Постов с тегом "торговые роботы": 6433

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Нужны ли тиковые данные для тестирования торговой стратегии?

Из общих соображений максимальной реалистичности тестирования ответ должен быть положительный. Но есть несколько «но».
Первое. Я не знаю примеров торговых стратегий на тиках. Только на свечах-барах — от минуток до дневок. Поэтому, сгрузив с qscalp.ru тики фьючерса на индекс РТС, я конвертировал их в секундные бары. И получил потрясающую доходность на простейшем алгоритме. Лонг по Close каждой чёрной свечи и шорт по Close каждой белой свечи. Увы, этот выигрыш виден только при нулевой комиссии. С комиссией выигрыш превращается в проигрыш.
Так что реагировать на движение цены не то что на тиках, но на секундах — пустой номер.

Второе. Если кто-то  для большей реалистичности захочет тестировать торговую стратегию не по ценам сделок, но по ценам очереди заявок, он может сгрузить эти тиковые данные с qscalp.ru
Но для ликвидных бумаг вроде фьючерса на индекс РТС это будет ловлей блох, т.к. спред очереди заявок таких бумаг равен шагу цены. Т.е. учесть этот спред можно, задав величину проскальзывания сделки.

( Читать дальше )

сравнение yahooparser и yfinance для получения текущей цены в python

 


В предыдущей статье я написал способ где я создал класс, который будет обрабатывать мои запросы для обновления текущего значения некоторых параметров тикера для того, чтобы обрабатывать их в скрипте. 

С виду могло показаться что решение громоздкое, но это фундаментальное решение, подключаемый модуль в другие скрипты.
Я его просто подключаю и его работа меня уже не касается. 
Я могу сосредоточиться на других задачах в моменте времени и выполнять их не парясь о том что откуда и как получается. 

Я заморочился вопросом о том как мне получить цену текущего момента по ЦБ и использовать её в python скрипте. 
Мой первый способ я описал ТУТ   с этого всё и поехало. 

В комментах к предыдущему посту мне предложили, а не проще ли было использовать github.com/ranaroussi/yfinance ? 

Признаюсь, что о ней я не знал, или знал что она есть, но просто до неё я еще не дошел и решил попробовать самостоятельно изучить вопрос как работает процесс получения данных и его разновидности. 

( Читать дальше )

Забираем данные по ценным бумагам с finance.yahoo.com Python класс в подарок.

 

Забираем данные по ценным бумагам с finance.yahoo.com
Простой способ на Python.

Продолжаю рассматривать способы получения данных по бумагам в свой скрипт. Из предыдущего поста где я рассказывал как можно просто буквально распарсить поисковую выдачу в гугле и вытащить текущие показатели цены я узнал по комментариям уважаемых резидентов смартлаба, что этот способ не будет хорошим решением, в силу особенности использования html тэгов и атрибутов таких как id класса. В конечном итогеid поменяется и скрипт работать не будет. Лучше посмотреть в сторону чего то более долгоиграющего. 


На этот раз я хочу сделать свой скрипт более универсальным. Он должен забирать данные по скормленному ему списку или словарю вот такого вида: 

ticker_list = {'gazp': 'GAZP.ME',
               'sber': 'SBER.ME',
               'tatn': 'TATN.ME',
               'moex': 'MOEX.ME',
               'rosn': 'ROSN.ME',
               'lkoh': 'LKOH.ME',
               'yndx': 'YNDX.ME',
               'nlmk': 'NLMK.ME',
               'alrs': 'ALRS.ME',
               'rual': 'RUAL.ME',
               'magn': 'MAGN.ME'}


( Читать дальше )

Продолжит ли рост ставка на полувагоны?

Ставка на полувагоны интересна в рамках поиска идей в такой компании как Globaltrans. С начала лета вместе с ростом ставок котировки акций уже выросли на 18%. В соответствии с этим встает вопрос, продолжит ли рост ставка и как долго этот рост будет продолжаться.

На данный момент на рост ставки влияют три фактора:
▫️Авария на Транссибирской магистрали
▫️Отложенные перевозки стройматериалов с зимы на весну
▫️Конъюнктура на угольном рынке

Авария:
Движение поездов по Транссибу было остановлено в обоих направлениях из-за обрушения моста между станциями Куэнга и Укурей в Забайкальском крае 23 июля. За неделю мост удалось восстановить и движение было возобновлено, однако, учитывая эффект заторов и отмен, на нормализацию железнодорожных перевозок может уйти более одного месяца.

Несмотря на то, что авария повлияла на рост ставки, все же начало роста было еще до нее, поэтому разбираемся далее

Стройматериалы:



( Читать дальше )

Ранние мысли о конкурсе

Доброй ночи, коллеги!

Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?

Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.

Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.

( Читать дальше )

Торговый оборот в триллион USD и другие достижения библиотеки за пять лет.

    • 03 августа 2021, 13:14
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Для MetaTrader 5 написана торговая библиотека MT4Orders.

Начиналось так.

// Список изменений:
// 03.08.2016:
//   Релиз - писался и проверялся только на оффлайн-тестере.

Сегодня библиотеке ровно пять лет. Продолжает развиваться. Перечислим ее достижения.

 

Результаты.

 

  • Открытый и свободно распространяемый исходный код.
  • Самая простая в освоении и использовании торговая библиотека (из публичных) для MetaTrader 5. Не требует своей документации.
  • Позволила без сложностей некоторым авторам написать статьи по практическому применению машинного обучения и прочих торговых методик.
  • Упростила переход от бэктест-версий роботов к боевым.
  • Наивысшая надежность из всех решений для хедж-счетов.
  • Высокая производительность для реальных торговых счетов и бэктестов.
  • Облегчила работу с торговой историей и контроль качества исполнения торговых ордеров: проскальзывания, реджекты.
  • Кроссплатформенная (семейство MetaTrader).
  • Полностью переведена на английский язык усилиями MetaQuotes.
  • Привлекла большое число программистов в соответствующий раздел MQL-Community (одно из самых крупных в мире трейдер-сообщество).


( Читать дальше )

Так ли нужны ли сложные модели рынка? (с) Eugene Logunov

    • 02 августа 2021, 23:57
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Так как только избранные могут читать этот топик, а тема интересная, придется прокомментировать заголовок.
С одной стороны, простых моделей не существует в природе, иначе при современных алгоритмах обработки информации они находились бы каждым желающим на раз-два.
Изначально, анализ временных рядов и выявление в нем каких-либо «закономерностей» является оч непростой задачей — на эту тему тома написаны и оч известными в науке людьми. С другой стороны, излишнее усложнение моделей стохастических процессов ведет к неустойчивости таких моделей.
Получается, что с одной стороны, простых моделей не существует в природе, а, с другой стороны, сложные модели существенно неустойчивы, вплоть до полной неработоспособности.
Нужно выбирать где-то посередине, но здесь нам предстоит достаточно сложная работа по выбору системы, т.к. из предыдущего следует, что без дополнительных гипотез ничего явного нам обнаружить не удастся. А гипотезы могут и не оправдаться.)

Парсинг текущего значения цены акций Python.

 
Захотелось реализовать несколько идей для быстрого расчета по позициям акций и  для этого мне нужно было чтобы скрипт на python постоянно получал обновленное значение цены. Например раз в три секунды. Искал решение и нашел похожий пример с парсингом любой информации в интернете на python с применением блиотек requests и beautiful soup, (bs4)


На примере тикера GAZP продемонстрирую как можно спарсить текущий курс (например с гугла.)

 Кому лень читать всё что я тут написал можно скопипастить полный код в конце статьи :)


Парсинг текущего значения цены акций Python.



Для начала нужно установить нужные библиотеки, в консоли пишем : 
 

pip install requests bs4
 

Теперь перейдем к коду. 

Импортируем то, что установилось. Также нам понадобится библиотека time для задержки запросов по времени.

( Читать дальше )

Ищется программист, знающий Delphi

    • 02 августа 2021, 17:00
    • |
    • Gypsy
  • Еще
Требуется программист для разработки коннекторов подключения к криптовалютным биржам. 
Язык: Delphi.
Комменты отключу, чтобы не флудили. По делу писать в ЛС.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн