стратегии

В общей сложности за весь период времени удалось отснять 6 серий на тему «Дайте место шорту». Сериал порядком поднадоел. Основательно коротить рынок начал 3 апреля http://cowperwoods.livejournal.com/14658.html от 164 000 и дальше вниз к 144 000. Кроме того сегодня закрыл и еще поросший мхом древний шорт по нефти от 117-120.   

Скажу вам честно, много раз казалось, что все, уходим снова к 170 000, а нефть к 135. Но основательный анализ (стата, новости, внешние рынки, внутренняя политка, ТА) позволяет избежать ненужной суеты.

Итак шорты закрыт. Без дела не сидится, готов снова покупать. Пока с целью отскока в район 147 000 — 150 000, а там посмотрим.

Сформировал позицию на 1/5 часть портфеля от 143 600 — 700. Если дальше пойдем вниз, то работаю как обычно по системе 250+250. Хорошо, что робот alfa-pulse, делает эту тупую работу без меня.

Завтра последний предпразничный пост, где я поясню свою лонговую позицию. 

Всем удачи! 

Коллеги, доброго дня!
На ресурсе http://robostroy.ru/ выложил более подробное описание своей основной стратегии, на основе которой пишу большую часть аналитики.
Сама статья находится по адресу http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=315.

За сим все и удачи! 

Вопрос к профессионалам. Какие есть показатели эффективности работы стратегии?

Пишу робота, хоть и для себя, но хочется оценить насколько он эффективен на тукущий момент, куда стоит двигаться и над чем работать. И хочется сделать это максимально правильно. Есть же какие то общие показатели оценки эффективности, думаю их придумали не спроста.
Прошу можете написать какие есть или где посмотреть их.

Зарание благодарю.

p.s.: было бы здорово если бы были формулы
p.s.s: если можно то на главную разместити… оч важно.

В первые столкнувшись с многообразием фондового рынка, начинаешь задумываться с чего начать. Какие инструменты торговать, какой использовать временной период, какие стратегии работают, и сколько времени надо этому уделять.
 
Ответим на один из множества вопросов по биржам NYSE & NASDAQ – стратегии.
Естественно, для всех ориентир Уоррен Баффет. Инвестор, который в своей жизни в основном только покупает и продает за редким исключением.
 
Примеры: Недавно закупил еще пару процентов Кока-Колы. Покупает компанию всю свою жизнь, увеличивая портфель. Продал недавно акции компании «YPF S.A.» и то только, из-за того, что пошли слухи, даже не слухи, а конкретные действия, по национализации данной компании аргентинским правительством.

Плюсы долгосрочного инвестирования:

1. Купил и забыл.
   

( Читать дальше )

У каждой системы, трендовой или контртрендовой, есть участки, на которых она плохо работает. Говорят, что систему «пилит». Универсальных эффективных методов борьбы с пилами нет. Для каждой стратегии подбираются свои методы: создаются фильтры на основе дополнительных индикаторов, объемов, различных таймфреймов, линий эквити и т.д. При этом в стратегии появляется новый параметр, новая переменная, которые оптимизируются. Работает такая фильтрация до поры до времени, при этом вместе с плохими сделками система отсекает и прибыльные.

Автор рассматривает вариант использования фильтров, которые работают независимо от параметров самой системы. Речь идет о сочетании работы основных торговых систем с дополнительными стратегиями, которые хорошо ведут себя там, где основную систему «пилит». С помощью стратегий-антипил мы отказываемся от дополнительных индикаторов и оптимизируемых параметров для основной стратегии. 

Описание стратегий http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=289 

Я – Трейдер. Я долларовый миллионер! К успеху за 6 лет.
Почему здесь нет таких постов?
 
Вы уже отдали рынку год? Два? Пять лет? Как результаты, они вообще кому-нибудь нужны? Вы знаете, что если регулярно делать 2500пунтов на RI в месяц (это 125пунктов в день) и начать торговать с 10 контрактов имея в начале не более 200тыс.руб. через 5 лет у вас должно быть 13 557 890руб. (комиссии и налог не учтены). На шестой тире седьмой (йоба – семь лет, этж адски долго!!!) год у вас уже есть все шансы стать долларовым миллионером. Всё, как бы просто, но и примеры таких успехов мне, например, не известны.
 
Первый вопрос, который мне хочется задать: Как на протяжении 60-ти месяцев, а это около 1200 торговых дней, постоянно делать прибыль в 125пунктов !UPD1 (вроде совсем немного)?
Ответ:
1. Необходимо иметь арсенал оттестированных систем с хорошими показателя доходности, крайне желательно диверсифицированных по инструментам и ТФ и в сумме имеющих по максимуму нейтральную позицию к рынку.


( Читать дальше )

Давно хотел высказаться по поводу одной определенно «классической и очевидной» вещи. А именно на тему «нужное соотношение стоп/профит» для трейдинга. 
Итак, есть некое представление  о том, что рынок в большей мере случаен, и для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение стоп/профит», которая при должном ММ — приводит к успеху. Исходя из этого постулата, к стратегиям для оценки применяются методы теории вероятности.  Славно. Но давайте задумаемся… рынок действительно случаен? И открытие позиции — тоже вероятностий процесс? ИМХО неполезное суждение. Постулируя стохастичность открытия позиций в реальном рынке, мы т.о. должны и признавать за рынком стохастических характер. Это допущение дает нам уйму возможностей. Так примеру мы сразу можем сказать, что любое длительное движение («большой тейк») будет куда менее вероятно, чем короткое («малый стоп») — просто из сути нормального распределения для случайных процессов. Теорию вероятности в рамках инженерного ВУЗа наверняка многие знают, хе-хе. И это свойство рынка отлично известно малоопытным трейдерам — серии мелких прибылей могут радовать очень долго. На том, собственно, и основывается привлекательность скальпинга. Второй вывод: для стохастических систем результаты последующего эксперимента не зависят от результатов предыдущих. Это тоже противоречит реальной картине рынка, даже сама сентенция «тренд из май френд» — не могла бы существовать на случайном рынке. Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни. Флуктуации — есть, да.


( Читать дальше )

по мотивам темы http://smart-lab.ru/blog/43084.php
На одном графике дневки, на другом пятиминутки. 
N1

N2

 
Тикер один и тот же. Временной период приблизительно совпадает.

Добрый день.
Кому интересно начало тут http://smart-lab.ru/blog/38872.php. Писать, что и как делал робот каждый день не интересно, да и реже, интереса не прибавляется. Поэтому  вкратце напишу результат робота за февраль 2012 года —  +81%. Статистика она же подтверждение реальных результатов ведется на comon. 

Результат положительный оставляю робота трудиться дальше, ждемс когда его поимеет рынок)).

90% времени рынок не идет никуда, все резкие и существенные движения занимают лишь 10% времени. Если помнить об этом и не лезть на рынок постоянно — лишь бы открыть позиции, то можно и зарабатывать. Однако необходимо обладать стальной волей, ведь влезть всегда хочется, а приходится себя останавливать. Эта стратегия не может использоваться фондами, потому что их менеджеры обязаны быть на рынке, им не дозволяется «сидеть в деньгах». Но у одиночек руки так не повязаны, мы можем просто не открывать позиций

золотые слова, но к сожалению авторство не мое