ртс

Рынок без откатов прошел 10к и опять на смартлабе появились темы о маржин коллах. Еще через 10к скорее всего будут темы о сливах. Я не буду обсуждать корректность торговли без стопов.

Я хочу показать один из многих методов, которые эффективно позвляют избегать подобных ситуаций, даже если у вас проблемы с психологией, нет дисциплины, вы любите поспать до обеда, или вообще вы склонны выключать терминал, если убыток >10% с мыслями «гори всё адским агнем, рынок точно должен развернуться в мою сторону».

Предположим у меня есть мнение, что рынок точно должен пойти вниз. Это верняк, европа банкрот, ну сто пудово вниз, вася пупкин обещал и т.п.
Продать фьюч? А если ложный вынос вверх? А если стоп выбьет? Длинный стоп?, так и его может выбить, а потом вниз. А без стопа? Стопы для трусов, это же верняк!
Чтобы не оплашать в этой ситуации при любом раскладе, можно сделать например вот так:

( Читать дальше )

Много на этом сайте пишут разной информации… но всё же хочу чтобы люди добрые научили определять когда заходит крупный игрок и в какую сторону…  почитал про ои-обьём-цена не пойму по графикам(( похоже на истории плохо анализируются такие вещи) ...
заранее благодарю за ответы… ссылки…  

Вопрос вот какой, когда выставляешь например заявку в 200 или 300 лотов, ингода даже и 100, то в момент выставления заявки перед ней автоматом напихиваются от 5 до 10 заявок. Вопрос-как этого можно избежать? Дробить заявку, использовать прямое подключение, то бишь бить скоростью, или есть еще варианты, скрытых заявок для ртс нету, да и дело я так понимаю в роботах, заточенных под высер перед большими лотами, ну и + сам брокер может такими делами развлекаться. Вообщем помогите советом!

Что по нефти, что по РТС осталось совсем немного сходить вверх.
Нефть взяла указанный диапазон 92-100. В малых циклах два сценария, оба смотрят на 95-98 (97,8 — это предел отката для нормального зи).
Последние дни бычьего рынка. Проведите их с пользой)
В конце августа ожидаю 1050, в сентябре 900-1000, в октябре ниже 900.

Мульт про бычков очень понравился

Пока сохраняем позитивный взгляд на РФР. 

Но при этом надо понимать, что рост без коррекции не бывает.  Чуть больше выросли, чуть меньше  скорректировались — вот и замечательно. Зачем нам сейчас перекупленность или перепроданность — лучше держаться серёдочки.

Многие события, которые могли принести новые страхи и сумятицу на рынки остались позади:

• Греция пока не вышла из Еврозоны )).
• Испании денег выдали. Сегодня должно быть подписано соглашение и оно будет подписано, так как в Бундестаге было принято решение о предоставлении Испании кредита в 100 млрд евро. Надеемся, что европейские долговые проблемы постепенно будят сходят с лент СМИ. 
• Американские компании отчитываются в целом лучше плохих ожиданий аналитиков.

Таким образом, мы надеемся, что  в июле — августе на нашем рынке будет сохраняться «летняя» динамика - пониженные объемы и волатильность в рамках каналов, что нам и нужно для нашей стратегии.

В текущих условиях мы рассматриваем

( Читать дальше )

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения.  Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии. 

Эквити (без плеч)




Результаты (так же без плеч)





Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

На сегодня SnP 500 торгуется в районе 1374, а индекс РТС 1414. Если заглянуть в недавнюю историю SnP 500  торговался на этих уровнях  перед началом весенней коррекции — в конце февраля начале марта этого года. Индекс РТС был тогда в районе 1700 пунктов.
Получается, на сегодняшний день, мы отстаём где-то на 300 пунктов. С учётом того, что российская экономика сильно зависят от цены нефти, а она сейчас стабильно выше 100 дол. никаких негативных предпосылок для такого отставания нет.
Если рассматривать  SnP 500 как основной актив а индекс РТС как его производный диреватив (знаю, знаю что нет прямой корелляции), то мы наблюдаем беэквордацию порядка 20%.
При нынешнем развитии ситуации для такой большой цифры нет никаких предпосылок. Из этого вывод — в ближайшее время российские индексы должны будут сократить разрыв. Как минимум пунктов на 250 и переместиться в диапазон 1600-1700 по РТС.
Кто что думает?

смотрим дневной ртс  и видим что цена опять перепрыгнула через толстую красную линию и если завтра день закроется выше нее -мишки молча идут и среляются -кактусы кончились -откат роста будет с 27-30.08 и опять если откат не уходит ниже линии разворот на рост до 24.08 -где будет цена посмотрим-но самое главное не в этом -если у нас рост происходит до сентября -это не просто рост а засаживание тупых бычков и фондов т.к. эта замануха связанна с политикой и в свете событий -теракты сирия очень большая вероятность увидеть 9.11 в израиле в сентябре — я только изучаю астроанализ но и те прогнозы что он дает если следите за блогами попадают в точку   теперь смотрим астрологические карты начала падения марта и сегодня разница в расположении планет существенная в марте она шортовая а сейчас лонговая -не вдоваясь во все тонкости. картинки и заметьте ни одного упоминания всяких финансовых новостей и стат .

( Читать дальше )

двсем мишкам -распечатайти и повести на стену -кактусы заканчиваются http://kisa139.livejournal.com/
 

( Читать дальше )

Рынок продолжает свое движение вверх и хороший импульс был дан еще 29 июня, когда мы показали сильный рост. Как мы и писали тогда, после сильного импульса «быки» будут покупать все снижения, а «медведи» откупаться на каждой небольшой волне снижения и не ждать армагедона. Так и получилось.

Чего нам стоит ждать в ближайшее будущее? Давайте рассуждать.

Пока имеем следующие позитивные факторы:

1. Рынок игнорирует негатив. 
2. Центральные Банки снижают ставки и нормы резервирования, соответственно ликвидности (денег в системе) больше. 
3. ФРС также готово снизить нормы резервирования.
4. Сырьевая валюта (австралиец) укрепляется. Позитив для сырьевых рынков.
5. Безработица (США, Великобритания) не увеличивается.  
6. Товарно-материальные запасы в США падают. Позитивный сигнал, т.к. не происходит затоваривания.
7. Промышленное производство (США, ЕС, Великобритания) за последний месяц держится на достигнутых уровнях. 

( Читать дальше )