роботы

сразу скажу итог — развлекся хорошо... 


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Всем привет.

   Мы уже неоднократно писали о своих разработках в трейдинге связанных с нейросетями. Много получили вопросов, предложений. Но основным, часто задаваемым вопростом был: — на что способна сеть?
   Отвечая на этот вопрос, еще раз отметим, что у нас с начала года работает робот в онлайн режиме, который использует нейросети для торговли на фьючерсе РТС. Этот робот скальпер, с достаточно большим количеством сделок в день 50-70. Но результаты его удивляют даже  нас. Их можно посмотреть тут.
   Но это все больше игрушки, так как данный робот скальпирует, и не может обернуть достаточный обьем для того что бы стоило на него тратить время. Более того, его сложно масштабировать или вообще невозможно.
   Для себя мы всегда используем принцип часовиков и дневок. Т.е. обучали нейросети угадывать закрытие часа или дневки и открывали позиции в соответствии с сигналом. Это гораздо интереснее, так как в данную стратегию уже можно «запихнуть» практически любой обьем, и она очень хорошо масштабируется.

( Читать дальше )

Можно ли через TSlab торговать на американских рынках? Т.е. запустить робота, допустим, на фьючерс на S&P.
 
Как это сделать, через какого брокера? 

Спасибо. 

     Торгую 2 года ботами под тслабом брокер айтиинвест. Что вижу то и пишу.  Предыдущий пост был Тслаб 1.5 года торговли ботами.  
1 Результаты… за 2012г +10% и можно дальше не читать
Запустил текущий состав ботов в феврале 2012. Торгуются 4ре фьючерса ртс, сбер, газпром, бакс-рубль. На каждый фьючерс три бота все трендовые. За 2012 год они наколбасили 10%. Рынок был вялым и тухлым: пониженная волатильность, много гэпов против движения и много пятничных разводов. Основной профит пришел с бакс-рубля. Все остальное около нуля. Хай эквити пришелся на начало октября 12года профит был 20%, но затем последовал боковик в 7месяцев до мая 2013. Счас обновил хаи. Но если учитывать комисы и НДФЛ, то хаев нет и боковик продолжился. Я обещал выложить реальную динамику счета при обновлении хаев.  Эквити выглядит зашибенно, т.к. все торговалось с плечом 4-8 ;-) Пришлось даже деньги докидывать чтоб не унесли по маржинколу при поднятии ГО…


( Читать дальше )

Давно хотел написать про этот граль...
берем тслаб… собираем самого простого бота типа пересечение цены со скользящей средней… затем делаем грааль выставляя отрицательную комиссию... 
в итоге имеем бота, отличную эквити, суперские характеристики… спалится невзможно…  

Моя работа над персональным граалем вышла на финишную прямую, но  вдруг случился конкрус. Как истинный смартлабовец, я тут же все бросил и вознамерился поучаствовать в соревновании. Решил развить тему, которую озвучивал вот тут: http://smart-lab.ru/blog/115469.php, в этой коротенькой заметке я делал умозрительный вывод о несостоятельности горизонтальных уровней. Но такой маленькой статьей на iPad не заработаешь, поэтому идея заключалась в том, чтобы при помощи робота показать, что горизонтальные уровни не работают. Было даже придумано громкое название «Алгоритмическое доказательство несостоятельности горизонтальных уровней с последующим сеансом одновременной игры на 160 досках». Очень быстро был написан простенький робот, но человек предполагает, а Бог располагает. Робот вдруг начал показывать хорошие результаты, которые никак не укладывались в концепцию несостоятельности уровней. Тогда я решил хотя бы написать статью о состоятельности горизонтальных уровней и даже начал готовить материал, но тут я обнаружил, что все не так однозначно, как хотелось бы. Истина оказалась, как и всегда это бывает на рынке и в трейдинге, в полной неопределенности.

( Читать дальше )

«Экономист Федеральной резервной системы (ФРС) Джон Макпартленд призвал изменить структуру торговли на бирже с целью снижения ее скорости. Об этом пишет Лента.Ру со ссылкой на The Wall Street Journal.

Макпартленд предлагает совершать сделки с интервалом полсекунды вместо торговли нон-стоп, как это происходит сейчас.

По его мнению, переход на более размеренные торги, с одной стороны, повысит доступность рынка для взаимных фондов и розничных инвесторов, а с другой стороны, сделает рынок стабильнее.

Он считает, что за последние 10 лет финансовые рынки решили отказаться от предпосылки, что их деятельность должна быть ориентирована на людей.

Представитель ФРС считает, что реализация его предложения сделает биржевую торговлю более справедливой для взаимных фондов и частников и позволит сократить издержки многим участникам рынка.

Предполагается, отмечает The Wall Street Journal, что доклад, который был официально представлен во вторник Федеральным резервным банком Чикаго, вызовет недовольство трейдеров, которые активно используют торговых роботов.

( Читать дальше )

Тенденция такова, что автоматизированная торговля занимает все большую долю рынка. Возникает опасение, что роботы вытеснят человека из процесса биржевой торговли. Публикуются тревожные передачи о бесчувственных алгоритмах, вызывающих флеш-креши. Жалостливые интервью трейдеров из ямы, не нашедших себе место в изменившемся мире.

Я думаю, что никогда автоматизация не изменит природу рынка. По большому счету робот может существовать в двух проявлениях. Либо он подстраивается под существующий рынок со всей его иррациональностью, пытаясь подражать поведению человека, тем самым лишь подтверждая существующую природу рынка. Либо он действует строго рационально, исходя из собственной, заложенной в него логики, а следовательно детерминировано. Любая определенность на рынке нивелируется соответствующими действиями спекулянтов, цена может быть стабильна лишь условиях неопределенности, и соответственно рынок остается таким, каким он и был с древнейших времен.

Например, давайте представим робота, торгующего новость. Да, он может многократно быстрее человека обработать вышедшие макроэкономические данные, быстрее открыть позицию, но он никогда не сможет предсказать поведение тысяч аналитиков, которые через некоторое время вывалят на рынок свои мнения относительно этих данных и двинут рынок в произвольном направлении. Это приводит к тому, что робот вынужден также быстро фиксировать свою позицию, как он ее и открывает. А раз робот вынужден предсказуемо действовать в каких-то жестких рамках, значит либо на него найдется другой робот, нивелирующий его влияние на рынок, либо найдется человек, который будет торговать против робота, также, как он это делал раньше против другого человека.

Конечно, может случиться так, что роботы будут полностью контролировать рынок, настроения не будут оказывать влияния, реакция на те или иные события будет всегда однозначно детерминирована, а рынок сверхэффективен. По поступлении новой информации рынок мгновенно переходит в новое состояние. Ну и что? Тенденции никуда не денутся, потому что информация поступает частями. Черные лебеди никуда не денутся, потому что всегда будут происходить события, не случавшиеся раньше. Следовательно найдутся и люди, которые захотят зработать на этом, а следовательно и сделают рынок, который существовал испокон веков.

Развитие алготрейдинга.

Согласно исследованию Citi, объем активов под управлением алгоритмических фондов за 10 лет увеличился почти в 10 раз — с $41 млрд в 2001 году до $315 млрд в 2011 году.

Как пишет Forbes, крупнейший швейцарский банк UBS AG уволил главу департамента торговли кредитно-дефолтными свопами (CDS) Дэвида Галлера. Его место занял торговый робот, приносящий несравнимые доходности и требующий гораздо меньше затрат.

По разным оценкам, в России на долю роботорговли приходится от 40% до 70% всех сделок и до 80% транзакций фондового рынка.

Источник: www.ilearney.com/