робот

Наконец то решил я этот вопрос.

Начинал с того, что сделал выборку данных — тиков.
За последние 4 года система давала 6000 сигналов. таймфрейм у меня 4мин.
Сделал набор из 6000 пар:  сигнал — тики за последущие 12мин.
Анализ дал, что мат ожидание за последущие 4мин после сигнала = 5 пунктов в сторону куда показал сигнал. Стандартное отклонение 300 пунктов.
Пытался эту инфу использовать:
нужно было найти как выставлять заявки(распределить депозит) в соответствии с сигналом. Применил все свои математические знания — получил результат, но на практике оказалось немного сложнее.

Вобщем остановился на алгоритме котирования.
Наилучшее соотношение параметров оказалось на моей выборке из 6000 сигналов: ставить заявку на 10 пунктов лучше сигнала и переставлять её каждые 2 секунды. мат ожидание = -1.35 пункта на сигнал.

Но на практике передвигать заявки каждые 2 секунды мне брокер врядли позволит. Уже пробовал — задержки с выставлением((

( Читать дальше )

автор: Самунджян Артём
Для создания простого привода нам понадобится:
1) Quik;
2) Библиотека S#;
3) Visual Studio Express;
4) Немного навыков программирования.



( Читать дальше )

Робот закрыл шорт и открыл лонг.
Не пытайтесь повторить опасно для вашего депозита.
 
Лонг оказался убыточным. Но бот опять встал в класс шортистов. 


( Читать дальше )

Советник написан для МТ4, где его лучше оптимизировать, хотябы с начала 2012 года, чтобы данные были полные. На каком брокере?

Уважаемые господа, предлагаю вам робота на 30мин на фьючерс РТС, ниже приведены выкладки по квартально до текущего момента –плюс история с 2008г – оговорюсь сразу цена от 1 миллиона руб.роботом можно свободно работать депо до 15мил.руб. сопровождение по работе в течении года по скайпу и тимвьюверу  — почему дорого и продаю грааль)) -работаю по нему сам, хорошее дешево не бывает и почему не заработать- я не любитель пиара и преподавания лекций. продажа первым 2 клиентам не более — его приобретение –не значит, что вы включите комп. и пойдете гулять –он требует выполнение определенных условий  и вашего внимания –робот работает во все стороны –шорт, лонг- входов не много за период с 2008 340сделок всего- проскальзывание макс 1-2разав год, оплата безналом на лич.счет .-чтоб не думали что убегаю- способы оплаты оговариваются. По картинкам, чтоб легче было воспринимать это, ВНИМАНИЕ  данные на 1контракт ( если вы будите работать 500к умножайте –возьмите коллекулятор –не поленитесь) я показываю динамику работы робота- если интересно пишите в личку.-У РОБОТА ни одного отрицательного тейкпрофита  контракта- (по закрытию контракта-3мес.)по сей день- отсюда, робот рассчитан на годовую или квартальную прибыль (чтоб понимать реально –это 80 000-120 000пунктов на 1контракт в год примерно- работа не более 4плеча), тренды держит по месяцу, мало сделок- отсюда не надо сидеть у монитора круглосуточно.почта kisa139@live.ru (со след.контракта рынок начнет телодвижения и очень сильные)-))))))и рынок есть рынок- первому покупателю бонус (робот на фьючь газпрома-с ОЧЕНЬ неплохим результатом) внизу иквити работы по квартально и исторически.

( Читать дальше )

от автора:
Качайте, пользуйтесь, профитов!
Все работает,  Есть также много файлов-логов с посекундной разверткой стакана, всеми сделками — для бэк тестинга.
P.S.: Код понятный, так что настройки таблиц Quik для экспорта по DDE поймете сами :) P.P.S: Попозже, возможно, выложу видео инструкции — как пользоваться.
Просматривайте Wiki — буду писать там полезное
code.google.com/p/sample-trade/
Тут обсуждаем: https://groups.google.com/group/sample-trade

Робот, которого описал тут http://smart-lab.ru/blog/54747.php, отработал первую неделю с результатом +4,5%.

Я использовал его с первым плечом, соотв-но +9%.
Сам я особо не торговал: +3% за неделю.

В процессеработы выявил багу в роботе — исправил.

Нужно ещё написать систему по управлению заявками, потому как просто кидать их о рынку не оч перспективно. Думаю с месяц это у меня займёт.

вот както так закрыл на 1300тейк не стал ждать итог на картинках в пунктах на 140 к римы

( Читать дальше )

Был у меня робот, доходность стратегии которого нарисована красной линией. Слева цифры — количество заработанных пунктов одним контрактом с июня 2008 года (фьюч начал торговаться на вечерке).
В субботу нашел стратегию доходность которой нарисована синей линией.
Разница у них в результате не сильная, но графики ходят в разных фазах! А это значит, что просадки меньше(в 2,5 раза) если их сложить!

Вчера написал робот для использования обеих стратегий — сижу любуюсь)))
В общем я рад)

Привет всем!
Начинаем боевую торговлю роботом на золоте GC.
Запущено четыре боевых робота.
У каждого по 1 позиции.
Позиции на текущий момент:
1. 20-24 Short (1579,5)
2. 20-12 Short (1581,6)
3. 15-12 Short (1582,4)
4. 15-24 Short (1581,0)

P.S. Забыл указать — цифры в начале — просто кодировка роботов