рекомендации

С небольшой задержкой подводим итоги очередной недели нашей торговли по системе Trade Market, которая уже на протяжении почти двух лет демонстрирует позитивные результаты. С двояким чувством должен сообщить, что на прошлой неделе мы приняли несколько стратегических изменений, а именно слегка поменяли подход к выбору торгуемых инструментов. В результате индексы и валюта, которые позволяли получить очень хорошую прибыль, в рекомендациях почти отсутствовали, и лишь в четверг была выдана рекомендация по RI. К нашему успеху, падение рынка в этот день продолжилось, в результате чего позиция была отыграна с хорошей прибылью, однако при иных действиях можно было заработать несколько больше. С другой стороны, если бы принцип выбора инструментов остался прежним, то нам было бы не избежать ловушки понедельника в золоте, что, без сомнения, съело бы все заработанную прибыль. Таким образом, имеем мы то, что имеем, а это +1,7% к депозиту за неделю в результате двух сделок (неудачный шорт золота в среду и удачный шорт RI в четверг). Более подробно со всеми выданными рекомендациями можно ознакомиться ниже.


( Читать дальше )

Парламент и Совмин Крыма захвачен неизвестными (предположительно местный Беркут).
www.gazeta.ru/politics/news/2014/02/27/n_5978629.shtml 

Путин уже привел в движение войска. 
www.gazeta.ru/social/news/2014/02/27/n_5978265.shtml#comments

НАТО и Госдеп выступили с предостережениями. 

События развиваются стремительно и непредсказуемо.


Как это не цинично:

EUR/USD — шорт.
РИ — шорт.
DAX — шорт.
RUB — с большой долей вероятности продолжит падение.

Прошлая неделя, как и неделя до этого, началась для нас с убыточной сделки, вновь неудачная покупка ФРТС увела нас в минус, однако далее события разворачивались по альтернативному сценарию. Уже во вторник лонг нефти с лихвой перекрыл весь убыток, а в среду шорт ФММВБ дал неплохую прибыль. Однако нельзя сказать, что общие итоги недели исключительно позитивны, ведь по-прежнему рынок очень сложный, демонстрирует нечастные и резкие скачки в обе стороны по всем инструментам, что очень тяжело отыгрывать внутри дня. Постепенно мы подгоняем нашу систему, а именно расчетный параметр для уровней, под изменившийся рынок, в связи с чем, общее количество рекомендаций снизилось, по сравнению с прошлым годом, и валовая доходность, соответственно, так оказывается более скромной, при этом процент исполняемости остается примерно прежним. Самое существенное упущение прошлой недели – это валюта, по ней не было ни одной сделки, хотя несколько раз была отличная возможность отыграть видимое движение. Здесь решение об отсутствии рекомендации принималось «вручную», не смотря на наличие удобных уровней, поскольку сформировавшаяся картина и скачок волатильности 13-14 февраля создавали опасность развития ложных и резких рывков.


( Читать дальше )

Серия из пяти безубыточных недель на прошлой неделе завершилась нам не удалось вновь увеличить общую прибыль по портфелю, потому как скачка в золоте мы не прогнозировали, по валюте не было удобного уровня на покупку из-за низкой волатильности первой половины недели, а индексы и нефть вновь «запилились» вбок. Рекомендаций на неделе так же было выдано мало, и сработали из них только 2, обе по индексам и обе убыточные. Во вторник мы пытались покупать RI, а в четверг шортить  MX. Более подробно со всеми выданными рекомендациям можно ознакомиться ниже.
 
Всего по итогам двух сделок мы зафиксировали убыток порядка 2% от депозита, скорректировав, тем самым, кривую доходности. Всего же с начала 2013 года наша доходность по текущий момент составляет 42,1% (при использовании порядка 20% от капитала на каждую позицию и ежемесячной капитализации процентов).
 
Для удобства представим текущие итоги на графике:
 


( Читать дальше )

С небольшой задержкой сегодня подводим итоги очередной недели рассылки торговых рекомендаций Trade Market, и делаем мы это, напомню, уже на протяжении полутора лет. За это время рынок существенно поменялся, и если в начале нашей работы динамика по инструментам позволяла формировать в день до 4-х рекомендаций, то сейчас 2 рекомендации в день – это уже хорошо. Движения стали очень дерганые, много ложных рывков, которые периодически сменяются узкими боковыми диапазонами, но и мы не стоим на месте, и наша система постоянно корректируется и подстраивается под рынок. На прошлой неделе основу наших сделок составляли индексные инструменты, а точнее один инструмент, фьючерс на индекс ММВБ, рост которого удалось, по большей части, отыграть. Тем не менее, нельзя сказать, что неделя прошла абсолютно удачно, немного попилить нашу прибыль от покупки помог неудачный шорт Si во вторник (расчет на движение был верный, но высокий уровень волатильности «запилил» наши уровни, т.е. сработал стоп, после чего движение пошло в нашу сторону). Всего за неделю мы совершили 4 сделки, из низ убыточных 2 и 2 прибыльных (более подробно все выданные рекомендации приведены ниже). В результате общая прибыль за неделю составила довольно скромные 1,7% от депозита, но при этом нельзя не сказать, что прибыль мы фиксируем уже пятую неделю подряд! Неплохой результат, особенно учитывая, что 2013 год был довольно тяжел.


( Читать дальше )

Завершилась очередная неделя, и мы подводим ее итоги, а точнее итоги торговли по нашим рекомендациям Trade Market. Как несложно заметить, неделя вновь не баловала нас вариантами легкого заработка, волатильные скачки по всем инструментам с преимуществом бокового движения и ложных рывков значительно осложняют торговлю, тем более, внутри дня. Началась неделя для нас крайне негативно, сходу посыпались убыточные сделки, в первую очередь по индексу ММВБ, а также по валюте. Однако изо дня в день система показывала, что наши расчетные уровни остаются актуальными, а к срабатыванию сигналов приводил рыночный шум, и мы несколько дней подряд фактически «долбили» в одну точку, пока это не дало свои плоды. В среду и в четверг весь убыток удалось отыграть и даже выйти в плюс, причем все позиции совершались все по тем же инструментам, фьючерсу на индекс ММВБ и на пару доллар/рубль. Всего за неделю мы совершили 5 сделок, из них три убыточные и 2 прибыльные, что позволило заработать порядка 1,4% прибыли к депозиту

( Читать дальше )

С небольшой задержкой подводим итоги очередной недели рассылки торговых рекомендаций Trade Market. Ситуация на рынке на прошлой неделе, по большому счету, изменилась лишь незначительно, если, конечно, не брать во внимание валюту. Наибольшее движение по индексам мы увидели в четверг, и это движение удалось поймать, что было, фактически, единственной полноценной сделкой за неделю. Также во вторник мы открывали шорт по золоту, но снижение не пошло и позиция была закрыта в среду с небольшой прибылью. Поймать последующий рост по золоту не удалось, а валюта и вовсе на время вышла из нашего списка торгуемых инструментов из-за существенного увеличения волатильности и трендового движения (торговые уровни просто развалились). Валюта пока удачно отыгрывается на нашей второй стратегии, которая проходит период апробации, но приводить результаты по ней пока бессмысленно, потому как стратегия трендовая, реверсная, и захватила почти все движение рубля. Другими словами, результат будет слишком хорошим и малорепрезентативным, нужно опробовать систему на более сложных условиях.


( Читать дальше )

Итак, после некоторого перерыва подводим итоги сразу и прошедшего года, и предпоследней недели декабря, а также первой полноценной недели года нового. Сразу оговорюсь, в последнюю неделю декабря рекомендации не рассылались по причине того, что рынок в это время уже почти мертв и наша система, основанная на волатильных движениях, малоэффективна. Постфактум можно увидеть, что решение не было безосновательным.

Сразу хочется сказать, что год был достаточно сложным, эффективность системы снизилась, что говорит о необходимости ее коррекции, чему, собственно, и были посвящены длинные выходные. Сейчас расчетный элемент системы более адаптирован к изменившемуся рынку, хотя общие принципы остались прежними. Но о нововведениях чуть позже, пока о результатах. За предпоследнюю неделю декабря удалось совершить лишь одну сделку, которая и стала последней за 2013 год, а именно шорт золота во вторник 17 декабря, в результате чего общая доходность за 2013 год (при использовании порядка 20% на каждую позицию и ежемесячной капитализации процентов) составила 36%. С одной стороны это очень неплохой показатель, учитывая простоту следования рекомендациям, с другой стороны, это снижение доходности примерно втрое, относительно первого года запуска нашей системы рекомендаций.


( Читать дальше )

Итак, очередная рекомендация по фьючерсу РТС. Отнесём её к 2014 году, так как за 2013 год результаты я уже подвёл (http://smart-lab.ru/blog/157436.php)

Reco #17:      long at 145700
Stop-loss:      142700 (3000 п.)
Take-profit:    154000 (8300 п.)

Date: 25.12.13

Рез-т в пунктах в расчёте на один лот за 2013: +27200.
Рез-т в пунктах в расчете на один лот за 2014: 0. 

• Тренд с ноября можно считать оконченным.
• Все еще можно ждать небольшого ралли под конец года (которое возможно уже идёт)
• Новость про Ходора на мой взгляд была довольно позитивной. 

 

Итак, общий результат за 2013 год:

+27200 пунктов в расчёте, если бы каждый раз позиция открывалась на 1 лот. Всего было выдано 16 рекомендаций.

+1700 пунктов на 1 идею в среднем.

Вот тут небольшой equity по рекомандациям (не по времени).



Идейки эти я писал чисто из любопытства, чтобы посмотреть свой результат в конце года. Почему получился плюс? Думаю два главных фактора это:

1. — позиции открывались очень редко
2. — я не испытывал никакой эмоциональной привязонности
3. — еще можно заметить, что весь профит обеспечили по сути два сильных движения (насколько помню, это было падение в феврале-марте и рост в сентябре)

Думаю, многие трейдера будут винить 2013 год за то, что российский рынок был дохлый и заработать было сложно. Но если взглянуть на график, то видно, что заработать возможности всё таки были. Это падение в начале года и сильные выносы вверх в середине года. 

( Читать дальше )