плечи

Торговля на рынке подразумевает длительное нахождение на дистанции. Я думаю с этим все согласны?

А теперь вопрос: У кого их этих двух известных людей шансов пробежать дистанцию в 100км? (Сравнение конечно не очень, но на мой взгляд имеет право на жизнь.) 

 

Какие у него мощные плечи!!!

( Читать дальше )

Кто знает, откуда переделка, тот поймет, пришлось литературно еще заменить некоторые слова основы, иначе бан.
ПРИШЛО ВРЕМЯ ВОЙТИ НА ВСЕ ПЛЕЧИ
ПЛЕЧИ САМИ НЕ ВОЗЬМУТСЯ
ВОЗЬМИ ИХ, ВОЗЬМИ ИХ ЕЩЕ РАЗ
ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНЫ ДЕВУШКИ, У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ НА ОТНОШЕНИЯ С НИМИ
ЛУЧШЕ ЕЩЕ РАЗ ВСТАТЬ НА ВСЕ ПЛЕЧИ
Я ВСТАЮ НА ВСЕ ПЛЕЧИ ПО 3 РАЗА В ДЕНЬ
КАЖДЫЙ НАБОР ПОЗЫ ЗАНИМАЕТ ДВАДЦАТЬ МИНУТ
Я ЖИВУ АКТИВНОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ
Я УСПЕШЕН И ПОЭТОМУ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СИЖУ НА СМАРТЛАБИКЕ
А ПОСЛЕ ЭТОГО ВСТАЮ НА ВСЕ ПЛЕЧИ
ТУПЫЕ ТРЕЙДЕРЫ С МАЛЫМ ПЛЕЧОМ ОДЕРЖИМЫ КОПЕЙКАМИ ПРОФИТА
А Я СВОБОДНЫЙ ОТ ЗАДРОТСТВА ЧЕЛОВЕК
ПОСОНЫ, КАК ВСТАТЬ НА ВСЕ ПЛЕЧИ, У МЕНЯ ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ И ДОШИРАК
ПОСОНЫ, Я НЕ БУДУ ЧИТАТЬ ПРО МАНИМЕНЕДЖМЕНТ, БОЮСЬ СТАТЬ БАФФЕТОМ
ЛУЧШЕ Я ВСТАНУ ЕЩЕ РАЗ НА ВСЕ ПЛЕЧИ
И УПАДЕТ В НУЛИ ЭКВИТИ, БАБЛО НЕ НУЖНО
Я НЕ ВСТАВАЛ НА ВСЕ ПЛЕЧИ НЕДЕЛЮ
ПОЙДУ ВСТАНУ
ПРИ ВХОЖДЕНИИ НА ВСЕ ПЛЕЧИ ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО
ПРОБЛЕМА, ПОСОНЫ, Я ВСТАЛ ПРОТИВ ТРЕНДА ПРИ НАБИРАНИИ ПЛЕЧЕЙ И СЛИЛ ВСЕ ДЕПО
ЭТО ЖЕ ОЧЕВИДНО, КАК ЕЕ РЕШИТЬ
ПРИШЛО ВРЕМЯ ВСТАТЬ НА ВСЕ ПЛЕЧИ
ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ
СОТОЕ ПЛЕЧО — ЭТО НЕ ГЕМБЛИНГ, ДЕМЩИКИ
ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ

Добрый день, мальчики и девочки.
Сейчас рассказываю местному Ивановскому предпринимателю о бирже, торговле. И уже сейчас в самом начале у него появилась проблема: он постоянно входит бОльшим кол-вом контрактов, чем нужно. У него есть 1 млн. он входит 20, а потом усредняется и доводит до 100. Ну или сразу входит 100. Хотя мы договорились о 20 и он ничего не может сделать с собой.

Отсюда вопрос — как можно ограничить кол-во торгуемых контрактов?
Идеально, чтобы брокер блокировал кол-во контрактов. Но есть ли такие брокеры?

Я предложила закупиться на 800 000 рублей акций, на остальное пусть работает, но акции — так же риск, а лучше эти деньги заморозить.

Облигации?
Опционы?

что лучше?
Как оставить миллион и не дать торговать 100 контрактами?
Желательно программно или чтобы брокер блокировал. Есть такая возможность?

неплохая статья Анатолия Уткина,
перепост с http://anatoly-utkin.livejournal.com/7040.html

О влиянии плечей на неопытных трейдеров23 февраля, 11:51
Для большинства не слишком искушенных трейдеров ценовые движения рынка представляют собой полностью случайное, броуновское движение. Почему это так, я попытался раскрыть здесь: http://www.2stocks.ru/utkin/?p=319. Если бы не было комиссий, то динамика счета такого трейдера также была бы броуновской, и он жил бы долго. При наличии комиссий происходит плавное сползание счета, то есть время на обучение ограничено. Но есть еще одна, очень существенная опасность для счета “броуновского” трейдера–это взятие плечей, и в настоящей статье я бы хотел пояснить существо этой проблемы.
ээДля моделирования ситуации возьмем случай вкладывания постоянной доли капитала. Тогда капитал после очередной сделки, s_next, выражается через капитал до этой сделки, s как s_next=s*(1+f*x/100), где f–доля вложенных средств, x–результат сделки на один лот. В этой простой формуле уже содержится ответ. Во-первых, следующий капитал–это предыдущий УМНОЖИТЬ на что-то. Поэтому если мы умножимся на ноль, то дальше капитал всегда будет нулем. Таким образом, критическим является вопрос о том, на что умножается капитал, то есть о величине (1+f*x/100). Ясно, что x не может быть слишком большим, по крайней мере, оно ограничено размером -100% (для лонга, по крайней мере). Поэтому для любых долей f, меньших единицы, множитель (1+f*x/100) всегда больше нуля, то есть на ноль при отсутствии плеча мы не умножимся никогда. Напротив, при f больших единицы (взятии плеча) существуют такие x, при которых множитель равен нулю. К примеру, при f=5 достаточно x=-20, чтобы капитал занулился. В общем-то, это очевидная вещь, но очевидные вещи надо повторять.


( Читать дальше )

Вчера ФОРБС подарил нам статью о величайшем биржевом спекуляенте России — Сулеймане Керимове. Всю информацию тезисно я занес в виде статьи в наш финансовый словарь.

А здесь я изложу выводы.
Начав с рейдерства, Керимов заработал на бирже в России $25 млрд.
Эти деньги он вынул из России и вложил в зарубежные акции.
Потерял всё в конце 2008 года на инвестициях в акциии зап банков.

Но это не сломило его. Начав все с нуля (кроме старых друзей конечно), он заработал за 3 года $10 млрд.

Секрет успеха Керимова: связи+удача+плечи (огромные риски). Удача в том, что с 2004 по 2006 акции выросли в 4 раза. Удача и в том, что закрыл позиции он в 2008.

А удача (а не профессионализм) потому, что все было слито в октябре 2008 года, как это делают миллионы новичков на бирже, которые докупаются при падении рынка на всю маржу, будучи уверенными что будет отскок.

Любопытно и сама польза для России:
используя административный ресурс, кредитный ресурс госбанков, взять, вынуть из России $20 млрд и слить их на западных биржах, потом вернуться, как ни в чем не бывало, и снова начать вынимать из России.

Просто в очередной раз за державу обидно... 

Часто ловлю себя на мысли, что помимо простого незнания тонкостей биржевой торговли отсутствия опыта, новички тупо сливают деньги потому, что хотят БЫСТРО обогатиться. Истории успешных трейдеров стали культовыми. Много пишется о том, какие они замечательные, прозорливые, успешные и довольные собой. Получается, что тот, кто зарабатывает 2-3% в неделю, чувствует себя просто неполноценным по сравнению с «гуру» делающим 200% в месяц.
 
Однако, торговать с такой фантастической доходностью могут ЕДИНИЦЫ из многих тысяч. Да и то стабильность их результатов под большим вопросом. Но именно их истории тиражируют СМИ. Естественно, без четких торговых стратегий заработать много ВОЗМОЖНО, только торгуя на громадные плечи. Что происходит дальше объяснять никому не надо: сначала эйфория и потом обнуление счета...
 
Не знаю у кого как, но лично для меня в трейдинге главное – стабильность профита, пусть и небольшого. Убежден, что методично поднимать свой баланс гораздо лучше, чем когда он скачет: +5%, +7%, +3%, -12%… В этой связи мне импонирует стиль торговли Васи Олейника (сейчас мы с ним работаем в одной команде) – он берет с рынка дневную норму профита и потом уходит в сторону. Думаю это правильный подход к трейдингу.

Что будет происходить со счетом, если в известной последовательности сделок мы используем плечо. Ответ оказался не так прост. И зависит от нашей стратегии.
Пусть r1, r2,…rN – доходности сделок 1,2…N. Если мы не используем рефинансирование (т.е. торгуем всегда только на начальную сумму счета), то ответ достаточно прост. Общая доходность равна сумме доходностей D=r1+r2+…rN и применение плеча K в каждой сделке приводит к изменению результата в К раз, при условии, что в последовательности не встретится сделки, которая обнулит счет.
 
Т.е. если все ri*K>-1, то результат равен K*D=K*( r1+r2+…rN).
 
Ситуация становится гораздо интереснее, если мы используем рефинансирование, т.е. используем заработанное для входа в новую сделку (или всегда торгуем на всю сумму счета). В этом случае доходность результата последовательности сделок задается формулой: D=(1+r1)*(1+r2)*…*(1+rN)-1. Применение плеча K приводит к следующей формуле


( Читать дальше )

в коментарий не поместился отвправляю как пост (все от сюда smart-lab.ru/blog/27479.php)

Wilson, Wilson, ты все правильно говоришь, я тебе говорю то же самое. результаты поиска истины… )

(вырезка википедия)

«Кредитное плечо (англ. Leverage) — это соотношение между суммой залога и выделяемым под неё заёмным капиталом. Вместо указания размера маржи указывают размер плеча (рычага) в виде коэффициента, который показывает отношение суммы залога к размеру предоставляемого кредита. Например, маржинальные требования 20 % соответствуют плечу 1:5 (один к пяти), а маржинальные требования 1 % соответствуют плечу 1:100 (один к ста). В таком случае говорят, что торговец получает для торговли средств в 5 (или 100) раз больше, чем размер его залогового депозита.»

продолжим тему и добавим второе плечо получаешь в два раза больше средств для торговли.

(еще несколько вырезок)


( Читать дальше )

Любая инвестиционная стратегия может оказаться убыточной, а глупые ошибки могут допускать даже профессионалы.


Хедж-фонды всегда имели значительный процент неудач. Для некоторых это объясняется рискованными стратегиями, когда, напр., фонд занимается лишь короткими продажами акций. Для большинства – высоким финансовым рычагом, который может усиливать в несколько раз неблагоприятные ценовые колебания. Нельзя отрицать, что неудачи являются общепризнанной частью инвестиционного процесса, однако когда они происходят с крупными, популярными фондами – в этом заключается особый урок для индивидуального инвестора.

Губительная жадность и недооценка рисков
Невозможно в коротком обзоре охватить все нюансы стратегий используемых хедж-фондами, тем не менее, можно в схематичном виде обрисовать события, которые привели к этим показательным крахам. Большинство из рассматриваемых ниже событий произошли на рубеже веков и были связаны со стратегиями, предполагающими применение рычага и деривативов, что позволяет торговать ценными бумагами на суммы, превышающие собственный капитал. Опционы, фьючерсы, кредит и другие инструменты могут использоваться для создания рычага. Предположим, вы имеете 100000 свободных денег. На них вы можете, напр., купить 100 акций по 1000 за каждую, или же вы можете создать рычаг, вложив эту сумму в опционы, дающие доступ к сделкам сразу с 500 акциями. Если цена акции двинется в ожидаемом вами направлении, рычаг во много раз умножит ваш доход. Если же цена пойдет против вас, можно потерять все. Чрезмерно большой финансовый рычаг говорит о жадности инвестора и/или о недооценке им риска. Как мы увидим далее, от этих ошибок не застрахованы даже профессиональные управляющие.


( Читать дальше )

Друзья, Добрый нам всем вечер!
Посмотрел видео Василия Олейника, он там говорит всем известную  истинну, которая постигается, если ее не придерживаться, собственным счетом.
Т.е. это базовые правила:
-Чтобы уменьшить риск-не торгуй на все плечи!
Т. е от того, какие плечи ты берешь, и зависит твой риск.
В благоприятные дни для трейдера, такой подход, скажем ограничивает размер прибыли, и в то же время, ограничивает фатальные убытки.
Поэтому, действительно в трейдинге, стоит работать над тем, как ограничивать свои убытки, а не над тем как увеличить прибыль....
Возникает вопрос. Плечи на FORTS?
Давайте разберем этот вопрос. Т.к. даже я не представляю, как можно ограничивать плечи на FORTS, если само содержание фьючерсов, уже несет в себе плечи....
— Давайте выясним, как вообще расчитываются плечи на фьючерсах.
— Как можно ограничить плечи.
— и прочие вопросы.
Приветствуются формулы, файлы exсel и прочее))))