Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 06.08.12.
Полный текст статьи с комментариями графика смотрите
ЗДЕСЬ
Некоторые соображения о сигналах на графике индекса ММВБ_240м:
С момента введения вечерней сессии на ММВБ сам график ММВБ_240м все сильнее и сильнее отличается от графиков самих бумаг. Причина – появление дополнительной вечерней свечи.
Если раньше мой терминал рисовал 3 свечи 240м в сессию, то вот уже несколько месяцев на графике ММВБ_240м рисуется 4 свечи, а на бумагах – по-прежнему 3 свечи в сессию. Поскольку в моей стратегии применяются скользящие, то увеличение количества свечей в сессии на графике ММВБ (с 3х до 4х, то есть +33%) ломает прежние ожидания по длинам трендов, увеличивает количество «пильных» сигналов и приводит к нарастанию раскоррелированности между сигналами ММВБ_240м и сигналами на графиках 240м непосредственно самих бумаг. Проще говоря, график ММВБ_240м стал более спекулятивным и «быстрым».
(
Читать дальше )