Друзья, Добрый нам всем вечер!
Посмотрел видео Василия Олейника, он там говорит всем известную истинну, которая постигается, если ее не придерживаться, собственным счетом.
Т.е. это базовые правила:
-Чтобы уменьшить риск-не торгуй на все плечи!
Т. е от того, какие плечи ты берешь, и зависит твой риск.
В благоприятные дни для трейдера, такой подход, скажем ограничивает размер прибыли, и в то же время, ограничивает фатальные убытки.
Поэтому, действительно в трейдинге, стоит работать над тем, как ограничивать свои убытки, а не над тем как увеличить прибыль....
Возникает вопрос. Плечи на FORTS?
Давайте разберем этот вопрос. Т.к. даже я не представляю, как можно ограничивать плечи на FORTS, если само содержание фьючерсов, уже несет в себе плечи....
— Давайте выясним, как вообще расчитываются плечи на фьючерсах.
— Как можно ограничить плечи.
— и прочие вопросы.
Приветствуются формулы, файлы exсel и прочее))))
Я присматриваюсь к срочному рынку, и у меня возник вопрос к опытным практикующим трейдерам (я читал блоги и видул там, что достаточное количество людей делает это)
1) При каких условиях мы можем оставить позицию через ночь?
2) Какие риски при этом нам нужно закладывать и какой позицией становиться?
Мне кажется, это будет полезно обсудить данную тему и, наверное, даже было бы неплохо внести в словарь в статью «овернайт»
При общении с людьми, при рассказах о перспективах торговли «на западе», на мировых биржах столкнулся с некоторыми мифами, которые хочу здесь рассмотреть и по возможности — развеять.
Миф номер один: на «западе» сложнее торговать, чем на российских рынках.
Откуда взялся этот миф мне не понятно. Возможно виной туда наша изначальная закрытость от остального мира, а возможно этому способствует языковой барьер? Не исключаю, что данный миф стараются поддерживать наши российские брокеры. И понятно, с какой целью это делается — не выпустить человека в открытый океан финансовых возможностей, не упустить потенциального клиента.
И в итоге неважно откуда появился этот миф. Главное что он существует. Вот основные возражения от людей:
"… мне еще рано на запад, я только учусь..."
"… мне бы с российским рынком справиться, а там поглядим..."
"… вот научусь здесь, тогда держись америка..." :)
Возможно, в чем-то люди и правы, но действительно ли торговать на российских активах проще, чем на западе?
Как известно основа успешной торговли это:
(Система) х (Управление капиталом) х (Психология)
Мое мнение, что управление капиталом является даже более важным чем система торговли и более подвержена психологии. На тему мани менеджмента можно много говорить и писать, но сегодня затронем тему торговли на «все плечи».
Рассмотрим некоторые распространенные примеры торговли:
1. Фиксированный стоп 2%. Логика такова: «Я теряю всего 2%, а прибыль может составлять 5-10-20%». Вполне нормальная логика, если Ваш стоп не 300-350 п. по фьючу на РТС. Почему? Да потому что если Ваш стоп выбьет всего 5 раз – Вы уже потеряете около 10%. А при средне волатильности на 5-мин графике 500 п. это довольно просто. Ограниченное количество сделок в день – психологически так же не работает. Т.к. появляется эффект «отыграться». Только психологически сильные или очень опытные
Не смотря на то, что август месяц для меня, как и для многих оказался очень тяжелым: были взлеты и падения, из-за того что не успел перестроиться к такой волатильности, я нашел в себе здравый смысл, чтобы значительно уменьшить объемы позиций на сентябрь. И что я получил? Самый стабильный месяц. Из 11 торговых дней 4 убыточных, 7 прибыльных. Максимальный убыток 3% от счета, максимальный профит 6% от счета, итог месяца +16% к счету. Этим месяцем отбил потери, вышел из минуса, вернулся в зону комфрта. И… первое, что пришло на ум 1 октября :«А не увеличить ли мне объем?» что я и сделал, итог понедельника +1% к счету, все вроде бы ничего, но! внутри дня была вариационная маржа +12%, затем 0, затем -10%, закрылся чудом в +2%… сегодня, встал в шорт с открытия, увеличивая позицию до максимуима, пересидел -8%, закрылся в 0… и хотя за 2 дня фактически я не потреля денег, я потреля нечто более важное-нервные клетки и чувство уверенности в торговле. Торгуя большими объмами начинаю делать глупости: не брать прибыль, не обрезать убытки, все происходит слишком быстро, торгую на грани тильта.
Резюмирую вышесказанное: я не готов к торговле с большими плечами, со 2ым, максимум 3ьим плечом я торгую стабильно и правильно.
Чего и всем начинающим желаю: будьте аккуратнее с плечами, лучше недоприбыль, чем огромные лоси и потерянные нервные клетки.
Жалко ли разорившихся трейдеров, торговавших с макс. плечами в кризис?
да, потому что это стечение обстоятельств
да, потому что я жалею всех-всех
нет, сами виноваты, надо было контролировать риски
мне вообще пофиг на всех
Всего проголосовало: 77
В эти дни неоднократно встречал недовольство/сожаление, что подняли ГО по фучам.
Я так понимаю, что волновать это может только тех, кто шарашит на всё с макс. плечами.
При этом куча комментов типа "слил 30% депо", "-50%, мы на планке, что делать?"
Это как будто водитель мчится по дороге на красный свет, не соблюдая никаких правил, потом врезался в дерево, вышел из машины, сел на обочине и горько заплакал...
Вот вопрос - вам жалко разорившихся трейдеров, торговавших с максимальными плечами?
Шорты по Никией на глобексе я закрыл. Уж больно сильно меня напугали вливания Цб Японии, ну и фьюч вроде бы как бы начал отскакивать. Я счел что мой психосчет итак сам по себе сильно рискованный и доп риск не выдержит. То есть я полагал что бета по никкей выросла и прыжки могут быть значительные туда сюда – а с плечами эти чревато.
Хоть и были у меня нотки того что надо на закрытии все же встать в позицию, всеж 1 день падения никкей мало, я это не сделал, испугался. Тем более что днем меня попилило на моих перезаходах.
В итоге я купил натуральный газ на наймексе, причина проста. Япония просит газ, в мире теперь все боятся АЭС, что потенциально может дать повод для того чтобы весь мир пересмотрел свои взгляды на потребление газа. Тем более что газ падал с 2008 года и вообще не вырос. Только ругаю себя – заклинило – сверху то я написал про долгосрочную идею – а психосчет явно не для этого.