торговая система

У каждого дня — своя картинка. Сегодня фьючерс на доллар-рубль, который торгует ТС «ТСН3», двигался в канале шириной примерно 300 пунктов. Фьючерс на акции Сбербанка, который торгует База стоял на месте до 17.00, а потом то ли на слухах о дивидендах, то ли еще на чем-то взлетел вверх. База – это заготовка для ТС, которую я с помощью моих друзей из Фейсбука рассчитываю за время данного сериала улучшить. В основе Базы – скользящая средняя. По мнению одного из моих друзей в Фейсбуке, строить ТС на скользящих средних – это тупиковый вариант развития. Этот мой друг — автор нескольких успешных ТС и неоднократный участник другого моего сериала «Полигон для новичка», и у меня нет оснований не прислушаться к его мнению. Поэтому модернизацию Базы я начал не с изменений условий входа, а с изменений условий выхода.
Подробности см. в прилагаемом видео.

Вчерашний день на рынке был достаточно скучным. Фьючерс на доллар-рубль, который торгует ТС «ТСН3», можно сказать, двигался в боковике. Фьючерс на акции Сбербанка, который торгует база, подрастал, но значительно слабее, чем днем ранее. База – это заготовка для ТС, которую я с помощью моих друзей из Фейсбука рассчитываю за время данного сериала значительно улучшить. Уже поступило первое предложение. Добавить весьма оригинальный, как мне кажется, фильтр на вход – угол наклона скользящей средней.
Подробности см. в прилагаемом видео.

Наблюдение за рынком само по себе может принести существенную пользу для новичка. Но для этого нужно время, которого у новичка может не быть. Это первое, в чем может оказать помощь начинающему торговый сериал «Торговая система для новичка», который я начинаю сегодня.
Как и раньше, для того чтобы интересней было наблюдать за рынком, я сделал трендовую систему, и рынок мы будем «видеть» как бы сквозь нее. В течение 2-х недель я каждый день буду делать видео, в котором можно будет увидеть, как ведет в течения дня себя рынок, как реагирует на это сделанная мной ТС. Если ТС будет делать ошибки – хорошо. Зритель (новичок) их запомнит и уже не повторит в своей торговле. Если ТС не будет делать ошибок – тоже хорошо, так как после окончания сериала я буду готов выслать эту ТС (после выполнения небольшого, не денежного условия) любому желающему.
Приятного просмотра.

  Я – профессиональный математик, автор 12 печатных работ ( мой доклад в МГУ  http://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?option_lang=rus&presentid=16906) 

Методика рабочая, нужен хороший прогер.

     Привет всем! В предыдущих статьях я описывал свой тестер, разработанный на C#, и, несколько раз подчёркивал, что переключение между двумя режимами (тестирование/торговля) может быть простым. Код стратегий не должен зависеть от того, кто поставщик маркет-даты и куда уходят заявки – в тестовую базу или на сервер брокера. Конечно, это лишь один из подходов, и кому-то он покажется странным, но, главное его достоинство заключается в том, что тестирование приближается к реальности, что даёт более достоверные результаты. Вопрос в следующем: как, имея один и тот же код, получать разные по функциональности программы? Один из вариантов – использовать инверсию управления и внедрение зависимостей! Об этом сегодня и пойдёт речь.

    Приведу пример нехорошего (иногда, говорят – с запашком) кода:

class Strategy
{
   public Strategy()
   {
     var mgr = new TestOrderManadger();
     mgr.PlaceOrder(...);
   }
}

     Здесь плохо то, что класс Strategy зависит от класса TestOrderManadger. В такой реализации нельзя начать использовать какой-нибудь другой менеджер заявок (AnotherOrderManadger) без перекомпиляции библиотеки с классом Strategy. Тем более тут нарушается принцип единства ответственности – класс Strategy, помимо своей прямой обязанности, также, создаёт внутри себя зависимости. Чтобы исправить ситуацию, можно использовать интерфейсы:

interface IOrderMandger
{
   void PlaceOrder();
}

class TestOrderManadger : IOrderMandger
{
   public void PlaceOrder(){}
}

class Strategy
{
   public Strategy(IOrderMandger orderMandger)
   {
     var mgr = orderMandger;
     mgr.PlaceOrder(...);
   }
}