тактика торговли

В одном из прошлых постов мельком упомянул об усреднении. Давайте рассмотри внешне схожее явление, которое носит помпезное наименование “ловля падающих ножей”.

 

Итак, давайте обратимся к нейрояндексу: «Ловить падающий нож» в трейдинге — это ситуация, когда трейдер пытается купить актив (акцию, фьючерс или криптовалюту) в момент стремительного падения его цены. Инвестор покупает актив в расчёте, что падение вот—вот прекратится и цена отскочит. Ситуация опасна тем, что котировки могут продолжить падение, что обернётся убытками. 

 

Ну теперь перейдем от культурного языка к фактам по полочкам. Данное явление отражает, на мой взгляд, психологическое состояние несколько сходное тому состоянию, что заставляет армагеддонщиков, собственно, армагеддонить. А именно это необоснованная вера в некоторый сценарий, основанный на некой логике. В случае падающих ножей логика будет заключаться примерно в следующем: некий актив не может стоить ниже какого-то выбранного (выдуманного) уровня и приближение к этому уровню является автоматическим сигналом к его покупке.

( Читать дальше )

1.  Да, пацаны, да!   Один путь покупать активы, другой путь продавать и третий путь -ничего не делать! 
  Человек так устроен, что ничего не делать большинству претит.  Родители и школа всегда говорили и говорят нам — будь активным гражданином.
  Вот большинство лохов и я с ними нахожусь на активной позиции.  А на бирже иногда надо быть пассивным. Это трудновато для психики. Кажется, что ты аутсайдер, а остальные тебя перегнали и ты плетешься в хвосте. Но это обманчиво.
     Вот и сегодня с утра наш рынок чего-то испугался. И с открытия стал падать. И что делать?  Кстати, я рынок оцениваю по своему портфелю прибыли. Если она в плюсе, то рынок растущиц, если в минусе -падающий. Мне пофиг что скажут аналитики. Мне все раскажет прибыль/убыль моего портфеля.

2.  Что делать, раз уж сегодня падаем. Можно взять немного Лука, не смотря на его поломки на одном из заводов!  Поставил покупку  20 лотов по 6800 рублей,  Конечно поставил сеть на Сбер по 274 рублика. Не поймается, ну и фиг с ними.  Также поставил на покупку 10 лотов ГМК по 16000 с небольшим))))

( Читать дальше )

  Всем дамам и гусарам  доброе утро! Но сегодня оно опять  не очень доброе! Все рынки Азии рано утром дружно ушли опять  в хороший минус (1-2%), золото чуть подросло и стоит 1787,70 $, доллар растет, рубль падает и стоит 1 $ = 74,18 рубля. Брент упорно хочет расти и стоит выше  66,77 $. США вчера закрылись в легкий плюс.   Все это нам не светит добрым днем! Похоже, скатываемся по немногу в финансовую отрицательную пропасть. У меня простые планы, продать НКНХ ап  купленный вчера и спекулитивно  продать  Севку. Сталевары нам помогут на длительном промежутке времени. Хотя металлурги и падали вчера  и сегодня продолжат падать на сообщении, что у китайцев своей руды много!  Но помните, китайцам соврать- что два пальца… Они играют в свою игру! Сегодня старушка Меркель посетит молодого ВВП. Похоже, договариваются о совместном пуске СП2.  Байден и ко  договорились не мешать пуску СП2.
    Теперь с Талибами:  Вроде договорились с ними о дружбе, хотя их организация и запрещена в нашей стране. И лица, говорящие с талибами могут быть привлечены к уголовной ответственности. Бедный Лавров!!!!!
           Перед открытием рынка глотните глоток теплого чая, вам понадобится! Всем удачи на рынке!

( Читать дальше )

4 апреля был у нас прогноз по движению Битка. Писал тут: https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/610399.php

И там были показаны потенциальные границы движения. Они являются целью. Сегодня прогноз был исполнен. Т.е. цена вышла на свою цель.

О чем хотелось бы тут сказать на примере этого прогноза? В трейдерской среде очень популярна точка зрения, в которой цели выбираются в абсолютных значениях. Как вариант, натягивают фибу и смотрят какое-то из её расширений.

Но, коллеги, мы можем терять серьезную долю своей прибыли. Давайте взглянем на мою тему с Битком.



Если бы мы обозначили себе «абсолютную» цель в момент входа в позицию, то она бы была у нас на 7339. По факту граница ушла на значение 7440, где цена и вышла на неё. 7440 — 7339 = 101. А это ни много, ни мало, а 1,6% к цене входа. Это далеко не маленькая величина, чтобы ей разбрасываться. А бывают примеры с гораздо более серьезными расхождениями.

( Читать дальше )

Умелое нахождение вне позиции, на дистанции, несёт не меньший профит, чем хорошие Входы и Выходы из сделок.

                                                                               В.И. Ленин

Возможно ли это? Рынок говорит что возможно. Рассмотрим на примере.
22.03 вечер. За  15 минут до окончания торгов USDTOM начинает расти. «Шортисты подумал Штрилиц».
Утром 23.03 Si уходит свечкой в небо почти на +500 пунктов. И красиво планирует вниз на первых 5 минутах.
Снова вечер уже 23.03. Снова в последние 15 минут рост USDTOM. «История повторяется». 
Смотрим куда может прийти с утра Si — находим хай от от 21.03 на 70744.
Не жадничаем и выставляем в систему заявку на продажу на уровне 70650. ( хай вышел 70688 ).
Фишка в том что эта заявка ( в отличие от спота на СЭЛТ ) будет «жить» утром при открытии торгов и уже есть системе прямо с утра.
Ничего утром выставлять не надо!  
Утро сегодня. Опять вылет на 70688. Мы с позицией шорт по Si.
Жадничать не надо — сдаем позицию на 70303 в 10.08.
Итог почти 300 пунктов за 5 минут.
Доп. можно было поставить стоп-лосс к нашей заявке. Ну это как говориться на любителя.
Успехов!

Около двух месяцев прошло, как я решил поставить эксперимент и он состоит в следующем. Я намеренно убрал для себя доступ к котировкам в течение дня. И могу выставить заявки лишь во время вечерней сессии дома.

Результаты торговли я скрупулезно отмечаю на данном ресурсе, чтобы видеть статистику, количество прибыльных/убыточных дней, кривую доходности и пр. Статистика очень удобна и она позволяет как будто приблизить торговлю двухмесячной давности к нынешнему дню. Так как я совершенно четко помню по графику, что происходило с торгуемым активом и соответственно с моей доходностью.

Мы знаем рыночные постулаты:
— движение цены равновероятно в обе стороны в любой момент времени
— убыточную сделку надо крыть быстро, а прибыльную удерживать достаточно долго

И оба эти постулата мне не помогают. Вечером я должен выставить заявки, исходя из своего видения рынка (собственно прогноза), рассчитать возможные варианты отклонения от прогноза и поведение в случае противоположного движения. У меня есть определенное ограничение — я не могу и открыть, и закрыть сделку до вечера. Каждый день совершается сделка только в одну сторону, но на всякий случай я всегда расставляю дальние заявки, чтобы воспользоваться сквизами. И всегда ставлю заявки в планируемом месте закрытия сделки, открытой вечером.

( Читать дальше )