торговые роботы

Видео из серии «Полезные мелочи» я всегда делаю на злобу дня. На прошедшей неделе меня «задели» два прокола в движении фьючерса на доллар-рубль (Si): вечером 11 января и утром 12 января. Ряд торговых роботов, которые торгуются на «Полигоне для новичка», вполне сносно справились с этими неожиданными движениями рынка. Как и благодаря чему – это я рассматриваю в данном видео.

Про то, что такое «Полигон для новичка», можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

П.С. На всякий случай, моя книга «Восемь правил выживания на рынке акций», см. здесь author.today/work/104250

Всех приветствую!

Решил коротко подвести итоги по прошедшему году. Фактическая доходность составила +129,5%. Максимальная просадка пришлась на декабрь 23,9%. Результат хороший, однако «руки нужно связывать». В четвертом квартале дважды вмешался в торговлю ботов. Для оценки потерь построил еще две теоретические эквити.

Первое вмешательство.
21 октября принял решение реинвестировать весь накопившийся доход за текущий год. Увеличил риски в два раза в одижании продолжения высокой волотильности. Однако ноябрь и декабрь оказались не лучшими месяцами для моего портфеля на Si. Теоретическая доходность без реинвестирования составила бы +141,3%, максимальная просадка 15,1%.

Второе вмешательство.
3 ноября боты набрали большую шортовую позицию, которую я решил не переносить через выходные в связи с выборами в штатах. Посчитал, что реация рубля может быть негативной (непредсказуемой). Застраховался от гэпа вверх, плечо было большое. На гэпе 5 ноября недозаработал около 7%. Теоретическая доходность без ручных вмешательств составила бы +156,7%, максимальная просадка 9,4%.

Естественно, расстроен. В дальнейшем реинвестировать накопленный доход планирую частями на текущих просадках. Ну а, ручные вмешательства в открытые позиции ботов не обсуждается). «Рынки движутся на гэпах» — записал на подкорке.
Доходность за 3 года с учетом реинвестирования составила 458,4%. Реинвестирование осуществлялось трижды: в начале 2019 года, в начале и в конце 2020 года.

Результаты непрерывной торговли с 12 сентября 2020.
Закрытый профит по депозиту 223%.
Висящий профит 66%.
По эквити 436%.

Эфир пока что портил статистику. Рос не достаточно быстро и сильно откатывал, не давая ботам спокойно набирать и держать позиции. Но в последнюю неделю начал исправляться.
За этот период бит и эфир выросли примерно на 200%. Что все-таки в более, чем два раза ниже 436% по эквити. Боты эффективнее рынка. И это только начало тренда. Разрыв будет нарастать. )

Верхние два блока графиков теперь в логарифме. Иначе эквити слева превращается в неразборчивую лепешку, а справа — в экспоненту.

Решил подвести итоги 2020 года.


Что было сделано за год:

Полностью ушел от TSLab. Торговал через TSLab около 7 лет. Не пишу, что программа плохая, или что испортилась, или что-то еще, просто так было нужно для реализации задуманного.

Пересмотрел свой подход к алготрейдингу. Сейчас в торговле только стратегии с большим разбросом параметров и размазанным по времени входом в сделку. Это позволяет торговать с гораздо бОльшим капиталом под управлением.

Теперь о результатах торговли: 

В октябре 2019 решил создать стратегию на ликвидных акциях, входящих в индекс ММВБ. Цель показать доходность сопоставимую с индексом ММВБ с гораздо меньшими просадками и волатильностью. В данной стратегии не предусмотрены шорты и плечи, торгуем только на свои, максимум 10% от депозита в одну бумагу, среднее удержание позиции 2-3 месяца. За 2020 год получилось +20% с максимальной просадкой чуть меньше 12%.

2020-й год, действительно, для многих был годом испытаний и переоценки ценностей. Мне тоже пришлось переболеть ковидом, слава Богу, в легкой форме.

Несмотря на это, в плане инвестиций 2020-й год был самым лучшим за всю мою 14-летнюю карьеру портфельного управляющего. Год был рекордным в терминах доходности и волатильности на рынках. В марте моим алгоритмам удалось хорошо заработать на росте валюты и падении акций, затем хорошо прокатился на росте акций до конца года. Благодаря всему этому купил 2-к квартиру в Москве прямо на набережной реки с классными видами.

Что ещё нового? Объем активов под управлением увеличился до 1,2 млрд. рублей. Потихоньку движемся к созданию своего фонда. Детали будут позже:)

А теперь подробнее об итогах управления. За 2020-й год доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах составила 155%. Если бы в конце 3-го квартала не сократил риски по алго, то доходность была бы еще выше. Получается, за 7 лет публичной торговли роботы нарубили 786% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект

Оптимизация Механических торговых систем.

О чем цикл заметок

Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

В серии данных заметок будет:

1. Для чего нужны стратегии.
2. Как разрабатываются торговые стратегии.
3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
7. Оценка результатов работы.

 1. Для чего нужны стратегии.

 Рассмотрим две простые стратегии.