риск на сделку

Обратился к нескольким брокерам и пропам, стал задумываться от чего же кому-то серовно на риск менеджмент, кто-то просадку в 20% ставит и выше не хочет. 
Размер портфеля по балансу большой, их денег нет, на новостях за пару минут NASDAQ, NYSE не улетает, а значит по логике пусть расширяют до 90% хотя бы.

Кто то с легкой руки дает сруза ALL-IN. Практика что говорит?

Забота о клиенте их мало волнует, клиент сам изъявляет убрать риск менеджмент. 
 

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

Привет! Сегодня моё внимание привлёк данный инструмент, так как намечалось сильное движение вниз. Можно даже сказать продолжение вчерашнего** ралли вниз. Решил и сегодня тоже встать в ряды «медведей»… :))) И вот что получилось.**Вчера тоже торговал, но не очень красивые заходы были. Главное прибыль забрал. Всем удачи!

Привет всем! Подскажите как быстро рассчитать кол-во фьючерсов ко входу если сумма 500тр, объем первого входа 70%, риск 1% (особенно интересует переменная риска в формуле)

Наблюдая конкурс на топстепстрейдер, удивился тому, что многие трейдеры не имеют понятия как рассчитывать риски до открытия позиции. Т.е. они открывают сделку и просто смотрят в окошко профита, как только убыток достигает некоего лимита, они сделку закрывают (на конкурсе это было $3000). Все. Между тем иметь представление о допустимых рисках необходимо еще до открытия позиции, поскольку от него напрямую завист размер открываемой позиции. На самом деле, это не просто, а очень просто.


( Читать дальше )

Соотношение риск/прибыль является одним из самых важных параметров в любой стратегии. Хорошее соотношение риска/прибыли может сделать убыточную систему – прибыльной. В то время как плохое соотношение, прибыльную систему в убыточную.
Поэтому перед тем как перейти к торговле по одной из систем, уделите данному методу побольше времени и найдите оптимальное соотношение риска к прибыли.

Что такое соотношение риск/прибыль.

Риск – эта сумма ваших активов находящихся под угрозой. На рынке форекс, это сумма пунктов от начальной цены открытого ордера до стоп лосса, умноженное на количество открытых лотов. Например стоп лосс в 50 пунктов на 2 лота, дает общий риск в 100 пунктов.

Прибыль – сумма в пунктах, которую вы можете получить в случае прибыльной сделки – Тейк профит.

Пример соотношений.

100 пунктов стопа против 200 пунктов прибыли. Итого ратио 1/2 (риск/доходность).

( Читать дальше )