программироание

1) Неск недель (может месяцев) разобраться с базовыми конструкциями языка и базовыми структурами данных, связанный список, граф. Любой учебник, не больше 100 страниц, лучше если в нем есть картинки. Может быть скучновато, но это недолгий этап. Проверкой что вы эго закончили будет упражнение построить и сравнить два графа (см картинку), одинаковые они или нет, это полстраницы кода.



2) Дальше, выполнить 1-4 интересных визуальных задачи. Визуальных ключевой момент поскольку у людей визуальная система ведущая и если ее задействовать то все будет получаться легче, проще и лучше. 

Например скачать текст Войны Миров, сделать гистограмму частоты слов, и нарисовать ее в красивом виде как на картинке ниже (в зависимости от уровня может уйти от неск дней до неск недель). В процессе выполнения вы обнаружите пробелы в своих знаниях и заполните их. После того как вы это сделаете вы будете знать 70% того что требуется знать в типовых задачах программирования.

( Читать дальше )

Продолжаю улучшать инструмент для визуализации финансовых данных http://pl0t.com добавил возможность встраивать графики в таблицы.

Вообще он подходит для любых данных что то типа Python Notebook, но я использую его и вообще изначально создал чтобы лучше видеть именно финансовые данные. Например расчет оптимальной ставки (критерий Келли) 

Бесплатный, использовать можно из любых языков программирования или даже из JSON. Без установки каких либо зависимостей, отчет это обычный html файл. Позже сделаю подробней демонстрацию...

Это не Excel и не визуальный конструктор, он требует знания языка программирования и предназначен для использования из сред разработки напр. VS Code или IntelliJ IDEA и т.п.

Напр. табличка с некоторыми расчетами



Таблица сравнения экономич показателей по странам

Ну и любые типы графиков и ноутбуков можно с ним строить, скриншоты разных расчетов и экспериментов

Сейчас пишу на MQL, есть демо-аккаунт у брокера с кучей интересных мне тикеров (не только валюта). Т.е. по-сути уже есть инструмент для бэктестов и бонусом бесплатная маркет-дата (я не изучаю HFT, поэтому погрешность тиков от метака меня устраивает). Не устраивает сам язык, очень топорная работа с массивами, устаревшая IDE, отсутствует функциональная парадигма, не редактируемый фронтенд с выводом статистики системы, невозможность применения навыков MQL на международном рынке труда (я программист), поэтому хочу перейти на питон и какой-нибудь quantopian. Но есть вопросы:

1. Изучив эти 2 новые технологии, будет ли выйгрыш во времени написания бэктестов?
2. Хорошо ли дружат quantopian и подобные системы с csv форматом маркет-даты из метака? Меня интересуют 5-15 минутные свечи, поэтому какой-нибудь yahoo finance не подходит. Вообще этот вопрос не кретичен, думаю всегда можно переформатировать в удобный формат или найти другую бесплатную и удобоваримую маркет-дату в другом месте.
3. Есть ли решения на питоне лучше, чем quantopian?

( Читать дальше )

В общем, нужна была мне библиотека для более удобного использования curl. Нашел библиотеки, которые были более менее удобные, но работают без curl, а тащить еще зависимостей в проект ради них не хотелось. Готовых же оберток вокруг curl было полно, но мне они не понравились, да и велосипед хотелось построить.

И придумал тогда я библиотеку Kurlyk.

Описание

Братишка, я тебе покушать принёс

Фраза из артхаусного фильма “Зелёный слоник”

Что такое kurlyk? Да это же еще одна библиотека для более простой работы с curl! Если вас по тем или иным причинам не устроили библиотеки easyhttp-cpp, curl_request, curlpp-async, curlwrapper, curl-Easy-cpp, curlpp11, easycurl, curl-cpp-wrapper... То может быть, стоит попробовать эту?

Использование

Чтобы сделать запрос, достаточно создать объект класса kurlyk::Client и настроить все необходимое в 

( Читать дальше )

Друзья, хочу рассказать о том, чем мне удалось заняться в режиме самоизоляции.

Надо сказать, что я не сижу безвылазно дома, и поскольку явлюсь управляющим партнёром Инвестиционного партнёрства ABTRUST, а с юридической точки зрения – лицом, имеющим право действовать без доверенности от юридического лица – в «простонародии» Генеральным директором, то я все равно периодически езжу на работу в офис. Конечно, у меня есть QR-пропуск и я подавал разные списки на mos.ru. Но как говорится – «Береженного Бог бережет», поэтому я стараюсь минимизировать свои передвижения и принимаю все возможные меры предосторожности, несмотря на сомнительность их эффективности.

Как и у многих, кто работает в сфере управления инвестициями, я несильно привязан к месту своей работы. Просто у меня в офисе прекрасно оборудовано рабочие место, установлена масса полезных программ, таких как Matlab, и там же находится вся моя инвестиционная библиотека. Перевезти всё это домой не представляется возможным, да к тому же дети всё равно не дадут полноценно всем этим пользоваться. Но работать надо, и желательно минимизировать все возможные издержки.

( Читать дальше )

2020-04-06 

Пекин, 6 апреля — Операционные доходы индустрии программного обеспечения Китая за первые два месяца этого года значительно сократились из-за вспышки новой коронавирусной пневмонии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

Согласно данным министерства, операционные доходы вышеуказанной индустрии в период январь-февраль 2020 года составили 800,8 млрд юаней /около 114,4 млрд долл. США/, что на 11,6 проц. ниже, чем в тот же период годом ранее.

Прибыль индустрии снизилась на 11,8 проц. в годовом исчислении до 98,1 млрд юаней за первые два месяца текущего года.

В указанный промежуток времени экспорт сектора упал на 18,9 проц. в годовом выражении до 5,66 млрд долл. США.

Министерство объяснило резкое снижение показателей вспышкой пандемии COVID-19, что значительно замедлило темпы развития отрасли программного обеспечения.

Всем привет, 

На днях поднималась тема о IB и C++ API. И вот я решил, что пора уж тоже выложить что то на гитхаб :). 

В идеале это должна быть торговая платформа, работающая как под виндой так и под линуксом. Так как весь этот проект развивается параллельно с другим более простым решением, то в нем мало что реализовано. Есть получение данных, возможность выставления различных ордеров и написание своих модулей/роботов которые включают в себя как GUI так и обработку данных (этот пункт на данный момент реализован как то совмем неудачно, думаю его в плагины перенести). В коде есть 'мусорные' модули, это мои эксперементы с qt gui :).

В целом, идея была в том, что бы не линейно, а асинхронно работать с данными, поэтому может показаться все немного запутанным.

https://github.com/CloseToAlgoTrading/IbTradeQtDev

К чему все это. Если вдруг кому интересно, милости прошу :) можно просто брать и довести до ума, можно помочь в разработке, так как сам я еще лет 500 буду это делать )). Все открыто, все бесплатно. По себе знаю, что такие проекты мало кого заинтерисуют, все делают нечто свое, со своим видением, но может найдутся единомышленники.

Ах да, документации на данный момент нет… есть только некоторые наброски. Все в зачаточном состоянии.

В свое время для алготрейдерских задач мне нужно было много оперировать датой и временем. Конечно, в С++ и Си есть библиотеки для работы с датой и временем. Но мне захотелось сделать свой велосипед, который бы мог легко и удобно превращать строковое представление времени в метку времени, менять часовой пояс, получать время UTC компьютера, преобразовывать метку времени в стандартный формат даты и времени и обратно и т.д. и т.п. Одним словом, целый спектр задач.

В итоге я сделал библиотеку xtime (ну, громко сказано «библиотека», это всего лишь два файла .cpp и .hpp). Для хранения и преобразования меток времени используется тип данных uint64 либо double, поэтому у данной библиотеки нет проблемы 2038 года.

Используемые типы данных:

• timestamp_t — тип длиной 64 бита для хранения метки времени.
• ftimestamp_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения метки времени с дробной частью секунд.
• oadate_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения даты автоматизации (OADate)

( Читать дальше )

В начале года стартовал проект «Лаборатория Трейдинга», задуманный и реализованный мною совместно с компанией АЛОР БРОКЕР. После встреч с трейдерами нескольких городов (Чебоксары, Воронеж, Москва) и проведённой онлайн-встречей дружная команда исследователей нашей лаборатории переместились в виртуальное пространство и на текущий момент освоили уже 7 онлайн занятий.

Сегодня решил поделиться со СМАРТ-ЛАБОМ видео, которое было записано как часть одного из уроков. В этот раз мы рассматривали структуру торговой стратегии. Причём смотрели — как создавать аналогичную стратегию двумя разными способами: с помощью визуального программирования (знаменитые кубики ТСЛаб) и с помощью написания кода на языке C# в Visual Studio.



( Читать дальше )