портфель ценных бумаг

История моя возможно не похожа на другие. Кризис, работа и бизнес не приносит достаточного дохода, остались кое-какие сбережения. Я сначала решил искать возможности заработать, но скоро понял, что их нет. Жена сказала не ищи никого, управляй своими деньгами сам.

Так я и стал инвестором, а деньги отдал себе в доверительное управление.

Мой текущий портфель состоит из нескольких бумаг. Цели короткие, хочу получить быстрый доход, затем буду пересматривать структуру, уже на основе новых бумаг. Это буквально на 20 дней.

Вот его состав:


Отрасли



( Читать дальше )

Всем привет, удачного окончания деловой недели!
Аргументы и альтернативные варианты приветствуются!🙂

25 марта 2019 года наша команда составила портфель состоящий из акций 4 компаний.

Название инструмента	Цена закрытия по состоянию на 25.03.2018*	Количество акций в одном лоте	Количество лотов	Вложения
ПАО «Сбербанк» (SBER)	214	10	150	321000
ПАО «Роснефть» (ROSN)	404,25	10	70	282975
Яндекс (YNDX)	2293,8	1	39	89458,2
ПАО «Газпром» (GAZP)	152.29	10

( Читать дальше )

Q1-2018

Динамика изменений инвестиционного портфеля за первый квартал 2018г. и в целом за 23 квартала.

Комментарии к отчету

Анализ состояния рынка

Первый квартал этого года показал одну из лучших динамику доходности наших портфельных активов за последние 23 квартала с момента старта наших инвестиций. От части на сильный performance повлияла преимущественно оборонительная стратегия отбора кандидатов в портфель. За последние три месяца (февраль-апрель 2018г.) индекс широкого рынка акций (S&P500) значительно снизился, достигая в моменте просадки -11,8% от своих исторических значений 26 января, DowJones и Nasdaq также продемонстрировали понижательную динамику, потеряв в моменте 12,3% и 14,3% соответственно. К закрытию рынков 30 апреля уровень цены DIA (ETF на DowJones) на 2,4% ниже, SPY (ETF на S&P500) на 0,9% ниже значений этих индексов на начало текущего года. Только высокотехнологичный сектор выглядит чуть стабильней, удерживая небольшой рост 3,3% к цене закрытия 29 декабря 2017г. Две волны распродаж на американском фондовом последовали с момента заметного роста доходности гос. облигаций США (U.S. 10 Year Treasury Note yield к 25 апреля подскочили до локальных многолетних максимумов 3,028% годовых), и что еще более встревожило любителей высокорисковых активов, так это значительное повышение доходности по более краткосрочным гос. облигациям, например U.S. 5 Year Treasury Note yield до 2,838% в тот же день, что сигнализирует о перетоке капиталов в более консервативные и безопасные вложения, такие как государственные облигации займа с доходностью ниже средней дивидендной по фондовому рынку. Особенно это становиться заметно, когда так называемый спред доходности между облигациями с краткосрочным сроком погашения (2-х- 5-ти летние) и долгосрочными бумагами (10-ти -30-ти летние) сужается и в перспективе, например доходность 5-ти летних вполне может догнать и даже превысить доходность 10-ти летних. К счастью пока этого не наблюдаем, но как знать и как скоро?

( Читать дальше )

Несмотря на казалось бы сложные термины и индикаторы, рассчитать эти индикаторы на самом деле не так уж и сложно. В случае с расчетами в Excel эти расчеты делать будет еще проще, так-как процесс в целом автоматизирован. Необходимо лишь грамотно расставить ячейки и сделать ссылки на соответствующие ячейки. И поскольку с показателями доходности в целом все понятно, рассматриваться будут лишь расчеты индикаторов риска.

Так как в предыдущей статье уже были определения основным индикаторам риска, в данном случае, чтобы не перегружаться лишней информацией, речь будет идти лишь о самих расчетах.

Читать далее: http://utmagazine.ru/posts/5932-kak-rasschitat-effektivnost-portfelya-cennyh-bumag-v-excel-

Продолжаем цикл статей про портфели ценных бумаг. На сей раз рассмотрим то, как необходимо наиболее подробно и грамотно рассчитать эффективность работы портфеля.

Ведь кроме умения правильно составлять, надо еще постоянно отслеживать действующий портфель и правильно рассчитывать его эффективность. Сразу условимся, что рыночной доходностью является доходность индекса…

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/5908-kak-rasschitat-effektivnost-portfelya-cennyh-bumag