робот

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

Прочитал статью — http://www.vedomosti.ru/finance/news/21526221/foreks-udvoil-oboroty-v-rossii#ixzz2quQYnesE

Итого получается у Альпари — 133.6 млрд баксов оборота за год, комиссия с 1000 евро (0.01 лот) маржинальных составляет 1.84 рубля. Возмем курс евробакса 1.36, значит 98.24 млрд евро оборота за год, а значит 181 миллион рублей только в виде комиссии получила Альпари, даже если в расчет брали торговлю на евробаксе, где самая минимальная комиссия, на др. инструментах комиссия выше.

Значит почти 181 миллион рублей Альпари заработала только на комиссии, не считая маржинального кредитования (свопов) и др. услуг. А это говорит о том что я могу рассчитывать на 330 лямов прибыли за 2 года от Альпари из этого поста — http://smart-lab.ru/blog/160405.php

Начинайте тролить ))))

Запустил небольшой эксперимент на форексе.

Ради интереса, после большого количества прочтенной инфы по разгону депозитов.

Стартовая сумма 25 000р.

Каждый вход, это 1.5 депозита, плечо на счете 500.

С каждым увеличением депозита на эту сумму, увеличивается лот.

Робот, делает ежедневно от 1.5-4%.

Расчет такой:



Ведется эквити в ручном режиме с построением графика, по ежедневным отчетам брокера на мыло.

В конце месяца будет происходить первое увеличение лота до 0.02.

2 года торговли и 10 лямов баксов на счете ))) — правда этому не бывать брокер обнулит счет, но так как эксперимент — попробуем ;)

Ваше мнение — сколько проживет такой эксперимент? ))

До меня только через 6 лет это дошло ))) Но лучше поздно чем никогда

Давече тут человек, чье имя напоминает мне Юг Франции решил после неудачного стартапа на китайских яблофонах, стать продаваном прибыльного робота.

Почему? Все просто — нужны деньги.
Плюс автор, учит программированию. На рынке много кто учит.
Почему я хочу купить у автора его систему? Хочу доказать всем, что прибыльные системы не продают, никогда! Это аксиома.

Скорее всего устрою эксперимент: куплю у продавана-стартапера, гуру, систему, и запущу её, буду выкладывать все сделки в паблик.

В итоге вы увидите, будет работать данная система или нет.
120 тысяч? Пусть это будет взнос на благотворительность, помощь нуждающимся.

ЗЫ: А в едь и впрадву, что мешает поторговать на разных счетах противоположные сделки с месяца три, подогнать это под алгоритм, и прогнать его на этих трех месяцах, а потом продавать? Будет ли это мошенничеством?

На форуме есть сотрудники правоохранительных органов?
И проф. опера с высшим юридическим?


ЗЫ2: Покупать или нет мне эту систему???
Хотите зрелищ??

по мотивам smart-lab.ru/blog/160223.php

в 99% случаев они являются убыточными и сливают и вас просто разводят на бабки говоря что их гипотетические тесты дают верную картину, иначе бы они не удаляли комменты из своего топика. Таким роботам цена от силы по 100 баксов за штуку

Устал торговать руками, подскажите, как передовое сообщество нынче допускает робототехнику к торгам?

Вводные:
Есть грааль одна штука  
 

( Читать дальше )

Всем привет, возникла такая проблема по TSlab
К примеру, у меня появилась свеча отвечающая моим требованиям для входа по результатам ее закрытия(сигнальная), т.е. на следующей свече я открываюсь по рынку, и по сигнальной свече выставляю тейк и стоп, но программа передвигает стопы и тейки по последней свече, и из-за этого картинка портится. Как сделать так, чтобы были заданные тейк и стоп, а не «плыли по течению», подскажите пожалуйста)
Заранее спасибо

Сегодня пятница, и что бы заняться чем то полезным, решила попробовать запустить в тестовом режиме лонгового робота. Раз робот со стратегией «от покупки» то назвала его по бычачьи, «Боренька». :-)
Для тестового прогона даю роботам 3 контракта, что бы проверить, правильно ли берет позицию, по каким ценам был вход и выход, и как закрывает позицию. Тест на 1-ом контракте не выявит «неожиданных моментов» и не раскроет всего «таланта» программиста, написавшего код. А в программировании я пока не очень, по этому мне нужно знать что и где я не так накодировала.


( Читать дальше )

Вот так выглядит сбой в работе алгоритма. Можно было заработать на этом. Надо уметь быстро соображать и действовать незамедлительно.