опцион

Всем привет! Предлагаю вашему вниманию очередную еженедельную программу «Торгуем на Америке» в которой мы рассказали о событиях прошлой недели и как заявления Дональда Трампа и Тэрезы Мэй оказывают влияние на рынки. Так же в программе модельный портфель, сделки доходность и 5 причин наблюдать за рынком на текущей неделе: календарь макростатистики.

Торгую исключительно СМЕ. Но таки с периодичностью 5 лет интересуюсь, что происходит у нас.  То, к чему мир пришел давным давно ( речь обо всех аспектах опционной торговли) у нас это какой-то адский ад. За 10 лет что-то поменялось в лучшую сторону, но б… ть не с такой же скоростью, если ММ не в состоянии поддерживать котировки — пш… л н.х, если ММ это неинтересно — так убейте контракт, закройте вообще биржу и не позорьтесь. 
Вообще, это первый пост за 20 лет применительно к российской действительности, и надо писать на биржу, но думаю там достаточно буратин, читающих этот ресурс. Пробую здесь иногда торговать, поддержать т.к. сказать российского производителя, но слов нет, одни маты.
Кто торгует у нас, обЪясните плз, почему система пропускает биды и оффера с фонарными котировками, почему до сих пор не реализована «защита от дурака».  Кто-то пробовал систематизировать и отослать этим деятелям. По поводу расчета маржи еще 10 лет назад дружественный ММ предлагал настроить работу, но вижу воз и ныне там.

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию очередную еженедельную программу «Торгуем на Америке»


( Читать дальше )

Ребята и даже девчата,
Слонята и лягушата,
Щенята, ягнята, лисята,
Котята и поросята
Сидят и глядят в монитор.
А там просто жуткий позор -
Путы 60 кто то льет
И тету жует и жует...
Жует и жует постоянно,
И ночью (что выглядит странно).
Желают ему все ежата
И прочие наши зверята
Чтоб он побыстрей обожрался
И гаммой порезче проср@лся!

Вчера в мартовском опционе с 125 000 страйком на объемах ОИ немного упал:

 19.01.2017 года экспирация опциона РТС.
За сколько дней до экспирации в нем начинает падать ликвидность и народ уходит торговать следующий опцион РТС 16.02.2017.

 за день- два или неделю? 

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна  3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
 Вопрос: сколько примерно будет стоить  этот же страйк на  5  и  10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е.  на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?

 За сколько дней до истечения опциона в нем начинает падать ликвидность и народ уходит в следующий опцион?