результаты

Рынок не пошел вчера уверенно вверх, в связи с чем ряд наших акций были закрыты по сдвинутым стоп-ордерам.
Риск на каждую позицию составлял всего 100 долларов
Доход составил 345 долларов

Более ранние сделки смотрите ЗДЕСЬ или нажмите на таблицу

 

Прекрасная табличка показывающая соотношение зарабатывающих к сливающим. 

В итоге взяв первую десятку (остальные брать смысла не имеет по причине малого количества задействованных участников) получаем, что сумарный минус составляет 27 363 000 руб., а сумарный заработок 3 909 000 руб. Получается, что объем слитых денег от общей суммы равен 87%.




Причем компанией «Ай Ти Инвест» с более-менее удачными результатами, я бы пренебрег, потому как очевидно, что основная часть профита получена профессиональными командами типа команды Фишмана, а не частных инвесторов.

Данная таблица не самый лучший показатель для биржи, которая выбрала путь дешевого пиара (ЛЧИ) с целью привлечения на рынок новых непрофессиональных участников желающих легкой наживы.


ДУ

За месяц конкурса наколбасил скромные 20%. 18-е место в разряде лучший трейдер стратег и 112-е место в общем зачете. Ник: Eugeny.




http://eugeny8.livejournal.com/

Увидев сегодня рейтинг Форбс, сразу вспомнился вчерашний разговор, в том числе  об необходимости ориентации на инфраструктуру в вопросе определения вознаграждения Управляющего.

Вот наша «великолепная пятёрка»:
  

( Читать дальше )

В предыдущем посте упомянул счет, на котором мой товарищ и партнер зарабатывает деньги нам на текущие расходы.
За эти пару часов, счет прибавил ещё 10-15% и преодолел круглую цифру в 30 тысяч рублей.
Неделя начиналась с 18500р., а сейчас там 31500р. 
С целью привлечения бОльшего интереса к своей деятельности, было принято решение перекинуть эти деньги на новый счет и попытаться набомбить там приличный стейтмент.
Это несколько сложно, т.к. объем проблем и обязательств, которые есть у нас обоих, а так же, размеры депозитов, которыми мы оперировали в процессе обучения, являются гораздо более крупными, чем тысяча долларов на все дела.
Теперь придется ставить стопы, придется избегать просадок и будет сложно разрываться между желанием рискнуть незначительным депозитом с возможностью загубить статистику (так было уже много раз) ради зарабатывания бОльшей суммы для посещения более качественного ресторана на предмет поужинать.

( Читать дальше )

Май оказался не простым для многих стратегий. Хедж-фонды не исключение...


www.hedgeindex.com.

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии "Простой вход" по прошествию 8 месяцев от начала торговли.
 
Торговля началась 12 августа, общая доходность на 30.04.2012  составила  17,82%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.
Доходность за апрель составила -9,31%, то есть апрель 2012 года был самым негативным для трендовой стратегии за весь её период торговли.
 


( Читать дальше )

Репост с http://cowperwoods.livejournal.com/


Результаты за первый квартал 2012 года.
Для начала важные данные, на которые ориентируется наш фондовый рынок.

Нефть марки Брент сделала почти 13 процентов.

Развитые рынки:
Индекс SP500 вырос почти  на 12 процентов.
Индекс DAX вырос почти на 20 процентов.
Индекс Nikkei вырос почти на 17 процентов.

Развивающиеся рынки:
Индекс Bovespa вырос на 8,5 процентов.
Индекс Shanghai Composit вырос на скромные 2,7 процентов.
Индекс ММВБ прибавил 8 процентов и индекс РТС 18 процентов. Раскорреляция между двумя нашими индексами, связана с укреплением рубля из-за высоких цен на нефть. В ближайшее время, я думаю, будет происходить ослабление рубля и на этом фоне, произойдет коррекция индекса РТС относительно индекса ММВБ.

( Читать дальше )

Январь… все выходят из отпусков  и раскачиваются… и я тоже)))
Что касается рынка, то что тут говорить...Strong Long/Rise up month, хотя пару намеков на коррекцию и было. Надо отметить, значительное снижение волатильности в Январе, «рай для левереджа»  
Итого:
+29% по счету
Сделки fRTS:
03/01/12 Buy 50% limit at 141500
06/01/12 Buy 50% limit at 142000 (добрал плечей, тк волатильность уж больно низка)
Текущая позиция: Long

Прогноз на Февраль:  При сигнале на продажу, помимо шорта фьюча, рискну прикупить ПУТов в надежде, что вола тоже пойдет корректироваться.

Да, что бы отсечь лишние вопросы (все лень торговое резюме написать).... Торгуется система (МТС), агрессивная Long/Short strategy (HF), торгуются среднесрочные тренды, в среднем 1-3 сделки в месяц, агрессивный ММ с плечами до 1:5.  Система писалась очень давно (2004 году см. сайт), с тех пор никаких пареметров не менялось. В виду профессиональной деятельности не торговалась на постоянной основе до 2010 года.

( Читать дальше )