опцион

Динамика цен на Si и fRTS говорит нам о некотором снижении обратной корреляции

Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:


( Читать дальше )

Торговля опционами очень увлекательное и очень загадочная деятельность, которая везде обсуждается но те кто реально зарабатывает тыхо стригут овец.
Я тоже начал интиресоватся этим видом торговли в августе 2016 года.
Первыми сделками были опционы на фютчерс Газпрома РТС
Примерная картина что с это получилось


после экспирации получилось сделать 10% за месяц

паралельно начал пробовать на американских акциях TESLA

( Читать дальше )

Пишу первый раз)
Вопрос что за заявка была со вчерашнего вечера в стакане с ценой аж в 1000000?!

Сегодня.
На начало дня были купленые колы 17000 и 16000 в отношении 10 к 1 (17000 больше), суммарной стоимостью равной примерно половине счета. Когда движ пошел начал продавать фьючерс усредняясь несколько раз… Задумка была, что будет откат и его хотелось поймать оставляя опционы расчитывая на продолжение движения… Кто знает, что таким образом можно продать существенно больше фьючей, чем без купленных опционов поймет. Нормального отката нет, цена все прет. Решил хладнокровно откупить фьючерсы и даже продать все 16000 колы. Получилось так что фьючи остались и откупить я их не могу! Маржа скачет! Я так понимаю, сначала нужно продать часть оставшихся колов?! Просто колы продавать не очень хочу… Кто может рассказать как работает эта гремучая смесь купленных опционов и противоположной позиции по фьючерсу? Я не очень хорошо контролирую это дело. Просто соблазн очень велик и бывает залезешь в такое а потом думаешь что делать. По итогу дня конечно плюс примерно 30 процентов, но риск ОЧЕНЬ высокий!!! Без проданных фьючерсов даже не знаю сколько бы заработал, в несколько раз бы счет увеличил)
Делаю такие рискованные вещи, так как пытаюсь разгонять счет! Что бы про риски в 1-2% не писали)
Буду рад услышать ваше мнение)

мисс-прайс рулит, жаль ликвидности нет


и спустя 13 m:


( Читать дальше )

Все мы знаем, что крупные участники рынка не выставляют ордер стоп лосс в понимании «условной цены в торговой платформе, по которой открытая сделка закрывается автоматически при достижении заранее определенной самым трейдером суммы убытка». Так, участники рынка, именуемые «Крупным капиталом» хеджируют риск по общей открытой позиции на рынке фъючерсов с помощью покупки опционных контрактов. Так, в случае убытка по открытой позиции на фъючерсе, часть потерянных денег будет возмещена за счет выплаты прибыли от покупки опционного контракта (после проведения его экспирации конечно). В таком случае покупая фъючерс и продавая опцион на фъючерс трейдер условно говоря зарабатывает на фъючерсе и хеджирует риск за счет покупки опциона на тот самый фъючерс. В этом смысле опцион является «страховкой» с выплатой в случае движения фъючерса против ожиданий участников рынка фъючерсов.
      Но каждый зарабатывает на том, на чем умеет. Так вот внимание сотрудников УБОП по южному региону ГУБОП МВД Киргизии привлек

( Читать дальше )

Siшка отпрыгалась? Простят продавцов опционов на завтрашнюю экспирацию? Кто что думает?

Подскажите есть ли в Донецке Ростовской Обл. филиал лицензированного брокера(любого), предоставляющего выход на рынок РФ.

Медвежий вертикальный спрэд на фьючерс СберБанка.

Добрый день!
Совершил сделку по Si.(опционы).
Сейчас больше вопросов. Возможно кто-то сможет мне ответить(чтобы я понял), или посоветуйте, де найти ответы.
купил декабрьский call со страйком 90 премия 13 в количестве 205 контрактов.(позицию набирал при цене фьюча 63200-63400).
Также купил Put 20 контрактов по страйку 58 с премией 33.
Цель по фьючерсу si70.
По опционному аналитику позиция прибыльная, если закрыть до момента экспирации.
Вопрос вот чем;
— на данный момент фьюч по SI 64100, был выше, а премия по колу 8. Т.е я по факту теряю деньги. Направление правильное, а деньги не растут.
   Вопрос по чему так.
Греки(общие колл и пут) на четверг дельта 0,21; гамма 0,000597; Вега 681,47; Тета -241,06. 
Прошу не «Глумиться». 
Мне необходимо понять что не так. Возможно есть книга по практике работы с опционами.
Спасибо.