торговая система

Торговая система на Forex
Пара: EURUSD
Торговая сессия: Европейская
Торговое время открытия позиции: from 11:15 to 18:00 МСК
Брокер: любая кухня
Риск на сделку: 10% потери от депозита. 
Условие открытия первой сделки после 11:15, если open < текущей цены, то buy. Фильтр открытия позиции: разница между ценой low и ценой hight текущего дня не более 80 пп. Обратное справедливо для sell.
Выход по Стоп лосс -20 пп или по Тейк +40 пп.
Пример...
Сделка #1 вход объемом 0,01.
Выход по тейк: торговли в текущей сессии дня больше нет.
Выход по стоп лосс: разворот: открытие противоположной позиции объемом 0,02 при условии соблюдения 80 пп разницы между ценой low и hight.
Сделка #2 объемом 0,02.
Выход по тейк сделки #2: стоп торговля в текущей сессии дня.
Выход по стоп сделки #2: разворот: открытие противоположной позиции объемом 0,03 при условии соблюдения 80 пп разницы между ценой low и hight.

( Читать дальше )

Правильно. Когда Фиксированный стоп вырастет, он станет Скользящим стопом. Поэтому серию видео «От идеи до торговой системы» я заканчиваю именно таким видео, в котором используется скользящий стоп. Приятного просмотра.




( Читать дальше )

Лирическое отступление (особо занятым алготрейдерам можно пропустить):
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)

Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):

( Читать дальше )

ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!

К СОЖАЛЕНИЮ НЕ УСПЕВАЮ, ВЫКЛАДЫВАТЬ СВОЕВРЕМЕННО СИГНАЛЫ В СВОЕМ БЛОГЕ(
ПОТОМУ ЧТО РАБОТА С «МГНОВЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ»!
Также «длинных» инвест. идей не даю:
«Я спекулянт, а не инвестор!»

Поэтому даю ВАМ свой ИНВЕСТОРСКИЙ пароль от собственного счета на 20$!!
Делаю это чтобы развеять МИФ о НЕВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С МАЛЫМИ ДЕПО!
А там Вы уже сами сможете увидеть всю работу в действии!!

Напомню наши правила торговли:
ТОРГОВЫЕ ПРАВИЛА:

СТОП-РИСК 20 п.
Б/У 20 п.
МАТ.ОЖИДАНИЕ 1:2-5 и более …
ВРЕМЯ ВХОДА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СТРОГОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ!

С 20 ДОЛЛАРОВ Я ОЖИДАЮ ОКОЛО 10 СТОПОВ!
Т.е. 10 входов в условиях моей ТС!

ГОТОВ К ЛЮБОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
ПРИВЕТСТВУЮ ОБОСНОВАННУЮ КРИТИКУ!=)
С Уважением, Роман.  
JOCER222
+79673432058
[email protected]
skype - mager22222

«А» — это у меня была тема про тейк профит, «Б», соответственно, тема про стоп лосс.
В данном видео я заменил в строящейся торговой системе функцию «Наращивание позиции» на функцию «Фиксированный стоп». Приятного просмотра.

( Читать дальше )

В связи с FOMC, ФРС 27.04 торговал позиционно. Уровень видел заранее.

( Читать дальше )

Чтобы на рынке торговать системно и, как говорится, меньше думать, нужно иметь торговый алгоритм, и чётко следовать ему.
Основной мой алгоритм (она же торговая система) прописан в отдельном файле, раз в неделю я его просматриваю, чтобы лучше запомнить.

Но, когда ты в бою, смотришь на цену, к тебе на помощь приходят эмоции, 
некогда читать алгоритм, ты сосредоточен на торговле, наблюдаешь за ценой, стараешься не поддаваться эмоциям.

Поэтому я использую так называемый мини-алгоритм, где вкратце прописано (взято из основного алгоритма), что я должен делать внутри дня во время торговли.

Это просто бумажечка формата А4, которая лежит всегда передо мной во время торговли:

Бедный Йорик! – Я знал его, Горацио. Это был человек, который свято верил в бэктестинг и презирал усреднение. Он часто писал ироничные комменты на мои посты. А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу…
Вот так задумаешься над постом к видео и строки великого Шекспира сами приходят в голову. Усредняться или не усредняться? В этом видео я выбрал усреднение. Приятного просмотра.

( Читать дальше )

9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

( Читать дальше )