ртс

Очень интересный рост получается: гп где-то в жопе, сегодня даже в минусе, а банки растут… Вообщем идея такая: ждем ухода РИ ниже 50часовой и входим в шорт. Лонги набираем  после корректоза, когда оттестируем сверху 50 дневную РТС (это сейчас район 1450). Для тех кто в лонге — лонги держим, стопы подтягиваем (лучше всего трейлинг-стоп).

Что я вижу бабоса чет нет то, дернули два банка, а все остальное, ну гомика, тьфу гномика? Не я конечно писал сегодня, что дергают поочередно акции на росте, что то модно что то нет, но все ж и «немодное» худо бедно тянется, а вот сейчас ГП и ЛУК при общих раскладах навевают чет мне подозрения, что наши спекули гонят то и растет жестоко, приплыва же новых денег в общем в рынок не особо. Дальше про политику и бан на два дня :) 

Обвала — теста в шорты можно ждать тогда, когда появится хороший покупатель и ММ захочется его проверить на стоп. Но в то же время, должны быть основательно вынесены шортисты. Т.е., когда большинство шортистов захочет оказаться вне рынка ..., а появится хороший покупатель с дальним стопом — вот тогда и обвалимся.

Интересно, а чем успех фьючерса на индекс РТС и почему фьючерс на индекс ММВБ в сотни раз менее ликвиден?
Какие недостатки РИ?

1. Трудность в расчетах. Вы никогда не сможете в уме рассчитать свою маржу. Обязательно необходимо лезть на сайт РТС и скачивать курс USD/RUB к дневному или вечернему клирингу. Согласить, это не удобно. Обязательно нужно иметь калькулятор, что также вносить трудности. Допустим скачок фьюча от 150 тыс пунктов к 155 тыс при одном контракте не принесет 5 тыс рублей, а лишь 5 тыс пунктов * 2% от курса рубля. Кроме того доход при переходе от 150 к 155 сегодня не равен доходу при ином курсе. Например, при курсе 30.5 это будет стоить 3050 рублей на 1 контракт, а при курсе 32.5 уже 3250 рублей, хотя в обоих случаях движение одинаковое (от 150 к 155), но доход различный. И помимо этого сложность в расчетах дохода при переносе позиции, например вошли при одном курсе, а вышли при другом. Формула в пределах дневной сессии проста, а при переносе поз сложнее.

2. Валютный риск. Вставая в позицию по РИ, вы автоматически встаете в позицию по Si, т.е. двойной риск (изменение индекса + изменение курса). Чтобы снять этот риск при лонг РИ нужен лонг Si, а при шорте РИ соответственно шорт Si. Получится псевдо индекс ММВБ ))) Но учитывая, что лоты разного объема, то полностью снять риск не получится, кроме того будет двойная комиссия и сложности с одновременным входом и выходом. Вручную невозможно, надо писать робота.

Фьюч на индекс ММВБ этого лишен и поэтому удобен


( Читать дальше )

«Опять шорт» вы скажите:)  Сколько можно шортить! Но думаю сейчас рост себя исчерпал и максимум что ещё можем это клюнуть кончиком 160. Фьючерс созрел для корекции, на дневках перекупленность серьёзная. Система дала хороший сигнал в шорт. Попробую потихоньку выстраивать позицию в продажу) первые кантракты толкнул по 157400

О шортистах… молва не стихает, вот уже месяца три .
И тех, кто сейчас лежит на пляжах теплых стран.
Знаете, чем фундаментально отличаются эти две категории? Те, кто формировал тренд в шорты   — и сейчас перчат своих юных подруг на курортах… и уже подумывают о новом тренде. Им пофиг устаревший тренд.
 Кто такие шортисты? Это те, кто втемяшил себе, что если тренд виден ..., то его можно торговать. Если тренд виден, то он нужен ММ  для развода на стопы. Вот и все. Это лакомый кусок для ММ. Когда уже давления тренда нет… и можно хорошенько развести лохов.
 Старый тренд торговать вообще не стоит. В старом тренде лучше ловить хорошее дно… и идти против тренда. Потому, в старом тренде дно образуется, как правило покупками самих-же ММ.  Подняли выше — сняли стопы — продали — развели лохов.  Снова опустились -сделали закупки  — снова поднялись за стопами — продали.
 Безусловно, я ловлю моменты, когда сами ММ идут за закупками и опускаются вниз… Но это дело очень осторожное. При походе по старому тренду я не ставлю классических целей в виде мат.ожидания. Только почувствовал какое-то подозрение на то, что появился продавец ( а у продавца появился хороший стоп) ..., все я знаю, что ММ пойдут продавать, что есть в наличии… раз стоп хороший...
 И так до бесконечности..., пока не появится хорошая причина на смену тренда. А этими причнами могут быть, как сами уровни, так и какие-то хитрости в макро.экономике..., политике.

20 января брокер прислал опросник, про собрание акционеров. И с этого дня Никель просто не удержать, прет как на дрожжах. 
Управляющие, видимо, видя что Никель затягивает РТС на верх, решили так же по дудеть в одну дудку, только теперь всем фронтом. 
Собрание 01/02
25/01 и 26/01 в Лукойле начал выходить крупняк (я так думаю), Газпром льют не переставая.
Вывод: Выхожу с бумаги. Шорт не раньше 01/02. До этого дня любые рассуждения- ошибочны.
 
Если кому-то помогут мои рассуждения, буду рад положительным комментариям.

Задача — сделать стратегию спсособную проторговывать очень большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент? — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы? — нет
Поддержка-сопротивление? — нет
Что есть? — регрессионный анализ
Сколько оптимизируемых параметров? — 2
Прибыль на сделку? — 1.52%, что говорит о большом, очень большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Плечи? — при тестировании были на нуле.
Система работает на других инструментах (есть сомнения в устойчиовсти — слишком мало сделок)? — да работает в том числе и на акциях, без смены параметров, что говорит об устоичивости модели в дальнейшем.
Где тестировалась, конструировалась? — Wealth Lab
Какой толк от топика? — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать системы у которых Sharp > 3, Recovery > 9 и более, Profit Factor > 2, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - 

( Читать дальше )

Фунт, Евро, РТС. Вырисовалось уточнение. Писал выше, что буду работать в Канале. Но все же, буду входить от шортов. Т.е., цена  делает упор в поддержку (скорее всего краткосрочную)  — делаю вход в лонги.
 Вчера отлично отработал.

Фунт, Евро, РТС. Сегодня буду работать в обе стороны. Т.е., отработка канала.