рубль

Утро добрый не бывает! Всем привет!
Чет вот прям поддавливает кофе с утра....
И ртс то же поддавливает)
Посмотрите спреды на открытии — 80-100 пунктов! Это шо вообще такое?
За этим раньше следовали планки и т.п. На отркрытии мм точно свалил — итог минус 3000 к закрытию вчера.
И самое главное (страшное) нас реально льют ДО заседания ФРС — однозначно выходят нерезы по инсайту. Значит ФРС не затащит больше))) значит ФРС дает заднюю и мы начинаем учиться жить в другой реальности!
Что с рублем?
Уже говорил, схема такая:
Нерез льет — ему наливают офферами бакс по нормальным ценам ( а то бы он ее на завалил, как рынок) — потом отпустят, и бакс за пару дней догонит, может да же на отскакивающем РТС (весело же будет!) 
Новички удивляются, почему рубль не падает когда падает нефть, почему рубль не падает когда падает РТС, а потом спросят — почему рубль падает, когда растет РТС (или когда растет нефть) — мясо это хорошо)))

   График цены нефти Brent интервалами 2 часа

13.12.21 21:25 
ОПЕК+ может быстро отреагировать на любое снижение цен, предупредил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, выступая сегодня в Эр-Рияде.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман не советует трейдерам шортить* нефть, так как, по его словам, ОПЕК+ может быстро отреагировать на любое снижение цен. Об этом чиновник сообщил, выступая в понедельник, 13 декабря, в Эр-Рияде.

*ProFinance.ru: ставка на снижение цены актива, также называется «короткой продажей», т. е. продажей актива с обязательством его выкупа в будущем

«День благодарения стал настоящим Днем благодарения для спекулянтов», — отметил министр, напомнив об обвале цен на нефть 26 ноября на 10% с лишним на новостях об обнаружении штамма омикрон. — «Но пусть только посмеют устроить еще один День благодарения. Они будут дергаться, как в аду».

( Читать дальше )

Мечта любого РОССИЯНИНА
Что такое Керри трейд простыми словами.
Инвесторы всегда находятся в поисках новых стратегий, которые принесут им прибыль.
Одна из них — это стратегия Carry trade. Ее изобрели в 1980-х годах в США финансисты с Уолл-стрит.
Доброго всем дня, меня зовут Евгений и последнее время я всё больше и больше слышу о начале керри трейда.
Так что такое Керри трейд?
Об этом и пойдет сегодня речь простыми словами.

( Читать дальше )

С 2017 года происходит последовательное ослабевание турецкой валюты.
13 декабря Турецкая валюта снова обновила исторический минимум, преодолев отметку 14 лир за доллар.

К основным причинам падения турецкой валюты относится:

— конфликты с западными странами, включая США
— сокращение валютных резервов страны
— роста внешнего долга Турции
— сложившаяся ситуация в стране и в мире в период пандемии
— понижение ключевой ставки ЦБ Турции на фоне роста инфляции

Высокий уровень инфляции в стране, в совокупности с повышенными затратами на восстановление турецкой экономики оказывают давление на лиру. Ситуацию усугубляет влияние президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Центральный банк страны.

Президент видит серьезную проблему в высоких процентных ставках, которая, по его мнению, не дает эффективно снизить инфляцию в стране.

Позиция Эрдогана привела к тому, что в середине ноября на фоне роста инфляции ЦБ Турции понизил ключевую ставку с 16% до 15%. Данный шаг был негативно воспринят инвесторами, которые не верят в независимость центрального банка и разочарованы его политикой.

( Читать дальше )

13 декабря 2021, 00:01

Крупнейшие банки ожидают, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 8,5%, на заседании 17 декабря, следует из консенсус-прогноза «Известий». Такое решение обосновано быстрыми темпами инфляции: в ноябре она ускорилась до 8,4% при таргете 4%. Увеличение ключевой сразу на 1 п.п. уже заложено многими кредитными организациями в свои продукты: за последний месяц значительно выросли ставки по вкладам и потребкредитам. Предполагается, что это стимулирует сберегательное поведение и позволит охладить рост цен.

Сто причин

Десять из 15 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских банков выступили в пользу повышения ключевой ставки сразу на 1 п.п. с нынешних 7,5% 17 декабря. Еще четверо считают равновероятными сценариями увеличение показателя на 0,75 и на 1 п.п., до 8,25% и до 8,5% соответственно. Только в Росбанке назвали диапазон повышения от 0,5 до 0,75 п.п. с большей склонностью к его верхней границе.

Несмотря на то что рост ставок в экономике, начавшийся в марте этого года, уже приносит свои плоды — потребкредитование замедляется, при этом граждане стали наращивать свои сбережения на депозитах — риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса всё еще остаются, пояснил «Известиям» старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Он напомнил, что в ноябре рост цен не показал признаков устойчивого замедления, хотя после его ускорения в предыдущие два месяца тренд наконец сменился.

( Читать дальше )

Китай неожиданно пошел против укрепления юаня, сначала объявив об увеличении коэффициента обязательных валютных резервов для национальных банков, а затем установив планку фиксированного курса валюты намного ниже, чем ожидалось.

Это произошло в тот самый день, когда курс USDCNY и его офшорный эквивалент USDCNH
опустились до новых минимумов за год, ниже тех, что были установлены еще в конце мая.

Китай явно хочет установить потолок для своей валюты, и этот шаг также происходит на фоне того, что
официальная корзина CNY поднялась до самого высокого уровня с момента ее создания в конце 2015 года.

Учитывая этот сигнал, многие будут рады предположить, что Китай не будет возражать против дальнейшего среднего возврата в своей валюте, и USDCNH вернется к максимумам летнего диапазона на уровне как минимум 6,50.

Облегчение на фронте товарной инфляции (по крайней мере, что касается сырой нефти)
может быть причиной некоторого движения на рынке, а также
попыткой замедлить спекулятивный приток, связанный с переходом к политике смягчения.

( Читать дальше )

Вновь начинаю с американского рынка акций. Индекс S&P500 вернулся на максимумы столь же быстро, как быстро он уходил в коррекцию месяцем ранее. Растущий тренд не только сохранился, но новое падение и его преодоление стали еще менее амплитудными и затяжными, чем предыдущие, и так недолгие и не очень-то размашистые. Напрашивается два вывода. Во-первых, рынок, сохранив бычью тенденцию, скорее всего, ее продолжит и далее. Даже с возможным ускорением. Во-вторых, смягчение коррекций на этом пути вверх – признак истощения растущего тренда. Меньшие по глубине падения приучают и к меньшей осмотрительности. А рынок, на котором «всё хорошо», подвержен большим неприятностям. Так что ставлю на рост, но как наблюдатель.

( Читать дальше )

Анализ фундаментального фона.

Доллар США

Индекс доллара США на прошедшей неделе закрылся на уровне 96,07. Вышедшие данные Индекса потребительских цен в США в ноябре показали рост на 6,8% в годовом исчислении, что является самым большим ростом  с 1982 года. Высокие значения роста потребительских цен укрепили ожидания участников торгов в том, что ФРС начнет повышать процентные ставки в следующем году. В таких условиях валютные инвесторы будут сокращать свои позиции в долларах, оказывая давления на индекс доллара вплоть до конца текущего года.

Ситуация на рынке нефти

Нефть на этой неделе выросла на 8,67%- до 71,96 доллара за баррель, завершив шестидневную полосу недельных убытков и достигнув наибольшего недельного прироста с конца августа. Запугивания новым штампом вируса не смогли более сбить цену на нефть. Опасения по поводу того, что штамм Omicron может угрожать экономической активности и спросу на энергию, продолжали снижаться. Это подталкивало котировки к росту. Кроме того плохой прогресс в переговорах между США и Ираном также поддерживает цены на нефть. Из негативного фона у нефти только объявление Великобританией о более строгих ограничениях из-за COVID-19. которое сказалось локально на торгах в четверг и не оказало не какого серьезного давления на котировки цен нефти.
Данные CFTC показывают, что чистые длинные позиции крупных трейдеров в контрактах Brent и WTI продолжают снижаться. Очевидно, что инвесторы по-прежнему довольно осторожно относятся к перспективам цен на нефть. Более того, в настоящее время рынок вступает в период сезонного снижения цен на нефть, поэтому ожидаем скорый рост волатильности. Сам прогноз остается таким же, ожидаю дальнейший рост после очередной волны коррекции;

( Читать дальше )

( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Заседание ФРС, 15 декабря

Ястребиный разворот ФРС произошел после переназначения Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок с призывом Байдена о переключении приоритета на борьбу с инфляцией.
Байден считает, что усилия администрации по снижению цен на энергоносители и устранение проблем с цепочкой поставок на фоне ужесточения политики ФРС принесут ему победу на промежуточных выборах 2022 года с сохранением контроля демократов над обеими палатами Конгресса.
Теория сама по себе достаточно утопическая, ибо чрезмерные усилия ФРС приведут к обвалу фондового рынка США с замедлением роста экономики и рынка труда, неизвестно, понимает ли сие администрация Байдена или же осознание придет позже с последующим разворотом политики ФРС в голубиную сторону, но на текущем этапе сие не столь важно.
Тем не менее, Байден на текущий момент поставил отчеты по инфляции на уровень отчетов по рынку труда и в четверг, получив данные об инфляции за сутки до публикации, заявил, что данные за ноябрь не отражают снижение цен на энергоносители и другие товары, эти успехи его администрации будут учтены в декабрьском отчете.
Инфляция цен потребителей США в ноябре продолжила рост, что усилит давление на ФРС:

( Читать дальше )