Августовская стратегия по акциям

Итоги заседания ФРС не вызвали крайне разочаровывающих настроений. Тем не менее, продолжается реализация разворотный свечной модели «вечерняя звезда дожи» на американских индексах. Как и ожидалось, запуска QE-3 не последовало (и как минимум его не будет до 11 декабря – первого заседания после выборов). Все ждут сегодняшних ДЕЙСТВИЙ ЕЦБ :  1) запуска SMP (выкуп мусорных гос. Облигаций Испании-Италии)  2) запуска новой дозы LTRO-3 (предоставление финансирования банкам).  Любые обещания будут расценены рынком как импотенция – невозможность политиков найти решение преодоления долгового кризиса.
В случае принятия этих программ затянется восходящая коррекция еще на 1-2 месяца. В конечном счете все усугубиться, т.к принятие SMP вызовет ответную атаку рейтинговых агентств на «качественные» страны северные ЕС (например Германии), и как следствие – рост доходности их облигаций, что в свою очередь усугубит уже не благоприятную ситуацию в этих страна (судя по PMI)
Судя по показаниям графиков – никакого принятия программ не последует. Все ограничится типичным бла-бла-бла и обещаниями «все будет хорошо». Поэтому упорно продолжаю придерживаться «медвежьих» настроений против абсолютного большинства положительного сантимента участников торгов.
Общая картинка понятна из анализа дневного графика индекса РТС (на ММВБ до сих пор держится просчитанный максимум 5 июля) –  зачем ужасающе портить такую техническую  красоту еще одним натянутым  ростом выше пика?
Индекс РТС
После весеннего тренда вниз, длиной 2.5 месяца, летом последовала восходящая коррекция, длиной 1,5 месяца, в формации «Флаг» с т.з. классического теханализа. С т.з.  Эллиотта, считаю, что это был «Тройной зигзаг», т.к. идеально(!) выдержаны пропорции внутренних волн w=y, и y*62%=z. Рост прекратился под пробитым ап-трендом с 2009г и уровне 38% фиб-чи от весеннего обвала.
 
Индекс РТС, дневной график.
Между пиками 4 и 19 июля наблюдается медвежья дивергенция на RSI и Стохастике. На MACD дивергенции нет, поскольку РТС только недавно вышел в положительную зону после майской «бычьей» дивергенции, на основании которой, с начала лета ждал восходящей коррекции.
Начинает складываться новый даун-тренд (розовый), пробивать который не планируется. Первая локальная цель падения голубой волны «3» лежит на 1191п (растяжение 1-й голубой на 162%). Это важнейшая отметка линии шеи, пробив которую начнется реализация Глобальной формации «Голова-плечи» на недельном графике (вполне реальна цель 300п — по высоте головы).
 
Резюме:
Ожидается усиление падения в ближайшие дни. Первая скромная цель – 1191п.
Ожидаемое закрытие августа планируется на отметке 1100-1200п (скромно).
Ожидаемые итоговые цели падения – ниже 490п.
 
 
 
Вчера в описании стратеги по индексу ММВБ предполагал 2 варианта развития событий: либо идет НДТ (обновление минимумов июля – опять рост в боковой диапазон – и только потом сильное падение), либо заходные 1-2-1-2 (сильное падение сейчас и сразу).
Те же 2 варианта предполагаются по многим акциям, поэтому поделю акции на 2 группы:
1)      Там где можно(!) предположить НДТ. Буду держать за основу « муторный» для медведей вариант, чтобы быть готовым к худшему. Если реализуется сценарий 1-2-1-… будет нам бонус.
2)      Структура аналогичная индексу РТС (и Сбербанку)
 
1)      Группа акций с НДТ (Начальным Диагональным Треугольником)
Акции Газпрома
Летний коррекционный рост волны (2) повторяет структуру индекса РТС – тройной зигзага w-x-y-xx-z  до уровня 38% фиб-чи от весеннего обвала. С 5 июля, после образования разворотной свечи «вечерняя звезда дожи» началось падение в волне (3)of [C], с (крайне) приблизительной целью 97р (равенство волн (1)=(3)  ). Скорее всего, весенняя волна (1) – была растянутой, а значит завершение текущей волны (3) увидим ранее отметки 97р. В случае, если закрытие волны (3) будет ниже 97р, то после многомесячной боковой коррекции вверх последует падение в заключительной (5)-й волне, с целями диапазона 25-60руб.
 
Газпром, недельный график
На недельном графике видно. Что 140р – принципиальный уровень, при пробитии которого последует усиление слива.
 
 
Газпром, дневной график
 
Локально сейчас акция стремиться завершить НДТ волны 1of (3) – в последней 5-й голубой волне, т.е уйти ниже 144,23р (возможно к образующей на 139р). После этого последует повышающий настроение и дающий надежду «быкам» коррекционный отскок в 2of (3) на 38%-62% от падения с 5 июля. Далее начнется настоящий обвал сильно ниже текущих годовых минимумов.
 
Газпром, часовой график
Резюме:
Продолжаем удержание спекулятивных шортов, рекомендованных к открытию в пятницу 26 июля (151р).  Тейк-профит выставляем на 144,2р или 140р (уточню при приближении). Стоп на 155р.
Продолжаем удержание стратегических шортов, рекомендованных к открытию 6 июля (156.5р). Предварительное представление о цели = около 100р.
 
 
Акции Роснефти
На недельном графике акция продолжает находиться в крайнем узком ценовом диапазоне Большого Треугольника с февраля 2011г. При пробитии границы вниз произойдет откат на его высоту, т.е к 75-85р.
Наиболее актуальная цель текущей волны  [3] (начало в феврале 2012г) составляет 78руб (растяжение [1]*162%=[3] ), в случае усечения – цель немного превысит  (вниз) 137р (равенство волн).
Напомню, что при равенстве волн {A} (т.е падение 2008г) и {C} (падение с 2011г) конечная цель расположена на 63р.
 
График Роснефти, недельный
 
На дневном графике падение весны развивалось в формации НДТ, после чего последовал летний «флаг» в формации «Двойной зигзаг» W-X-Y. Выход из «Флага» произошел 23 июля, ожидается падение на величину «древка», т.е  к 167р.
С т.з. волн Эллиотта, после достижения летней коррекции 50% уровня фиб-чи сейчас идет волна 1of (3) — наиболее вероятно в форме НДТ.
 
График Роснефти, дневной
 
 
Минимальная цель текущей 5-й голубой, завершающей НДТ – лежит на  191,7р, но возможны и 187-188р. На часовом графике видим, что после пробоя «линии шеи» локальной формации «Голова-плечи» на росте 4-й голубой волны произошел тест снизу. Теперь идет полная реализация целей ГиП на 189р (по высоте головы).
 
График Роснефти, часовой
Резюме:
Продолжаем удержание спекулятивных шортов, рекомендованных к открытию в пятницу 26 июля (197р).  Тейк-профит выставляем на 189р. Стоп на 203р.
Продолжаем удержание стратегических шортов, рекомендованных к открытию 6 июля (211р).
Крайне предварительная цель – ниже 137р (будет уточняться при приближении)
 
 
Акции ВТБ
В отличие от других акций\индексов, которым еще предстоит штурмовать «линию шеи» Глобальной «Головы-плечи», акции ВТБ это уже сделали. Ждем реализации формации по высоте головы с целями ниже минимумов 2008г (этого же требует Эллиотт), т.е ниже 1,9 коп.
 
График ВТБ, недельный
 
 
Акция является во многом оракулом судьбы всего рынка. Как видим, она первая достигла (но не превисила) летнего дна. Важный момент для определения по какому сценарию будет развиваться падения – если текущее падение превысит отметку 4,85коп, то будет НАРУШЕНИЕ СЦЕНАРИИЯ С НДТ (поскольку 3-я голубая волна окажется самой короткой). В этом случае будет актуален только сценарий 1-2-1-2…
 
График ВТБ, дневной
 
На часовом графике заканчивается голубая волна 4. Ожидается снижение в 5-й голубой ниже 5,08коп (но не ниже 4,85 коп), после чего последует коррекция падения от 3 июня на 38-62% фиб-чи.
 
График ВТБ, часовой
Резюме:
Продолжаем удержание спекулятивных шортов, рекомендованных к открытию в четверг 26 июля (5.27 коп).  Тейк-профит выставляем на 5,08коп. Стоп чуть выше 233-часовой скользящей – на 5,5 коп.
Продолжаем удержание стратегических шортов, рекомендованных к открытию 6 июля (5.8коп).
 
2)      Группа «сильных» акций без НДТ
Акции Лукойла
Мой любимый «трудный ребенок». Напомню, что акция крайне сложна в прогнозировании.
На глобальном недельном интервале завершается\завершилась сложная корректирующая комбинация {X} с 2009г — Зигзаг [W] + Треугольник [Y]. С конца весны видим завершение последней растущей волны треугольника. Ожидается начало глобальной волны {Y}of {{2}}, с целью ниже 700р (приблизительно 615р). Для подтверждения этого движения необходимо пройти майский минимум на 1546р. Возможная отмена сценария – уход выше 1943р 9мартовский максимум 2012г)
 
 
График Лукойла, недельный
Как видно на дневном графике – все волны (A)-(B)-(C)-(D)-(E) Треугольника [Y] – «тройки».
Предполагается, что Треугольник был завершен 18 июля. На дневном графике наблюдается медвежья дивергенция по всем индикаторам. Весь риск сводится к вопросу -  дернут ли еще немного выше для формирования двойной медвежьей дивергенции? Именно поэтому не стоит стопа.
 
 
График Лукойла, дневной
 
Сегодня предполагается доформирование 2-й голубой волны – чуть выше 1845р. Здесь желающие шортить могут открыть позицию с коротким стопом на 1859р. Потенциал прокатиться вниз – огромен – до 1690р (реализация высоты «головы»)
 
График Лукойла, часовой
 
 
Резюме:
Спекулятивных шортов 26 июля открыто не было, поскольку не произошло разрядки «бычьей дивергенции. Сейчас складывается хороший момент для их открытия – на 1845р. Стоп – 1859р. Цель – 1690р.
Продолжаем удержание стратегических шортов, рекомендованных к открытию 6 июля (1830р). Стоп не ставим, т.к может немного обновить максимум, сформировав двойную медвежью дивергенцию на дневном графике.
 
 
Акции Норильского Никеля
Подробнейший анализ (всего металлургического сектора) приводил в прошлую пятницу 27 июля http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B739DDE91-012C-4A5F-B012-D6F2C4AAC414%7D.uif
 поэтому кратко напомню:
Важнейшая точка для ускорения обвала – взятие 4706р. После неё пойдет реализация глобальной «Головы-плечи», с целью по высоте на 1400р. Первая цель до легкого отскока будет 3300р (расширение (1)of [3] на 162%). Общая цель падения – ниже 1180р.
 
График Норильского Никеля, недельный
 
 
 
На дневном графике заметно, что локальный рост прекратился 30 июля от 21-дневной скользящей средней. Именно эта скользящая формировала даун-тренд  в апреле-мае.
Предполагается ускорение падение в голубой 3-й волне. Основная задача которой – пробить стратегически важный уровень 4706р.
 
График Норильского Никеля, дневной
 
На часовом графике видим четко-сформированный по трем точкам даун-тренд с 3 июля. Рост прекратился у 233-часовой скользящей средней, после реализации бычьей дивергенции.
 
График Норильского Никеля, часовой
 
 
Резюме:
В 27 июля рекомендовал ждать  реализацию бычьей дивергенции на часовом графике для открытия спекулятивного шорта на 5120р).  Тейк-профит пока не ставим – предполагается. Что ниже 4700р. Стоп на 5149р.
Продолжаем удержание стратегических шортов, рекомендованных к открытию 6 июля (5350р).
 
 
Акции Сбербанка
Недельный график — самый оптимистичный, акция держиться далеко от еще не пробитого ап-тренда с 2009г. Напомню. что ранее отмечал еще и Роснефть, которая не пробивала этот ап-тренд, однако в последние дни она осуществляет попытки по его пробитию. Таким образом, Сбербанк – остается в глубоком одиночестве.
Уже 5-ю неделю акции не удается преодолеть «линию Сталинграда» на 91-92р. Текущий уровень -  Прекрасная возможность для долгосрочных шортов, с малым стопом на 93р, и целью ниже 13р.
Причем, как помним по апрелю, акция обожает совершать стремительные движения на десятки процентов за несколько дней. Поэтому по ней лучше работать по стратегии «терпеливого рыбака».
Важнейший уровень – 75р. В случае пробития будет сломлен ап-тренд 2009г и акция удейт ниже 233-недельной скользящей.
 
                                                                     График Сбербанка, недельный
На дневном графике после летней коррекции под уровень 62% фиб-чи между пиками 5 и 19 июля сохраняется дивергенция по RSI, а Стохастик сейчас разворачивается вниз из области перекупленности. Рост 25-30 июля был коррекционной волной падения с  19 июля. Текущая 3-я голубая волна (или последующая 5-я голубая) идет на отметку 76р (растяжение 162% от голубой «1»). Там же проходит стратегический уровень «бычьей» обороны, от которого медведи ненадолго отступят.
 
                                                                     График Сбербанка, дневной 
 
На часовом графике сегодня ожидается полноценное развитие падения в виде 3-й оранжевой 3-й голубой волны. Поддержка 88.5-89р.
 
                                                                      График Сбербанка, часовой
Резюме:
Продолжаем удерживать спекулятивные шорты на 88,2р (от23 и 26 июля). Появился хороший уровень для стопа – на 91,7р. Цель – ниже 82р (приблизительно 76р)
Продолжаем удержание стратегических шортов, рекомендованных к открытию 6 июля (91р).
 
09:50   02.08.2012