роботы

расходы на торговлю... 
1 Тслаб 1250 руб в мес = 15к в год
2 удовольствие видеть котировки мировых индексов, акций, фьючерсов от МДФ в терминале и в тслабе 1300руб в мес = 15к в год 
3 интет безлимит по скорости в внешним айпи 1700 руб мес… (реально тащится 15-20мбит в сек) = 20к в год… пробовал делать тариф с фиксированной скоростью… но не тянет торговлю... 
4 резервный интет оптоволокно от мгтс 300 руб мес заявлено 10мбит но реально 1.5мбита = 4к в год
5 комп новый на i7 25000 руб разово 
6 бесперебойник 8500 руб разово
7 винда7 лицуха 3500
итого: 54к + 37к = 91к
надеюсь конечно, что компа и бесперебойника хватит года на 3-4
но все равно 54к это ежегодные постоянные расходы...
ры сы… забыл написать торгую ботами 20 ботов в 2-8 бумаг зараз… в каждом боте ведется от 2-14 позиций…  
 
 

Открываю исходный код, который мы используем для сборки наших торговых роботов.

Разработку я начал год назад и нашей главной целью было как можно быстрее, и как можно с меньшими затратами начать торговать алгоритмически. Цели как мне кажется мы вполне достигли, потому что используя наш подход мы сегодня можем реализовывать и ставить на торговлю новые алгоритмы очень быстро (в течение одного рабочего дня даже).

Я записал несколько коротеньких видео, все вместе они потянут на час с небольшим, в которых постарался показать концептуальную основу библиотеки и как с ее помощью можно за час собрать и запустить робота.


  Видео можно скачать файлом отсюда. (Формат avi, размер 27.4 Мб)


( Читать дальше )

Здравствуйте.

6 ноября состоялся бесплатный вебинар на тему «Торговые стратегии и командная работа с S#». Спасибо всем участникам вебинара, в том числе за интересные вопросы после сессии.

Мы рады сообщить, что для просмотра доступно видео вебинара.

Кроме того, вы можете загрузить проекты которые были рассмотрены на вебинаре.
Все подробности вы можете найти в статье Хранилище стратегий на нашем сайте.

В рамках вебинара были рассмотрены следующие основные темы:

• Хранилище стратегий.
• Работа с сервисом TFS.

Консервативно управляемый счет

s1.ipicture.ru/uploads/20131105/3fym6vDX.jpg

август-декабрь  2011   +27.76%
                            2012   +52.51%
январь-октябрь 2013   +13.75%

Максимальная просадка       -15.60%
Результат за 27 месяцев    +121.62%
Среднегодовая доходность +42.43%

Портфель краткосрочных торговых стратегий с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

Максимальное плечо по позициям переносимым на следующий день по
RI и фьючерсам на акции равно 2 а по Si 4.

Емкость до 100 рублей.

Предлагаю сотрудничество небольшим ИК, УК, частным проектам по управлению активами.

Троллинг в комменты, по сотрудничеству в личку. Вопросы задавайте, до определенных пределов отвечу.

Друзья, приглашаем вас на вебинар «Торговые стратегии и командная работа с S#». Вебинар будет проходить 6 ноября в 19:00.
Узнать подробности и зарегистрироваться в вебинаре вы можете здесь.

На данный момент у нас на сервере собралось достаточно много разработок, которыми мы бы хотели поделиться с коллегами. Плюс мы хотим показать, как можно работать с нашим сервером TFS.
А именно:

• Как подключаться к хранилищу роботов.
• Скачивать робота на свой компьютер.
• Изменять его и делиться с коллегами.
• Участвовать в обсуждения и искать единомышленников.

С 2008 по 2012 1. На создание роботов потратил 700 000 р. 2. На тестирование стратегий 4 000 000 р. С 2012 по 2014 год. 1. На создание роботов потратил 30 000 р. на счету 8 000 р.

Всем привет. А есть ли информация кто стоит за никами роботов, показавших отличных результат на последних ЛЧИ (команды или люди)? Про юнайтед трейдер знаю, интересуют остальные

Дамы и господа трейдеры.

Только что заметил странную вещь в стакане доллара — на закрывающемся рынке наглядно видны заявки арбитражного робота, что по 5000 держит в обе стороны.

Так вот, суть простая.
Бид ниже рынка на 20 пунктов.
Аск выше рынка на 10 пунктов.

Вопрос — как же так?
Гипотеза: арбитражер считает справедливую цену ниже рыночной, поэтому держит аск ниже.

Что думаете? Иные объяснения, мысли, гипотезы, идеи?
Спасибо 

Transaq-Connector!

Участников Смарт-лаба более 18000.
А кто-нибудь сможет мне помочь с Транзак-коннектором?

в Delphi обрабатываю ответы коннектора.
Наталкиваюсь на ошибку, которую не могу понять. Каждый раз она в другом месте!

Требуется конкретная и четкая помощь, а не рассуждения зачем, почему и кому как — от людей далеких от программирования.
Думаю, что помочь может только тот, кто занимался программированием коннектора. Но, могу и ошибаться.
В любом случае, готов услышать или прочитать полезную информацию.
За реальную помощь готов заплатить!

Предваряя вопросы:

1. Почему не на Си?
1. Delphi ни чем не хуже.

2. Пиши на С, или С++, или С#
2. Delphi ни чем не хуже, а написание на С не гарантирует отсутствие проблем, к тому же переписать 20000 строк -трудновато....

3. А что в документации?

( Читать дальше )

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной конференции «Роботы в биржевой торговле». Конференция состоится 3 декабря в Бизнес центре Северная Башня Москва-Сити по адресу: г. Москва, ул. Тестовская, 10.
 
Организатор конференции — агентство Derivative Expert, соорганизатор – Московская Биржа.
 
VI ежегодная конференция «Роботы в биржевой торговле» объединит:
— сотрудников крупнейших банков, инвестиционных и брокерских компаний;
— разработчиков специализированного софта;
— представителей западного профсообщества;
— алготрейдеров;
— частных инвесторов.
 
В этом году особое внимание будет уделено общению с иностранными коллегами, которые расскажут, какой софт они используют, какие современные наработки в области роботорговли существуют.
    В конференции примет участие Хаим Бодек (Haim Bodek), который обладает уникальным многолетним опытом и знаниями в области HFT трейдинга. В настоящее время Бодек является управляющим директором компании Decimus Capital Markets, которая занимается консультированием в области высокочастотного трейдинга в США. Ранее Бодек возглавлял соответствующее направление в инвестиционном банке UBS.


( Читать дальше )