Хочу к своей стратегии добавить автоматическое реинвестирование
или управление капиталом. Однако пока нет удовлетворительного
решения данной задачи.
Есть стратегия, которая в принципе меня устраивает
и без реинвестирования:
Но если к ней добавить (чисто теоретически) хотя бы примитивное
реинвестирование:
— повышать размер лота всякий раз, когда прибыль в последней
сделке превысила 5%, исходя из 80% лимита;
— понижать размер лота всякий раз, когда убыток в последней
сделке превысил 2,5%, исходя из 60% лимита.
Такой принцип в теории даёт такой график доходности:
В целом общая доходность выше, но график совершенно неадекватный
для нормальной психики. Так и инфаркт можно заработать.
Какие есть ещё критерии управления реинвестированием?
В чём будет управление?
smart-lab.ru/blog/42975.php
smart-lab.ru/blog/mytrading/43258.php
smart-lab.ru/blog/45961.php
логика алгоритма увеличивала лот, когда «прёт» и уменьшала,
когда сливает.
На примере торговли фьючерсом на индекс РТС:
Стартовый депозит=50000 руб
На 1 контракт выделяем 25000 рублей. Т.е. сначала можем торговать двумя контрактами. При достижении депозитом размера 75000 рублей рабочий сайз увеличивается до 3-х контрактов и т.д.
Если депозит уменьшается, то рабочий сайз уменьшаем по тому же правилу.
и получается первый график.
Хочется что-то придумать, чтобы с одной стороны оставить
робота «крутиться» скажем пару недель, чтобы он сам
определял когда можно увеличить лот, но с другой стороны,
чтобы потом не «равать волосы».
Есл в начале депозит был 50 т.р., а через пол-года он стал 120 т.р., то и сайз соответственно увеличится.
Поа у меня складывается впечатление, что мы с Вами о разных вещах говорим
просадки будут крайне болезненны для восприятия.
части средств вконтртрендовых или краткосрочных «доборных»
сделках, с жёстким риском, но это немного другое.
Может покопать статистические корелляции со средним объёмом
за день по инструменту, с днями недели-месяца, часами…
Хотя может это бред… На 2000 сделок какая статистика…
Коэффициент наклона доходности?
Вычесть его, как линейную составляющую?