тестирование систем

Интересуют и готовые решения (типа метатрейдера...) и самописные продукты (тогда интересна среда разработки, C#, python ...). Если будет достаточно ответов, то готов подбить сводные итоги предпочтений. Познаем общество в котором живём!

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Нужны котировки для тестирования стратегий?

Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP.
Скачать архив можно здесь:

Входные данные
Начальная сумма: 300 055
Метод представления данных: японские классические свечи
Источник данных: демо сервер Quik 91.209.122.220:15100
Инструмент: фьючерс рубль/доллар (SiU6)

Цель: продемонстрировать отличия торговли в режиме демо счет /реальный счет брокера.

Уберечь читателей от покупки граалей или очень умных роботов, и заставить задуматься, почему продавец предпочитает продавать свою разработку (по стоимости недельной выручки робота), а не использовать ее самостоятельно.

Торгуем в канале несложную стратегию, работаем лимитными заявками, стопов нет, канал адаптивный, простенький ММ, колиство входов/выходов в одной японской свече не ограниченно.
День первый.
Запустил в 12:03
Сделок 1600
Заявок 2700



Вариационный морж около 28 000 
Биржевой сбор около 1000 рублей.

Стакан
Поскольку заявки мы выставляем лимитные, давайте подробнее рассмотрим наш стакан

( Читать дальше )

Коллеги, ваше мнение, стоит такую стратегию добавлять в портфель и почему?

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.

Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования — 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.

Результаты тестирования стратегии «Спикер» следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5

( Читать дальше )

Господа, алготрейдеры, вы бы стали такое торговать?

Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.
Период тестирования — 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 10 п. (20 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. На Сбере и Сишке тоже вроде работает.
 

коллега, интересуется: как в скрипте WLD4 Pro ограничить количество сделок за 1 календарный день,
сам не помню, но подозреваю что как то через «PositionCount».
Cпасибо.

Лирическое отступление (особо занятым алготрейдерам можно пропустить):
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)

Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):

( Читать дальше )

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

 Добрый день всем! В связи с началом автоматизации своего трейдинга решил провести опрос и том кто и как тестирует  свои системы, сразу скажу, что я в начале этого пути, строю тестирую в ТС Лабе. Прочитал некоторую литературу, посмотрел некоторые видео, но к конкретного ответа так и не нашел. Дак как же все таки правильно тестировать свой алгоритм. 
 Имеется ввиду на какой истории грамотно и правильно тестировать тот или иной алгоритм, в зависимости от тайм фрейма на котором работает алгоритм или же на разных участаках выборочно, где вы считаете рынок был в разных фазах и т.д.
 От одних источников я слышал, что  тестировать и соответственно оптимизировать алгоритм нужно в зависимости от тайм фрейма, то есть минутки нужно тестировать на сравнительно небольшом тайм фрейме не более месяца, 5-минутки от 1 до3 месяцев или последний фьюч, часовики от полугода до года и уже на этих периодах проводить оптимизацию, так как считается что чем меньше тайм фрейм тем более рынок изменчив и данные прошлых лет учитывать не нужно.

( Читать дальше )