продажа волатильности

"
Продажа высокой волатильности

Одна из привлекательных вещей в опционах это то, что есть возможность торговать волатильностью.

я думаю, что наиболее подходящей стратегией была бы
продажа стрэнгла – продажа опционов Call  и продажа опционов Put  в таком же количестве."

optiontraders.ru/2008/11/16/prodazha-vysokoj-volatilnosti/

"- Продать бы сейчас волатильность,
— ликвидность маловата… придется набирать по чуть чуть"

www.option.ru/analysis/option#position

«В последнем интервью Алексей. К. сказал конкретно — вола большая была весь январь и февраль, и что он ее продавал, хотя и не любит обычно так делать.»

М. Чекулаев

«Продажа волатильности способна генерировать неограниченный убыток.»

( Читать дальше )

После праздников и бурного роста рынка наступила пауза и можно сконструировать позицию с целью получения тетты по февральским опционам, пока рынок решается, корректироваться ему или всё таки продолжить рост.
Для сбора тетты, можно продать достаточно широкие стрэнглы на страйках 180 000 — 200 000

До экспирации опционов осталось 27 дней, поэтому распад временной стоимости будет ускоряться.
Думаю, что коррекция всё таки должна произойти, возможно не сразу, для этого можно купить так же мартовские пут опционы страйка 185 000
В случае снижения в ближайшее время, можно продать мартовские опционы put страйка 175 000, тем самым достроить пут спрэд. Это позволит увеличить зону прибыли и распад тетты.
В случае движения вверх, выше 193 000, можно делать регулировку фьючерсом до дельте.