупательская способность с учетом ваших денег равна $200,000
Вы расчитали сигнал покупки акций на $65,75 и собираете свою линию от этой цены. (Шаг и размер здесь не интересует, на ваше усмотрение) 
Колл-опционы со страйком $70 (и впоследствии, выше этой цены) продаются по $5 за штуку.
>>
Вы уверены в себе, в своих суждениях, текущая нереализованная прибыль говорит вам, что Вы правы. Вы продолжаете собирать свою линию.
На какую сумму вы позволили бы себе купить опционов?
(Дата истечения опционов не важна, в данном случае Вы расчитываете на быстрый рост в 1-2 недели)
>>
Спасибо за обдуманный ответ.

В продолжение:
smart-lab.ru/blog/213296.php#comments
День подходит к концу! Восходящая динамика пока не сломлена,110 сильное сопротивление и сразу пройти его не удастся!
Вот пройдем 110 и закрепимся, дальше будет интересней, рост ожидаю зеркально падению!
Сегодня нарезал дельту шортом БА, закрыл по 108 120.
В активе:
115 колл декабрь(РТС)- средняя 1052 пункта
120 колл декабрь-595
125 колл декабрь-345
41 пут ноябрь(рубль/доллар)-93- осталось 1/3 позиции, фиксировал по 350-382
На праздники решил отдохнуть от рынка(еду на природу) и буду без инета до 6 ноября.
Позицию оставляю полностью без защиты, если будет сломлена восходящая динамика счет останется в плюсе 0,5- 1,5%(при условии что колы все растаят как снег)
Текущее положение по счету + 12,3 % к счету.
Цели прежние, первая 115, вторая 120 и третья 125!
По времени до 05 декабря 2014 года!
Всем приятных выходных и профита кто будет работать в праздники!

В продолжение:
http://smart-lab.ru/blog/212436.php
Ну вот плоды потихоньку начинаю собирать, корзина еще не полна, да и зреть ей дольше.
На 100 700-100 300 так и не поехали, но нервы потрепали и измотали!
В активе:
115 колл декабрь(РТС)- средняя 1052 пункта
120 колл декабрь-595
125 колл декабрь-345
41 пут ноябрь(рубль/доллар)-93
Текущее положение по счету + 15 % к счету, немного пофиксил и путов и колов, цели приличные!
 
P.S. От уровня 110 000 взял шорт БА на вечерке, дельта положительная.
Утром 31 октября зафиксировал 1/2 БА по 109 090(остаток шорта БА будет закрыт на 108200-108 000), следующий шорт частично будет выставлен на 112 000.Совершил  уже второй заход в шорт по БА от 110 210 и закрыл 1/2 на 109 170.
Считаю 110 сильное сопротивление, по причине большого количества путов в ноябре, если пройдем то 112-113 следующие цели будут достигнуты достаточно быстро по времени.
Дельта будет положительной до момента выхода в деньги колов, можно поиграть с БА теперь и немного порезать дельту!
Всем профита и успеха!

Зачем во фьюче на волатильность есть лимит цен? В них же нет толку, они создают массу неэффективностей. Все равно никто из продавцов не сможет закрыться в случае армагеддона, т.к. нет идиотов, которые будут им продавать по 42, когда рыночная вола в опционах под 90.
В  итоге лимит все равно раздвинут  и цена рванет. В чем соль то?

А я в коллах 110 по 1470 ((( Патриот блин (((

Несмотря на относительное слабое изменение котировки РИ в последние 4-5 торговых дня — РИ консолидируется на уровне 104-105000 пунктов, находясь в узком пилообразном боковике у годовых минимумов, серьёзно выросла опционная волатильность.

Индекс волатильность RTSVX подскочил до 36,5, максимум был выше 37 сегодня утром, вчера наблюдалось сильное внутридневное изменение волатильности.

Всё это перед заседанием ФРС сегодня, 29.10.2014, где ожидается полное сворачивание QE3 и будет рассматриваться вопрос о процентных ставках.

Всё это в период, когда на фоне безгранично растущего и обновляющего исторические максимумы Si, RI не реагирует практически никак, безмолвно демонстрируя динамику, близкую к нулю. В общем, очередная интересная ситуация на рынке.

Возможно, участники хеджируются от резкого и быстрого лавинообразного падения RI на фоне ближайших событий и динамики валюты, а также при учёте того, что рынок находится у среднесрочных минимумов, пробой которых может вызвать очень быструю динамику. 

Привет всем. Я веду позиционную торговлю акциями на NYSE, через interactivebrokers. Сейчас хочу вести хеджирование рисков опционами позиции в  акциям. Практического опыта в этой сфере не имею. Скинте пожалуйста материалы по данной тематике.
Заранее спасибо!

Добрый день!

Я новичек на опционном рынке, занимаюсь тестированием стратегии торговле по сетке (маркет-мейкинг). В результате колебательных движений в течении дня накапливается реализованная прибыль, но на конец дня может быть накоплена длинная или короткая позиция, закрытие которой приведет к убыткам. Переносить позицию через ночь просто так я не хочу, соотвественно приходит в голову вариант покупки путов, если в конце дня длинная позиция, и покупки колов, если в конце дня короткая позиция. Алгоритм получается такой:

1. начинаем новый день с пустой позиции
2. в течении дня торгуем по сетке
2. в конце дня хэджируем позицию опционами

Таким образом, по результатам 5 торговых дней получается:

пн: заработали X1, захеджировали позицию Y1
вт: заработали X2, захеджировали позицию Y2
ср: заработали X3, захеджировали позицию Y3
чт: заработали X4, захеджировали позицию Y4
пт: заработали X5, захеджировали позицию Y5

Т.е. убытки откладываются во времени и появляется возможность закрыть позицию с убытком при экспирации опционов либо цена может пойти в нужную нам сторону и тогда мы закроемся в безубыток или даже с прибылью. Огромный минус подобного подхода — это постоянно растущая позиция и соотвественно требования к капиталу.

( Читать дальше )

рад интереса качнул котировки за прошедшую экспирацию — Октябрьские

издалече выглядит вот так:



при приближении много вкусного открывается )) 

собсно вопрос у меня теперь другой — комрады, подскажите где откопать иисторию минутных котировок на опционы 6E, CL, GC? Также хотелось бы найти котиры на недельные опционы..

буду премного благодарен за информацию!