ртс

1) Как мне кажется сегодня ФРС оставит обьемы выкупа трежерей и MBS без изменений. Все таки выходящая экономическая  не слишком позитивная, темпы прироста рабочих мест с каждым месяцем все меньше. Да и с учетом возможных перепитий в конгрессе сша, ставить под двойной удар от tapering и cнижение госрасходоы фрс пока не будет.

2) Однако с учетом динамики ртс, даже если после решение фрс будет позитив в районе 1-3 %, я думаю на нашем рынке начнется коррекция (ожидаемо 5% уровень 141000). SP 500 каждый день ставит рекорды а мы все в боковике 148000-152000.

Исходя из текущей ситации я думаю разумным  будет дождаться решения ФРС и открывать шорт.
 

Рынок сохранил свою боковую консолидационную сущность в ожидании заседеания Федеральной резервной системы США.

Обратите внимание, утренний рывок вверх не увенчался успехом, рынок устоял на месте и вернулся в привычный диапазон: 148 000 — 150 000 пунктов.

На вечернем спаде рынка  выросла волатильность опционов: RTSVX в моменте был 23,45 полсе утреннего минимума 21,74. Покупают опционы.

В общем, ожидаю выноса, скорее всего, сегодня же вечером и перестановку диапазона, могут залокировать после надоевшего боковика 148 000 — 150 000.
С 22-23-го октября, когда рынок забился в этот запитльный боковик волатильность выше 21,5 не уходила. 

Напомню, что в сентябре перед non-tapering заседанием ФРС 18-го числа ситуация была та же. Боковое движение, в котором вечером начала расти волатильность и покупались опционы, завершилась выносом с финальным аккордом и маржинколлами по фьючерсу на индекс РТС. Так, что движение всё же может состояться, и уж изменение границ диапазона 148 000 -150 000 не за горами. Трендовая составляющая возвращается. Может опять небольшой пролив перед выносом вверх или финальный задёрг перед сильным сливом рынка.

Напомню, 18 сентября перед Федом, рынок сначала немного опустили еще перед закрытием основной сессии, зато на вечерке полетели ракетой в космос. Но сегодня сценарий может быть и другой. 

Ждём!

Всем удачи и профита.

Внешний фон: среднее: +0.1859%; Американские рынки: -0.0573%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.3692%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.2458%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): Боковик продолжается. Возможен локальный рост до 149500

Рубль-доллар (SiZ3): Вчерашний сигнал отработал, ждем новых

Сбербанк (SRZ3): Картина боковика, ждем новых сигналов. Вчерашний прогноз еще в силе (при падении ниже 10300 возможно продолжение падения до 10250)

Газпром (GZZ3): Возможно локальное снижение до 15120

Лукойл (LKZ3): Ясности нет, ждем новых сигналов.

ВТБ (VBZ3): Вчерашняя цель практически отработала (прогноз 4425, факт 4420) и цена перешла в фазу консолидации. Ждем новых сигналов и помним о возмоном падении (с целями 4300 и ниже).

( Читать дальше )

Собственно как и писал ранее, что по евро достигнут потолок роста и на текущих уровнях начнется разворот. 



Причины фундаментального характера описывать не буду, они и так известны. Достаточно посмотреть на безработицу и экономический рост в Еврозоне и все станет понятно.

В целом к шортам по евро было принято решение взять шорт по GBPUSD

( Читать дальше )

На  сайте  Quantstart есть хорошая статья про реверсные стратегии. Там есть  скрипт на Питоне, который вычисляет коэффициент Херста.
Так вот  коэф. Херста   меняется от 0  до 1.  Если коэф. близок к 0,  то  процесс контратрендовый, если близок к 1 то трендовый, а  если близок к 0,5 то это случайное блуждание. 

Так вот я проверял на ликвидных американских  акциях (AAPL,MSFT) индексах DIA,SPY  и золото и серебро.  Болшинство показателей недалеко от 0,5 — это случайное блуждание. Есть немного смещение например 0,47 или 0,53. Но сути это не меняет. Эффективные рынки  случайны. Валюты на Форекс очень близки  к 0,5. Особенно горячо любимая пара EURUSD.

Но есть и хорошая новость — нефть и РТС показали  смещение в сторону тренда — Херст около 0,6.

У нас тут тепло и уютно оказывается ...

PS коэффициент вычислялся за 13 лет.

мнение смартовцев о вероятном направлении движения рынка после выхода статистики ???сипи.ртс.

Приветствую  братья -  трейдеры.
Расскажите пожалуйста как Вам брокер присылает отчеты за торговый день. У нас на Украине есть доступ к российской бирже. Но отчеты специфичечкие.  Присылают отчет за дневную сессию например  за сегодня. А  вечерняя сессия сегодня недоступна, а будет присоеденена к завтрашнему отчету по дневной сессии завтра. Другими словами мне брокер говорит  что на ММВБ торговый день заканчивается дневной сессией а вечерка  будет считаться уже затрашним торговым днем и поэтому  будет в отчете только завтра. Вообщем отдельного отчета по вечерке нет вообще. У вас брокер так же отчеты шлет????

Внешний фон: среднее: -0.0543%; Американские рынки: +0.2040%; Европа, Африка, Ближний Восток: -0.0882%; Азиатско-тихоокеанские рынки: -0.2787%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): наиболее вероятный сценарий — боковик с тенденцией к снижению. Ближайшая поддержка — на уровне 148000. При прохождении зоны 148000-147000 и ниже можно будет думать о развороте

Рубль-доллар (SiZ3): Ожидаем рост с целями 32260-32300

Сбербанк (SRZ3): При падении ниже 10300 возможно продолжение падения до 10250

Газпром (GZZ3): Картина для хорошего шорта. При падении и закреплении ниже 15100 первая цель для шорта — 14900, затем 14700-14600.

Лукойл (LKZ3): Ситуация, схожая с двумя предыдущими активами: сигнал на шорт до 20800 и 20600.

ВТБ (VBZ3): Возможно продолжение роста до 4425, но текущий уровень может стать серьезной разворотной точкой для падения с целями 4300 и ниже.

Роснефть (RNZ3): Возможен рост в зону 25800. Если сценарий роста подтвердится, до более долгосрочные цели — 25920,26000, 26240

Резюме на 29.10.13:

BUY: SiZ3
SELL: SRZ3, GZZ3, LKZ3 (!)

Для общей картинки предлагаю посмотреть за пределы 5-и минутного фрэйма! К вниманию ТФ Неделя:





Теперь по-ближе. ТФ 1 час. Вот мои мысли, прописал на скрине....




Смотрим, обсуждаем, комментируем .. 

( Читать дальше )

Правительство намерено придать второе дыхание фондовому рынку и согласовало поправки, повышающие налоги на депозиты и уменьшающие — на акции.
 
Они, как сообщают СМИ, должны заработать с 1 января. Предлагается облагать налогом проценты по вкладам, если ставка по ним превышает ставку рефинансирования Банка России на 3 п.п. для рублевых депозитов и на 7 п.п. для валютных, в то время как сейчас этот порог установлен на уровне 5 и 9 п.п. соответственно. Длительные инвестиции планируется стимулировать через создание индивидуального инвестиционного счета, или ИИС.
 
Инвестор, открывший его минимум на три года, может получать ежегодный инвестиционный налоговый вычет в размере до 400 тыс. руб. внесенных средств либо до 3 млн руб. дохода от операций на ИИС. 

Читать полностью: quote.rbc.ru/comments/2013/10/28/34050925.html