системы

Продлжаем, начало тут и тут.

  Рендж «С».

    Рассчитав предыдущий диапазон,  рендж»В»,  мы получили новую единицу для расчетов,  уже не кирпичик для постройки вершин-впадин, а целый блок.


( Читать дальше )

Продлжаем, начало тут.

 Рендж «В».
    Как обычно расчитывается ширина движения цены?
Берется окно за определенное количество бар и там находится максимум и минимум, хай называется сопротивлением,  лоу  поддержкой,  разница между ними у «них» и есть ширина движения. 
    По мне, это  не верно.  Максимальная цена, так и останется  максимальной, даже если выйдет из окна слежения, как и минимальная. И вершины, и впадины могут меняться гораздо быстрее, чем установлено временным параметром индикатора.  Только, новые подтвержденные вершины-впадины, заменяют предыдущие (что есть подтвержденные, возможно  рассмотрим отдельно позже).
    В моем индикаторе максимы и минимумы  определяются по реальным, подтвержденным вершинам и впадинами и время тут не имеет значения (вообще временной фактор в моих индикаторах опосредованно присутствует только в качестве выбора тайм фрейма, дальше только реальные движения

( Читать дальше )

   Понятно, что тренды вырастают и минимальных движений, которые сливаются в более мощные.
Что бы однозначно описать происходящее, я бы разделил   рыночные движения на три диапазона. 

 Рендж «А».
 Формируется минимальным движением цены. Минимально значимым для нас. Это по сути изменения цены за  тот тайм фрейм, на котором мы работаем.   Проще говоря, — дневная, часовая, минутная… волотильность.   По большому счету все начинается с тиков. Это те кирпичики которые в дальнейшем выстраиваются в какое то направленное движение. Можно начинать отслеживать движение с  тиков, но тогда до трендов мы дойдем, пройдя большее количество ступеней.
В общем, это уже из практики: основной кирпичик, — это волотильность  того тайм фрейма, на который установлен индикатор. 
Я работаю на днях, по этому мой кирпичик, ренж «А», — это изменение цены за день. 

( Читать дальше )

 How Complex Systems Fail

Нечасто приходится читать что-то, что полностью меняет ваш взгляд на ИТ.
Эта статья потрясла меня. Она заставила меня полностью пересмотреть свой взгляд на 
ITSM, в особенности — на анализ корневых причин (Root Cause Analysis), оценку крупных инцидентов (Major Incident Reviews), и управление изменениями (Change Management).

Статья написана в 1998!!! Ричард Кук — доктор, доктор медицины. Судя по всему, он написал этот текст сам, без малого четыре страницы, и он при этом думал о медицинских системах. Но это неважно: статья содержит глубокое понимание любых сложных систем и отлично ложится на наши Поддержку и ПредоставлениеИТ-услуг.

Прочитайте эту статью. ПРОЧИТАЙТЕ — без всех этих модных штучек вроде«сканирование-страницы-за-10-секунд». Прочитайте внимательно. Вынесите себе свой ITSM-

( Читать дальше )

Всем привет.Есть несколько систем, но нет денег))Можно совместить общие потребности.Участвуем в конкурсе ЛЧИ одна из них  robot_vbahuk

Выставляем заявки на покупку фРТС от 102 600 п.
Стоп-лосс 15 минут после входа.
Тейк-профит 111 000 п.
В случае недостижения параметров — вне позиций.
 

1-й вариант:

Закрытие сделки № 51 шорт от 124830 по 123540   + 1290 — Обидно, что всего одна минутка закрылась выше этого уровня, но система есть система!!!
Открытие в лонг № 52 по 123540
Закрытие сделки №52 лонг от 123540 по 121950     -  1590
Открытие в шорт №53 по 121950

Текущая сделка №53 в шорт по 121950 точка переворота на 122460 (если сработает переворот, то уровень переворота будет 122010) при условии закрытия минутки (выше/ниже) этого уровня!


2-й вариант:


Закрытие сделки №191 лонг от 121710 по 121200     -  510
Открытие в шорт №192 по 121200
Закрытие сделки № 192 шорт от 121200 по 122830    — 1630
Открытие в лонг № 193 по 122830
Закрытие сделки №193 лонг от 122830 по 121160     -  1670
Открытие в шорт №194 по 121160

Текущая сделка № 194 в шорт по 121160 точка переворота на


( Читать дальше )

Настроение хорошее, поэтому перед началом отдыхов еще одна сезонная система.

                                                                 Идея системы

С точки зрения единого хозяйствующего субъекта основную деятельность России можно охарактеризовать как обмен природных ресурсов на блага цивилизации http://anatoly-utkin.livejournal.com/22084.html . При этом базовой денежной единицей для такого обмена является доллар (т.к. именно он является общепринятой мировой валютой). То есть выручка за природные ресурсы идет в долларах. При этом вся внутристрановая деятельность связана с рублями. И, что важно, все внутренние государственные траты идут также в рублях. С целью получения обеспеченных денег для своих трат, государство отбирает часть прибыли у рентных компаний в виде налога НДПИ. Таким образом, в этой цепочке есть вынужденный обмен рентными компаниями долларов на рубли. Вынужденность--это всегда хорошо, ибо вынужденность означает, что есть сторона, готовая кидать рыночные заявки и тем самым двигать цены.

( Читать дальше )

Рассмотрим вот такой инструмент:


Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по трейлинг-стопу--вариации люстры Чака Лебо. Путем небольшой оптимизации легко получить следующую систему:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
if MarketPosition=0 and average(close,3)>average(close,30) then buy next bar 1 share at open;
if MarketPosition=1 then sell next bar 1 share at Highest(high,barssinceentry)*0.92 stop;

( Читать дальше )

Совместно с моим партнёром Марселем Тазетдиновым мы решили выставить на публику наши последние наработки.
Мы предлагаем пакет из 9 интрадей паттернов (9 систем, т.е. полностью готовых роботов — от точки входа до точки выхода).

Часть из этих паттернов я торгую с 2012 года.
Некоторые из этих паттернов входят в так называемую "Систему Муханчикова", состоящую из множества паттернов и которую я торгую последние 3 года, в том числе и на последних ЛЧИ.

Девять паттернов — девять различных систем, основной инструмент — фьючерс РТС, но некоторые работают и на других инструментах.


Кому это может быть полезно?

( Читать дальше )