система

Это глюк Финама или вправду результат торгов в промежутке между 18:40 и 18:45???
 

Август: +2,47% 
За весь период: +63,51%
С начала года: +33,88%
 
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно публикую. 

( Читать дальше )

     Прежде всего хотел попросить прощения, если кого задел своим предыдущим постом. Дурная привычка — иронизировать, борюсь с ней. Нет ничего хуже иронии вызванной завистью. К сожалению посты удалять нельзя.


 
      Это мой последний пост на «smart-lab.ru». Надеюсь не худший.
 
      Хотелось бы поразмышлять на тему  убытков и как их избежать. Предметом моего размышления будут не убытки как таковые, а не системные убытки.
 
     Я проанализировал последние 3 года свой торговли ( предыдущие годы анализу не поддаются) и понял главную причину появления не системных сделок. АЗАРТ.
 
Справка:  Аза́рт — эмоция, связанная с предвосхищением успеха (не обязательно адекватного реальности) в чём-либо.
 

( Читать дальше )

Трейдер должен( как и все настоящие мужики))) ) исполнять сигналы своей системы.




я сегодня думал, что я умнее )))  

Начал читать книгу Марка Дагласа «Торговля в зоне» (варианты Трейдинг в зоне, Зональный трейдинг, ориг. Trading In The Zone). В начале автор предлагает зафиксировать свое мнение относительно ряда утверждений о трейдинге, для того, чтобы после прочтения книги увидеть какое влияние она оказала. Я добросовестно дал развернутые ответы на все высказывания, которые мне показались интересными сами по себе. Быть может кому-то они также покажутся интересными. По крайней мере я вижу определенную пользу от них, с точки зрения переосмысления собственной системы и упорядочивания собственных мыслей.

Ваше мнение относительно трейдинга

1. Для того чтобы зарабатывать трейдингом, необходимо точно знать, как будет вести себя в дальнейшем рынок.

Согласен. Нужно точно знать как будет рынок реагировать на различные события. Вероятность события не известна, но когда складывается такая ситуация, что из всех событий, которые могут произойти, большинство должны вызвать определенную реакцию, то очевидно эта реакция наиболее вероятна. Пример. Если на рынке тренд и ожидается публикация данных, то существует три варианта событий. Данные выйдут лучше прогноза, хуже прогноза и в рамках прогноза. При этом, с учетом сильного восходящего тренда, данные хуже прогноза скорее будут проигнорированы, а нейтральные или позитивные данные вызовут рост. Т.о. я довольно точно знаю как будет вести себя рынок относительно тех или иных данных, вероятность которых мне не известна, и с большой долей вероятности могу прогнозировать рост в дальнейшем.

( Читать дальше )

… СЕМАФОРЕКС.
Хотя, не имеет значение что там на графике, можно что угодно включить.
Всяко в понедельник уровни на неделю, которые неизменны.
Смотри себе на волу инструмента и подстраивайся. Гадость редкостная.
Не заработал на этом, хотя когда попроовал по 10 инструментам с плечиком на валютах аккуратно — + 240% за примерно 3,5 дня из 5 в неделе.
Забросил сразу после слива всего заработанного, потому что мне всё равно было. Какие стопы? просто посмотреть работает или нет.
Работает на 50%. на 60 % работет, если есть мозги. на 90% работает, если есть своя система.
на 146% не может ((((

Что распинаться. Неделя началась. Можно вешать.

За весь период: +59,9%
С начала года: +31,41%


 
Увлекшись разработкой системы для NYSE сделал неожиданное открытие, результатом которого явилась система работающая стабильно на множестве рынков.

Изначально задача была поставлена так — разработать портфельную систему, как минимум обыгрывающую индекс, очень вместительную, работающую на множестве бумаг и рынков. Система должна работать только в лонг. 

Результат превзошел все мои ожидания.

Первые итоги работы системы с одним и тем же набором параметров для портфелей на многих рынках:

ММВБ 1-ая десятка ТОП-ликвидных бумаг:





( Читать дальше )

Результат июля:



С начала года:

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/132741.php#comments

Ну вот и скинул остаток шорта по фРТС, дальше заседание ФРС передним возьму паузу, отдохну… =) Мысли те же, рынок через чур оптимистичен, по факту будем ниже... 

Что касаеться дальнейших идей?! То по текущей можно зашортить Евро по отношению к доллару со стопом на 1.3358 и тейк профитом на 1.3080 — 1.3020 — судя по всему долго жадть не придеться, Цели выполнимы на этой неделе.. 

Продолжая тему валютного рынка?! Нравиться идея с покупкой AUD/USD в числах 7 августа… Буду брать скорее в долгосрок, благо своп позволяет. 

Ну и провел небольшой эксперимент системы на рынке Forex. Ниже представлены результаты. 

Общий за месяц:



( Читать дальше )

В прошлой своей записи неверно указал параметры системы из-за чего результаты естественно оказались неверные. Параметры системы ЕМА21 и ЕМА50. Лонг/шорт ставим лимитку на ЕМА50. Таймфрейм 5 мин.