торговые роботы

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора ER.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора ER.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ER.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор ER.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Efficiency Ratio.

4.1.   Стратегия на индикаторах ER, force index и Parabolic SAR.

4.2.   Контртрендовая стратегия на индикаторах Envelopes, CCI и ER.

4.3.   Стратегия на пробой Linear Regression Channel, Atr и ER.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора ER.

История создания индикатора ER начинается с работ Перри Кауфмана в области разработки торговых систем и индикаторов. Кауфман — трейдер и автор нескольких книг по торговле на финансовых рынках.

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 06.11 — 10.11: +$616,50 (+3,08%)

💵Результат с начала месяца: +$866,43 (+4,33%)

💵Результат с начала 2023 года: +$25 572,79 (+127,86%)

( Читать дальше )

Выкладывая серию постов «Коннекторы к Os Engine», мы с Вами практически изобретаем ядерную бомбу в области софта для трейдинга. Многие из сообщества принялись меня торопить и настаивают на том, чтобы я просто выложил все инструкции завтра.

Камрады, абсолютно всех понимаю, и вероятно некоторые из Вас пишут это, чтобы помочь. Однако, если я выложу все инструкции по коннекторам ЗАВТРА, то через 8 – 10 месяцев мы получим от 2 до 5ти платных и закрытых роутера для алго торговли. В каждом из них будет по 5 – 50 различных подключений. Если к тому моменту мы будем слабы, это может стать проблемой.

Делать это надо ультра аккуратно. И только затем, зачем надо. Увеличивая сообщество по дороге. Второй попытки потом не будет! Никто из нас пока в прошлое возвращаться не научился…

 

 

Поскольку у нас Open Source, формат требует, чтобы я ответил публично. И дал ответ вот на этот вопрос:

Почему офис осы не выложит все инструкции по коннекторам разом?

 

( Читать дальше )

Вслед за переводом ИИС счета в Финам на следующей неделе из-за остановки терминала приходится останавливать алгоритмы и переводить и обычный счет в Финам. 

Приходится также заранее подвести итоги года, в Финаме начнется новая история и совмещать ее с историей Открытия нет никакого желания.
В ЛК Открытия снова изменили методику подсчета прибыли, она все такая-же неправильная, но какая уж есть, у всех клиентов одинаковая.


С начала августа системы на срочном рынке хандрят, а мне особо не до этого, так как больше занят переездом в Финам и коренным изменениям модели.
Существенные отличия модели, применяемой в Финаме в том, что они торгуются на ЕДП, в отличии от выделенной торговли на срочном рынке в Открытии для обычного счета и фондовом рынке для ИИС.
Теперь все счета будут работать по единой модели, это удобнее и с точки зрения управления и существенно лучше по макроцифрам.

Чтобы  в истории остался общий трек алго-эквити за время работы в Открытии, также приведу его здесь.


( Читать дальше )

Девочки, отворачиваемся. Повышаю Вам базу нормальных женихов.

 

72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста. Пруф: https://habr.com/ru/news/755480/

Сколько женщин хотят выйти замуж за трейдера? Вопрос риторический…

В итоге, помогая делать коннеторы к Os Engine и став программистом, можно наконец-то перестать разминать удава глядя на Сишечку и начать наслаждаться половой жизнью!

 

 

Рис. 1. Суть моей экзистенциальной проблемы, на разговоре с психологом в конце 2021 года.

 

Тут должна была быть инструкция о том, как не подхватить сифилис, когда ты директор IT компании в разводе. А я был холост чуть больше года. 2021 – 22 годы. Что за время было)) Тут я получаю подзатыльник…

Но эту инструкцию мой редактор удалил!

 

Просто поверьте

Девочки уважают программистов. Ведь программист умён, как твой батя. Ответственный как Путин. Работоспособный как пошивщик китайских пуховиков.

Девочки не отказывают программисту в свидании. Ведь это то, чего они ждут годами, ковыряясь от безысходности в «перспективных ищущих себя».

( Читать дальше )

В своё время относился к этому скептически. Однако, как работодатель, сейчас обращаю на это внимание. И кое-какие академические знания очевидно полезны.
Поэтому – если хочешь быстро и весело решать задачи на собеседованиях «Джуна С#», надо озаботится решением задач, развивающими логический аппарат. Здесь описан один из способов.

 

 

 

Книг на тему рекомендовать не буду. Своих программистов уже как два года отправляю вот сюда:

https://stepik.org/course/23981/promo

 

( Читать дальше )

В прошлой статье "Секрет алготрейдинга №1" я писал, почему торгую после виртуальных (не полученных в реале) убытков.

Этот нехитрый способ сильно повышает все качественные характеристики торговли.

А сейчас хотел бы описать, какими тремя способами я подсчитываю эти самые виртуальные убытки)

 

1️⃣ «Х» убытков подряд

Самый простой и прямой, как рельс, способ)
Я определяю среднее количество убытков подряд на истории. Когда по одной из сборок наступает именно такая серия – сборка запускается на реале. Старт будет со дна не полученной нами просадки.
❗️ При помощи бектеста убеждаемся, что на доступной истории сет из этих настроек не сливает, а является как минимум околонулевым, как максимум – положительным! Тогда старт после вирт.убытков оправдан и имеет шикарное мат.ожидание.
Такую проверку, впрочем, надо проводить и на способах, представленных ниже.

2️⃣ «Х» убыточных сделок из «Y» сделок

Это доля (процент) убыточных сделок от некоего числа сделок. Например, 7 сделок из 10 виртуальных должно закрыться в минус. Эти 7 не обязаны идти друг за другом и могут быть перемешаны с прибыльными как заблагорассудится. Нам важно накопить «7 из 10»! Накопили – открываемся на одиннадцатую.

( Читать дальше )

✅Результат за 09.11: +$76,88 (+0,38%)

💵Результат с начала месяца: +$715,44 (+3,58%)

💵Результат с начала 2023 года: +$25 421,80 (+127,11%)

( Читать дальше )

В данной статье будем обсуждать проблемы, с которыми Вы наверняка столкнётесь, если решите торговать валютный арбитраж. 

 

1. Нехватка объёмов из-за округления в последовательности.

Брать объёмы, доступные по валюте из портфеля биржи во время валютного арбитража, в большинстве случаев представляется невозможным.

Поэтому нужен способ расчёта объёмов, которые бы изначально проходили.

Так во время расчёта последовательности и прибыльности по ней округления объёмов происходят в последний момент. В этот момент могут возникнуть различного рода проблемы из-за округлений в не ту сторону, и связка не закроется.

Решение.

Всегда указывать в общих настройках комиссию и её принудительное вычитание из объёмов, которые будут выставлены в последовательности на втором и третьем шаге:

 

( Читать дальше )

✅Результат за 08.11: +$77,36 (+0,39%)

💵Результат с начала месяца: +$626,44 (+3,13%)

💵Результат с начала 2023 года: +$25 332,80 (+126,66%)

( Читать дальше )