спред

Забираем раздвижку — преф стоит дешевле обычки, исторический спред > 2 руб

UPD 20.12.2024г.: Дорогие читатели! В этой статье допущена одна ключевая ошибка -  в приведенной связке используются инструменты имеющие разные базовые активы, за счет чего конкретно данная конструкция не является полноценным арбитражем, так как не гарантирует безоговорочного схождения графиков на экспирации, хотя на истории это обычно происходит иногда краткосрочно, а иногда за несколько дней до самой экспирации.
Тем не менее сама стратегия и логика действий описаны более чем корректно и подробно, важно лишь правильно подбирать сами инструменты имеющие 100% зависимость между собой, и гарантирующие корректный расчет на экспирации.
Мы уже побили нашего копирайтера за это. и отправили его на переобучение.
В знак извинения в следующей статье мы опубликуем списки всех рабочих арбитражных связок на Московской бирже — это будет прекрасным дополнением к скринеру и калькулятору арбитражей, который также будут скоро опубликованы всем подписчикам нашего телеграмм канала @tradescanner
 

( Читать дальше )

Продолжаем цикл постов о прибыльных стратегиях на фондовых и криптовалютных биржах мира.

В прошлый раз мы рассказали о достаточно простой, но в то же время эффективной торгово-инвестиционной стратегии по сбору фандинга на криптовалютных биржах, которая позволяет с легкостью и практически с отсутствующими рисками, на полном пассиве зарабатывать 15-20% годовых в долларах США. Читать тут.

После чего, нам написало несколько человек с вопросами — можно ли что-то похожее делать на Московской бирже.

Да, это возможно! Правда не так эффективно и стабильно как на криптовалюте, тем не менее подобного рода торговые ситуации действительно возникают и ими можно пользоваться, в случае если планируемая доходность, которую можно также предварительно рассчитать, вас устроит.

Кроме того, в связи с тем, что Московская биржа начала экспериментировать с вводом вечных фьючерсов на индексы, товары, валюты и акции, возможно, что в будущем таких торговых возможностей будет формироваться значительно больше, а вы уважаемые читатели данного поста, уже будет во все оружия.

( Читать дальше )

Первая мысль у вас: «что за кликбейтный заголовок? Таких неэффективностей не бывает. Вернее бывают, но они за секунды закрываются роботами. Чушь какая-то».

 

А вот представьте, есть в мире халява)) Я специализируюсь на арбитражных сделках с фьючерсами. В предыдущих постах писал про свои арбитражи с фьючем на Лукойл, и меня народ захейтил, что, мол, опасненькие это сделки были. Хотя меня это удивило, по факту здесь 95% народа гораздо более опасными вещами занимается.

Сегодня хочу написать тоже про арбу фьюч+акция, я здесь реально никаких рисков не вижу. Кто увидел — поправьте меня в комментариях.

На скрине спредовый график акций и фьючерсов Газпрома. По умолчанию фьюч всегда торгуется в контанго на размер ставки, ну и к дате экспирации контанго понемногу сокращается, сокращается, и на экспире фьючи обмениваются на акции 1 к 1. Лонг фьюча с внесением лишь ГО вместо полной стоимости, но чуть дороже — это по сути альтернатива плате за плечо. Я не буду целиком про ценообразование фьючей здесь расписывать, поищите в закрепе в моём ТГ канале, у меня серия постов на эту тему была.

( Читать дальше )

В последнем обновлении Терминал (и платформы в целом) мы внесли несколько значительных улучшений в функционал стакана, что делает его использование еще более удобным и гибким. Эти нововведения помогут трейдерам лучше анализировать рынок и принимать более обоснованные решения. В этой статье мы рассмотрим ключевые обновления, включая новый режим стакана с двумя колонками, график тиковых сделок в виде пузырьков, поддержку двигающегося спреда, а также улучшения для разреженного и сгруппированного стакана.

Новый Режим Стакана в Двух Колонках

Теперь стакан в StockSharp можно отображать в двух колонках: одна колонка для цены, другая — для объемов заявок. В отличие от прежнего режима с тремя колонками, где объемы покупок и продаж разделялись, теперь они объединены в одну, с визуальным разграничением покупок и продаж цветом фона.

 

image699.png

Преимущества нового режима:

• Компактность: Вся информация по объему заявок на одном ценовом уровне объединена в одну колонку, что делает интерфейс более компактным.

( Читать дальше )

Даже зная, куда пойдёт курс, трейдер может проиграть ВСЁ!





Я шортил на хаях сегодня золото и меня тупо отмаржинколило — вынесли цену вверх, да и ещё спредом.


Затем залил новый депозит и его уже распилило за считанный час! В боковике!

Иногда рынок просто прекращает адекватно работать, он становится иррациональным, все законы рынка прекращают работать  

На российском рынке госбумаг наблюдается рекордное расширение спреда между доходностями коротких и длинных выпусков, который достиг более 3 процентных пунктов. В четверг, 5 сентября, разница между доходностью годового и десятилетнего выпусков ОФЗ впервые за два года превысила 300 базисных пунктов, достигнув 310 б. п. Это значительное увеличение произошло на фоне роста доходности по коротким облигациям до 18,6% годовых и снижения доходности по длинным облигациям до 15,5% годовых.

Расширение спреда связано с ожиданиями рынка, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ начнет приносить результаты. В последнем обзоре ЦБ отмечается замедление экономической активности и потребкредитования, что может привести к снижению инфляции. Также данные Росстата показывают снижение потребительских цен на 0,2% в последнюю неделю августа, что способствовало росту спроса на длинные ОФЗ.

В то же время, короткие выпуски остаются под давлением из-за вероятности повышения ключевой ставки осенью, что может привести к росту доходностей по краткосрочным облигациям до 19-20%. Эксперты предупреждают, что в случае резкого повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ возможен рост доходностей по всей кривой ОФЗ.

( Читать дальше )

Разница в курсах на покупку и продажу доллара после введения санкций против Мосбиржи в системно значимых банках в среднем составляет 10 рублей, выяснили «Известия». Отдельные игроки сделали спред в диапазоне 15–26 рублей. При этом ЦБ впервые установил официальный курс «американца» по новому механизму — 88,2 рубля. Банки реагируют на повышенную неопределенность и спрос на валюту со стороны населения. Однако эксперты рекомендуют воздержаться от операций с долларами в ближайшее время, пока он будет особенно волатильным.

Крупнейший игрок на рынке «Сбер», по данным на 16:30 13 июня, продает доллар по 95 рублей, а покупает за 86,5 рубля — спред составляет 8,5. Эта информация отображается на сайте кредитной организации. Примерно такой же он у Газпромбанка, сообщается на его ресурсе.

При этом у многих игроков рынка показатель закрепился на существенно более высоком уровне — например, в Райффайзенбанке разница в курсе доллара на продажу и покупку составляет 10,7 рублей, в Юникредит Банке — 16,7, а в Росбанке — 26 рублей.

( Читать дальше )

Немного истории и финансовой теории

Гонконгский доллар (HKD) торгуется в строго фиксированном диапазоне по сравнению с долларом США, и порой торговля рыночной неэффективности по этой паре имеет потенциал для получения краткосрочной и долгосрочной прибыли. HKD может приносить отменный финансовый результат в подходящие моменты для избирательных и бдительных инвесторов, умеющих отслеживать и грамотно анализировать аномалии на рынке валют.

Вообще, изначально в колониальный период гонконгский доллар был привязан к британскому фунту в целях защиты от внешних потрясений. Однако уже как почти полвека привязка осуществляется к американскому доллару. Благодаря действиям Денежно-кредитного управления Гонконга спред USDHKD торгуется в относительно узком диапазоне: 7,75–7,85.

Бывший колониальный форпост серьёзно зависит от международной торговли и глобальной финансовой системы в результате своего статуса одной из самых привлекательных стран со свободной рыночной экономикой для прямых иностранных инвестиций. Гонконг является стартовой площадкой для международных компаний, которые стремятся закрепиться в материковом Китае. По сравнению с размерами Гонконга, достигнутые им экономические достижения просто феноменальны.

( Читать дальше )

Каталог золотых слитков в одном из банков

Интересная новость вышла на этой неделе. В Тинькофф банке появилась возможность онлайн покупки золотых слитков с доставкой для всех клиентов от 10 г. Зашел на сайт, правда другого банка, там 10 граммовый слиток золота стоит около 62 тыс. рублей, интересно было с какой суммы теперь работает доставка))

В конце 2022 года в Тинькофф уже была доступна покупка слитков в приложении, но с минимальной массой в 500 г! По ценам в другом банке сейчас это почти 3 млн рублей! Неудивительно, что услуга на тот момент была доступна только Premium и Private клиентам. Тинькофф отметил, что их продажи золотых слитков по итогам 2023 года удвоились.

Клиентам, находящимся в Москве и Московской области слитки доставляются на специальных бронеавтомобилях бесплатно, в другие регионы условия доставки будут зависеть от расстояния доставки, количества слитков и их размера.

Сейчас есть возможность купить золотые слитки массой от 10 г до 1 кг, а также стандартные — от 11 до 13,3 кг. Стоимость стандартных даже страшно представить, предполагаю что она переваливает за 60 млн руб.

( Читать дальше )