робот

Много дней роботок шпарил в плюс. Вот вчера ушел в минус.

Две шортовые сделки. Первая удачно и, главное, правильно отстоплена. Со второй хуже, система сидела в ней до конца. По итогу -0.73%.

Очевидно, надо подумать над оптимизацией процесса фиксации профита при его наличии. Так, вторая сделка на 540 пунктов уходила в плюс. Также, как я и говорил раньше, надо разделить основную и вечернюю сессию. На последней участников гораздо меньше, соответсвенно расклад меняется, нельзя использовать дневные вещи.

Продолжаем душещипательное наблюдение за маленьким ловителем разворотов.

Вчера упорно пытался встать в лонг. -0.1%. -0.12%. -0.16%. Четвертый вход оказался тем самым. Был взят практически весь торговый диапазон дня. Вход принес +0.92%

Закрытие лонга было разворотным. Робот зашортил. На чем потерял 0.06%.

Продолжаем наблюдение.

 

Здравствуйте.
Занимаюсь тем, что пишу торгового робота. При тесте столкнулся со следующими вопросами:

1) Подскажите когда вы тестируете робота, и после этого меняете параметры. Ведь по идее происходит подгонка под историю. Нормально ли это? 

2) Насколько реально тестирование при ральной работе? или существуют ли принципиальные отличия при работе робота во время тестирования и работы на реальном рынке? 

Благодарю всех за ответы. 

В дополнение ко вчерашней теме: http://smart-lab.ru/blog/97200.php

Решил выложить, чем же закончился день.

А все не так радужно, как залось с первой сделки. Хотя, безусловно, весьма продуктивно. В общем, дальше было еще два входа. Оба лонговые, контртрендовые. Результаты: -0.15% и -0.3%.



Подумал, а что если для вечерней сессии сделать отдельные фильтры на определение экстремумов. Надо смастерить, посчитать.

Товарищ revol2 спрашивал в комментах: «а почему ты решил именно ловить экстреммумы а не присоединяться к движению?»
Отвечаю. Не знаю. Я делал и трендовые вещи, но там, что вполне логично, упускается часть движения, а в боковиках пилит. Постоянно стараясь улучшить результат, вышел на то, что на картинке — поразило, насколько хорошо ловит развороты. Но на трендах иногда сливает непомерно. Вот и думаю, как все это объеденить. Ну а так даже чисто визуально весьма приятственно, когда происходят входы/выходы на экстремумах. 

В продолжение темы: http://smart-lab.ru/blog/96776.php

Сегодня отрабатывает вот так. Великолепный шорт. Отличный.

 

Доброго дня!
      Хочу поделиться вчерашней торговлей золотом. Вновь созданного робота прицепил на реальный счет малым объемом. И хорошо, ибо первый блин комом. Должно было быть три переворота после срабатывания пробойного робота. Но после двух переворотов(убыточных) терминал подвис. А после перезагрузки счетчик переворотов обнулился и в третью сделку на селл робот не вошел. Эвоно как, на реале то!


( Читать дальше )

Выложу ещё немного из накопленного.
Прежде всего хочу начать с формулировки задачи.
Консолидация — это движение цены в диапазоне.
Но такая формулировка не имеет «торговой» составляющей.
Она скорее характеризует собственно сам график.
Нас же интересует «потециальная энергия», которую собирает
консолидация, чтобы потом превратить её в «кинетическую
энергию» движения. Думаю такая аналогия с физикой уместна.
Поэтому для трейдинга:
Консолидация — это движение цены в диапазоне при существенном объёме.
Существенный может варьироваться:
— для актива внутри дня, относительно среднего в день за неделю;
— для актива за неделю
и тд.
Рассмотрим самый простой вариант — интрадей, поскольку такие
консолидации формируются маркетмейкерами и реализуются внутри дня.
Пусть у нас уже есть некий робот, который собирает распределение
объёма по цене, считает некие средние, может спрос/предложение и тп.

( Читать дальше )

Категорически всех приветствую и поздравляю с прошедшими. 

Все бьюсь над роботком, что выявляет экстремумы и с удовольствием заходит на них в позицию.

Думал, буду работать в праздники, но лень сделала своё грязное дело. Посему воз и ныне там.

Но как же прекрасно отрабатывает невнятный флэт…

Собственно, на картинках 8, 10, 11 числа. 9-го сделок не показал. В 23:40 закрытие любых позиций.



( Читать дальше )

Всем привет. Возникла у меня идея автоматизировать торговлю и написать торгового робота. Торгую руками, но решил попробовать поторговать роботом, но не HFT, а обычным простым роботом-интрадейщиком (5-10 сделок в день). Возникли следующие вопросы:
1. Можно ли написать робота, основанного на индикаторах, которые есть в квике?
2. Какие из индикаторов лучше использовать?
3. Каой таймфрейм удобнее? 
3. Где всё это создавать? Вроде как из Wealth Labа стратегию можно в C Sharp перекодировать...
Просто моя ручная торговля безындикаторная и видимо формализовать её нельзя. Заранее спасибо за ответы. 

Доработал свою предыдущую стратегию
http://smart-lab.ru/blog/92347.php


Теперь она имеет вот такой вид,
http://komplekt73.ru/forex/m5chastr.htm





но все равно пока, не устраивает плавность эквити.
Хотя если плечи уменьшить с 30 до 5-10% то просадка в пределах 10% и доходности 120 годовых в принципе уже не плохо. 
Плавность доходности достиглось за счет частичного закрытия ордеров лесенкой.

От плямбы на пол 6го в конце графика пока так и не удалось избавиться. =(