торговая стратегия

Уважаемые подписчики, думаю, многие из вас видели инвестгуру, еженедельно пополняющих свой портфель по понедельникам/вторникам/средам/четвергам/пятницам.

Сегодня я расскажу очень простую стратегию для новичков, как можно покупать дешевле, чем эти опытные инвесторы.  

Для начала построим таблицу в Microsoft Excel,

В левой половине будут расположены котировки, а в правой половине с помощью простых формул будут выводиться цены закрытия в дни, соответствующие критериям, указанным в заголовках (дни падения, дни роста, все дни, все понедельники, все вторники, все среды, все четверги, все пятницы)

Затем в нижней части суммируем все цены закрытия по каждому столбцу (сумма всех цен покупки) и считаем количество дней покупки (количество дней покупки на закрытии)

Разделив первое число на второе, мы получим среднюю цену покупки акции в дни падения, дни роста, ежедневно, каждый понедельник, каждый вторник, каждую среду, каждый четверг, каждую пятницу

Для наглядности также укажем эти цены в процентах в сравнении с ценой покупки на закрытии в дни падения акции.

( Читать дальше )

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.

Momentum Q1: MTLR, MSRS, BSPB, SBERP, SBER, MRKU, KMAZ, LKOH, MRKC, MSNG, EELT, FLOT, QIWI, KAZT, RNFT, POSI, FESH, SVAV, MRKP, MSTT, MRKY, BANEP, UWGN, CHMF, TRMK, BELU, NKHP

Momentum Q2: GLTR, MRKV, VKCO, LSNGP, TTLK, MAGN, NMTP, AFLT, APTK, CBOM, MOEX, LNZLP, OGKB, NVTK, IRAO, SIBN, RENI, PHOR, TATNP, NLMK, RTKM, SNGSP, OZON, KRKNP, ROSN, TGKB, DVEC

Momentum Q3: TRNFP, RTKMP, MDMG, SELG, GEMC, VTBR, NKNC, FIVE, TCSG, MTSS, UPRO, POLY, MTLRP, PLZL, LSRG, CHMK, FEES, YNDX, TATN, TGKA, HHRU, AFKS, SFIN, MGTSP, CIAN, KZOS, SFTL

Momentum Q4: LNZL, ALRS, SMLT, ETLN, AGRO, AQUA, ISKJ, MRKZ, SNGS, ELFV, GAZP, AKRN. MGNT, FIXP, OKEY, NKNCP, HYDR, RASP, GMKN, ENPG, PIKK, SPBE, MVID, RUAL, LENT, SGZH, VSMO



( Читать дальше )

Вы замечали, что как только вы выходите из сделки, цена идет дальше и вы забираете только 10-20% потенциального движения? Со временем вы начинаете уставать от множества сделок, результаты которых почти не приносят прибыль.

А может у вас просто не хватает времени на трейдинг, и вы хотите забирать основной профит всего лишь с одной-двух сделок.

У меня есть решение — вам нужно построить четкую торговую систему, основанную на выявлении «крупного» игрока и следовании за ним. Я искренне желаю, чтобы трейдинг стал вашей основной работой, а не просто хобби.

Поэтому, представляю вам программу курса «Профессиональный трейдинг»:

🔥 Профессиональный трейдинг

За 8 недель под моим личным руководством вы построите эффективную торговую систему, в основе которой лежит объемный и технический анализ.

Эта стратегия работает на любых торговых объемах и на любых рынках.

И всё это без круглосуточного сидения у монитора.

🧑‍🎓 Как мы будем обучаться:

Шаг 1. Погружаемся в технический и объемный анализ

( Читать дальше )

Зачем трейдеру нужна торговая система?

Без нее прибыльная торговля невозможна в принципе. Потому что, если у трейдера нет собственной торговой системы, его торговля напоминает хаотичное совершение сделок, основанное скорее на удаче, а не на понимании рынка и крепкой базе знаний. 


Иными словами, торговая система — главный инструмент, который делает торговлю трейдера прибыльной.

Но как разработать торговую систему? С чего начать?

Для того, чтобы помочь вам в этом разобраться, Евгений Домрачев проведет открытый урок со своего курса “Профессиональный трейдинг”.

22 августа в 19:00 на YouTube-канале Live Investing Group - смотрите урок “Основы создания торговой системы” в прямом эфире

Урок будет состоять из трех важных частей:

Часть 1. Основания для сделки.

— Вход в сделку, графические точки входа

— Выход из сделки

— Управление позицией (выход, трейл-стоп)

Часть 2. Финансовое управление капиталом

— На чем вы зарабатываете, а на чем теряете

— Соотношение риск/прибыль

( Читать дальше )

Как я уж писал ранее, руками я торгую по одному лоту, в качестве экспериментов и развлечений, а основную ставку я сделал на алготрейдинг. Но, как и для ручной торговли, для алготрейдинга тоже нужно придумывать стратегии. Поскольку разработкой кода я занимаюсь с 1998 года, то путь, который я должен был выбрать, был для меня очевидным.

Если стратегия формализуема, то она может быть алгоритмизирована и запрограммирована. Если стратегию формализовать невозможно — то это не стратегия, а шлак, чушь и фейк и фантазии автора.

Отсюда следует, что если стратегию можно формализовать, то, значит, её можно свести к простому набору правил, что и есть формализация или описание требований. И если торговая система — это просто комбинация правил, определяющих точку входа и точку выхода, то всё, что нужно для автоматического создания стратегий — генерировать эти правила автоматически и проверять их комбинации на профпригодность. О процессе создания правил я подробно писал тут: Как я рассчитываю и использую сигналы ТА в торговле (smart-lab.ru)

( Читать дальше )

       Пока мерзкая зеленая бумажка почти достигает 100 деревянных правильных нетрансгендерных рублей, задачей правильных ребят стоит не только увеличить депозит в рублях, но при этом еще не потерять, а лучше и приумножить в баксе. Задача пока выполняется, торгуя без плеч (я по прежнему крайне отрицательно отношусь к маржинальной торговле) за летние месяцы показана вполне приличная доходность при том, что половина августа еще впереди.
       


( Читать дальше )

Subj

По результатам обсуждений последних дней увидел непонимание, цель этого текста — прояснить, расставить точки над й.

Непонимание касается того, каким образом я обновляю торговые алгоритмы и почему попытки повторить не увенчиваются успехом.

Напишу последовательность шагов ниже в виде скрипта.

1. Создаём много разных стратегий, они же торговые алгоритмы. Если у вас меняются параметры, это один и тот же алгоритм. Я же имею ввиду, что они должны быть принципиально разные. Например: открываемся по пересечению МА, закрываемся по стохастику. Открываемся по RSI, закрываемся скользящим стопом. Открываемся по MACD, закрываемся по пересечению Close AMA и т.д.
2. Тестируем их на разных инструментах и разных периодах. Дискретность можно выбрать месяц.
3. Успешные запоминаем, даже если они были успешными только на одном инструменте и в одном месяце.
4. Далее тестируем скользящим окном. Определяем дату начала, пусть 01.01.2023
5. Определяем шаг (7 дн) и размеры окна (14 дн)
6. Тестируем всё, что получилось в (3), на периоде в 14 дн до даты из (4), отбираем топ нужного количества по, например, прибыли (у меня сейчас так, и на графике ниже так).

( Читать дальше )

Покупаются на размещении выпуски с рейтингом не ниже ruB
Ставка купона — не ниже + 5% к ОФЗ
Количество в портфеле — не менее 25 выпусков, т.е. риск 4% от портфеля на бумагу.
Держим — не более года с момента покупки.
Продаем — или по истечении ровно 1 года или на росте более 10%
Покупаем новый выпуск — сразу после продажи предыдущего.

Цель — получить доходность +5% к ОФЗ при минимальном риске дефолтов.


Количество дефолтов по рейтингам (статистика от рейтингового агентства «Эксперт РА»)2002 — 2023:

Количество организаций:             Количество дефолтов:     % дефолтов:

ВВВ — 1793                                                 32                            1,78%

( Читать дальше )

Трейдеров применяющий торговый метод торговал CL на 1 секунде, используя реверс
Покупка1 +36 тиков, продажа1 — 4 тика, продажа2 + 9 тиков, покупка2 +44 тика. Итого +85 тиков. Одним контрактом +850$

( Читать дальше )