Здесь периодически возникают статьи про применение нейронок в трейдинге.
Я решил поделиться примером того, как в одном пайплайне (единая структура программного кода) можно построить, обучить и протестировать нейронку в торговом алгоритме.
Статья будет более полезна и понятна тем, кто имеет хоть небольшой опыт работы с Python.
Итак, наша задача проверить, есть ли вообще надежда на успешное применение нейронных сетей в трейдинге, проверить гипотезу на простом алгоритме, понять, как можно в случае успеха перенести все на боевую среду (реальный торговый робот), и желательно, продемонстрировать все это понятно и доходчиво.
Чтобы в конце концов сделать вывод о перспективности применения нейронок, будем соревноваться с индексом РТС.
Сразу сделаю дисклеймер, все рассматриваемые и полученные в статье результаты являются лишь простым примером, и применять их на реальных деньгах не рекомендую. И я не буду давать теорию по нейронным сетям и работе с ними. Всё это находится/читается/выучивается.
Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:
На текущий момент было 198 публичных сигналов на покупку. 66 от робота AVP, 104 от робота PVVI и 28 от робота CandleMax. Вот ссылки:
Вступление.
В прошлом посте (https://smart-lab.ru/blog/699651.php) рассказал о своем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Видео о том, как реализовать данный паттерн можете найти у меня на YouTube-канале: https://www.youtube.com/c/1605algo.
В комментариях к прошлому посту мне предложили несколько направлений развития данной темы, и начать я решил с того, что перевернул ГИП для открытия сделок в лонг. Данный пост является продолжением предыдущего, так что рекомендую с ним ознакомиться.
Выводы после тестирования.
В алгоритме на лонг получил такие же выводы, как и на шорт: паттерн ГИП работает. Но в лонге есть небольшое отличие, о котором расскажу позднее.
Тестировал по аналогичной с шортом схеме: собрал 4 алгоритма с разным управлением позицией без каких-либо фильтров или дополнительных условий. Ниже как обычно пример доходности «голого» скрипта с обычным стопом и тейком:
В прошлом обзоре цен на нефть говорилось о сильной перекупленности рынка, сентимент рано или поздно должен быть отработан, в данной ситуации остаётся только ждать первых видимых сигналов. 8-го марта была показана вершина, началось локальное снижение. Это движение размечалось как импульс, хотя такой подсчёт был спорным. В первую очередь как подтверждение выступали настроения инвесторов, технические индикаторы и предполагаемое падение фондового рынка, которое так и не началось, а пузырь продолжил надуваться.
График из закрытого раздела 29.04
Brent
Уже по факту можно сказать, что это предположение было ошибочным , пусть и в целом логичным.
Формирование новой вершины вносит сомнения в среднесрочные перспективы т.к. с низов апреля прошлого года прошёл импульс вверх, есть варианты, частью какого паттерна он был.
Allan Roth основатель фирмы Wealth Logic in Colorado Springs (штат Colorado в США). Он приводит данные о 5 крупнейших робо-эдвазоров, сам он пользуется услугами Wealthfront. Он пишет, что его отношение к этому сервису стало более прохладным, потому что робо-консультанты, как показывают рейтинги Backend Benchmarking, не позволяют переигрывать рынок (по моему мнению, такой результат логичен, назначение подобных продуктов вовсе не в том, чтобы зарабатывать высокую альфу, а экономить издержки инвестирования в широкий портфель с учетом профиля инвестора). Он еще пишет о том, что явных преимуществ в перебалансировке портфелей роботами не просматривается. Ссылается на мнение исследователей из Vanguard. Представитель Vanguard отметил — исследование фирмы по ребалансировке показало, что дисциплинированный подход имеет решающее значение, но в долгосрочной перспективе ни одна стратегия не является оптимальной. Дисциплинированный подход Vanguard Personal Advisor Services «требует дисциплинированного тайминга и порогового подхода к ребалансировке. Каждые 90 дней портфели проверяются, чтобы определить, превышает ли общее соотношение акций / облигаций целевое значение более чем на 5%. Если соотношение акций и облигаций превышает этот порог, происходит ребалансировка».