роботы

Хьюго сегодня тильтонул чуток под конец


LDL55

 

Продам робота за 15000руб на год работает под TSLAB

Если вы не умеете работать с TSLAB и не хотите сами изучать

1) Начальный курс
Обучение начальным навыкам — включение и выключение роботов, самостаятельные сделки

Тест 7 дней моего робота

стоимость 1500руб. 

за сам TSLAB брокеры берут примерно 500р в месяц за ведение счёта

если вы хотите потестить то тут бесплатно http://www.ricom.ru


Риски робота довольно просты:
— 500пунктов стоп
+ 1500пунктов профит


Результаты:

 


МЛЯ ОТМЕНА )) ВСЁ ГАВНО....






КОРОЧЕ МОЖЕТЕ ПРОСТО ЕГО КОГДА ВИДИТЕ АПТРЕНД ВКЛЮЧАТЬ
И ПУСТЬ СОБИРАЕТ НАДЕЮСЬ БОЛЬШЕ 10ГОДА НЕ БУДЕТ


Я ВСТУПИЛ В МММ2011… НУЖНЫ БАБКИ ЧТО БЫ ПОПОЛНИТЬ ТАМ ДЕПОЗИТ!!!

А ПОКА МНЕ ДАЛИ НА ХАЛЯВУ 20$ ОБРАЩАЙТЕСЬ РАСКАЖУ КАК ВАМ ПОЛУЧИТЬ 20$ — ТАМ КСТАТИ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ МЕНЯ ПРИДЁТЕ В ДРУЗЬЯХ У ВАС БУДЕТ МАЙТРЕЙД... 

RIZ1




RTS 2005-2011
 

Проскальзывание 50п стоит с каждой сделки... 
сделал только сейчас нечего не проверял
просто сделал тест на RIZE1 — буду щас дальше проверять
надеюсь ну сейчас то наконец то у меня будет робот ))
который нормально торгует из года в год
а не месяц два…  

сейчас во время документирования результатов оптимизации системы, наткнулся на интересную пару скриншотов, которая навела меня на мысль о диверсификации не только по типам систем (тренд-контртренд), или их логике, а банально настройке параметров под время торговли. 

если одни параметры подходят для работы во время сессии, а другие ночью при неизменной логике, так и надо настраивать бота, фильтруя все неудачные часы его работы



на графиках как раз 2 разных набора параметров, а снизу гисторграмма net profit/loss в зависимости от времени входа в сделку.

* ну что, можете облаять бота:) 

Могу сказать одно: сильно в доходности проигрывает базовому активу. Прибыль находится на каком-то предельно минимальном уровне (17000$/год, при необходимом для торговле капитале в 15000$). Просадку лучше закладывать в 2 раза больше текущей. Поэтому, заложенный риск будет равен 20% от депо. 

( Читать дальше )

какое значение вы придаете анализу графика MАЕ?

я столкнулся с проблемой того, что в реальности часть ордеров с бектестов может быть неисполнена на реале, так как эти ордера были выставлены в зоне недостаточной ликвидности (когда по цене входа или хуже прошло мало сделок, и вы поймали самый экстремум).

Это критично для понимания того, что вы можете получить на реале. Идти с целями в 100500%, а потом получить 100%, намного обиднее, чем идти с целями в 100%, а получить 100500%. Главное не только Эго пострадает, но и риски вы закладывали под большую доходность.

вы анализируете эти вопросы при создании роботов или нет? 

Встречайте robot_atsc

вот его тесты:

работает на индексе РТС. Трендовый с доработками. 

запустили на 50000р. если сделает 20-25% за время конкурса, свою мисссию на земле он выполнит.

состоит из шортового и лонгового бота. работают параллельно, иногда друг друга перекрывают. поэтому 2 графика тестов 

не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series


такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC

особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.

===================

столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.

( Читать дальше )

это не тильт, торгует робот… все ок не слился… бывало и больше и длиннее… просто длинная серия… вероятность серии 0.7^19=0.0011 т.е. на тысячу сделок мы поимеем такую серию гарантировано...