расчет позиции

За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых стратегий Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.

Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V .

( Читать дальше )

Ссылка на Мой Telegram канал — t.me/Investhrust

В этом видео Вы узнаете:

❓ Как рассчитать рентабельность инвестиций
💲 показатели roe roa roi
💵 инвестиции
📊 фундаментальный анализ
🚹Пишите комментарии и ставьте лайки:)

Уважаемые, у меня возник такой вопрос. Сравнивал доходность с 30 сделок с простым процентом, т.е. рассчитал максимальный риск на сделку на месяц и заходил в позицию только в рамках данной суммы, а также 30 таких же сделок, но обычный процент заменил на сложный, т.е. позицию на сделку рассчитывал исходя из текущего счета (счет больше — позиция увеличивалась, уменьшался счет — уменьшалась позиция). По итогу вышло, что при простом проценте — 6.2% доходность с 30 сделок, а при сложном — 5.5.%. 
Хотелось бы узнать мнения людей по данному поводу. Как лучше рассчитывать позу??

Знал бы как эта табличка упростит манипуляции перед входом в позицию… Если кто от стопа торгует вообще огонь!
Зеленые ячейки забиваю руками перед торгами, красные значения выходят уже автоматом, самое полезное это, конечно, количество контрактов, ну и размер позиции сразу видно.
Здесь я хаотично параметры выставил, поэтому депозита где то не хватает на позицию, вот, кстати, и правильный риск-менеджмент можно сразу рассчитать.
Хаотично, кстати, вбил и сразу стало видно: ага, здесь стоп короткий, здесь риск большой в процентах, надо уменьшить и т.д.
Вот такой небольшой лайфхак трейдхак!



P.S. В интернете много похожего можно найти, я чисто под себя сделал и да, если кому вдруг будет полезна то абсолютно безвозмездно поделюсь! Всем добра!

Парни, как правильно на американских фьючах посчитать размер позиции для пары БЕЗ учета волатильности для ratio GC*10 / CL*100?

Как всегда будет много текста и картинок.

Позиция с 15 июля была лонговой и плавно растущей. Со стороны кажется, что очередная пирамидка с усреднением. Возможно, но не совсем. Пока народ с визгами стопился, покупал, снова стопился на СИ, я его постепенно доливал и по сути — двигал позицию следом за рынком. Подчеркну, что это не усреднение. Это не удвоение в каждой точке объема позиции. Многие путают доливку с усреднением и жутко боятся. Хотя в этом и есть соль работы с позицией. Пока других маржинколят — следуй за рынком.



Синяя линия — цена, на которой добавлял по 1-2 контракта к позиции.
Красная — сколько стоила в итоге позиция.
Терминал, к сожалению, помнит только прошлый день и текущий. Поэтому профиль позиции был мной вынесен в эксель. Тут видно, что позиция относительно недорого может быть сдвинута в сторону рынка, причем много раз и ощутимо сдвинуть позу даже если идем не туда.

( Читать дальше )