торговые роботы

Решил опубликовать пост о внесении изменений в портфель алгоритмических стратегий 2012 года, а также о том, на каком основании эти изменения были произведены. Торговые роботы не вечны.
Существует множество разных мнений о циклах жизни алгоритмических стратегий, о периодичности рыночных циклах на которых работают те или иные торговые роботы, о методиках определении «благоприятных» рыночных фаз. Наш подход включает в себя набор различных максимально диверсифицированных торговых стратегий, за счет комбинации которых достигается основная цель – получение положительных и устойчивых во времени параметров всего портфеля торговых роботов в целом.
Основу портфеля составляют качественные торговые роботы, при этом торговля ведется фиксированным объемом в течение отчетного периода, который в данном случае составляет 1 квартал. Далее по итогам квартала проводится мониторинг соответствия реальных и заявленных параметров каждой торговой стратегии. После чего принимаются необходимые решения: уменьшение или увеличение удельного веса конкретных торговых систем в портфеле, добавление новых торговых стратегий, исключение алгоритмов, превысивших допустимый лимит по убыткам.


( Читать дальше )

Привет всем алготрейдерам!

Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию  ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.

Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.

Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера IT Invest.

( Читать дальше )

Презентация — «LINK 190» в консоли смартлаба

Теория шаблона идеи торговой системы
Собери своего робота из нужных пазлов!

По сути построение торговой системы практически всегда сводится к нахождению оптимального входа и выхода, конечно есть и более изящные системы, но в основном все сводиться к этому!

Давайте выделим основные, самые важные блоки торговой систем:

1. Блок входа в позицию
2. Блок выхода из позиции
3. Блок управления капиталом

Задача алготрейдера всегда сводится к постоянному поиску наиболее подходящих комбинаций для этих трех основных блоков.
В этом уроке собраны все самые популярные методы для перебора блоков.



Чтобы построить свою торговую систему, нужны только простейшие знания математики. Вы выделяете определенные блоки входа и выхода, который понравились Вам, а в дальнейшем отталкиваетесь от них, дорабатывая их до совершенства!

( Читать дальше )

 
         В продолжении предыдущей серии трансляции сигналов, сделки по РИ будут доступны по ссылке тут!
        Кто наблюдал тот знает все риски и плюшки. Предыдущий контракт RIU3 отторговался в совокупный +25000п на контракт по одному алгоритму и +12000 с другими настройками. Его предшественник RIM3 отторговался в совокупный +35000 и 280000 соответственно. Ждем ЧУДЕС от нового контракта, который в период ЛЧИ обычно интереснее (весь сценарий развития напоминает 2010 год когда ртс практически три месяца рос от 130 к 200). 
На текущий момент переложенна сдела по сигналу с предыдущего контракта от уровня 135 лонг, так что текущая позиция совокупно имеет более 10000п прибыли, что очень радует, переложенна на новый контракт по его сигналу от уровня 142. 

      Сделки периодически буду дублировать в сигнальной комнате но в основном те, кто следят или дублируют сделки, старайтесь самостоятельно входить и смотреть уровни и прочее. 
 
P.S. Lana Del Ray – Summertime Sadness и Lana Del Rey – Young And Beautiful для настроения!
 
 

Народ спрашивает, отвечаю. Ссылки на мои вебинары, которые можно посмотреть через интернет:

• «Скальпинг. Основы»
• «Разработка торговых роботов для чайников»
• «Торговый робот за 60 минут»
• «Скальпинг – секреты, о которых не рассказывают на семинарах»
• «Стратегии управления капиталом. Прикладное занятие»
• «Торговые роботы: все, что вы хотели узнать»

Если Вы создаете механические торговые системы, наверняка задумывались о том, как сравнивать одну торговую систему с другой. Или же (хотя это и является по сути одним и тем-же) – как объективно оценить какой набор параметров механической торговой системы является оптимальным.
 
Несмотря на то, что задача вроде бы является довольно простой – как и всегда возникает куча нюансов – не зря же говорят, что черт кроется в деталях.
 
У одной системы прекрасный RecoveryFactor – но очень маленький размер средней сделки… Вроде бы это и хорошо и не очень.
 
Другая система имеет хороший RecoveryFactor, приемлемую среднюю сделку, но результаты неравномерно распределены по периодам тестирования и SharpRatio явно не дотягивает до желаемых показателей…
 
У третьей системы вроде бы тоже все хорошо, но соотношение между среднегодовой прибылью и максимальной просадкой очень уж маленькое…
 
Самое обидное здесь то, что как только мы начинаем использовать известный показатель для оптимизации – тут же появляется куча проблем.


( Читать дальше )

После мытарств по фондовому рынку я наконец-то пришел к системе… Написали мы (нашел я програмиста) робота в тслабе… И этот робот на тесте, на истории «говорит» 1200 годовых… НЕ ВЕРЮ!!!.. в пятницу 13-го первый раз запустили его на реале… дал 4,5% за день от торгуемой суммы… Вот теперь вопрос, уважаемые трейдеры: «Где тут подводные камушки или, так сказать где тут собака зарыта»?
P.S. буду очень признателен за совет! Троли не трольте!)))

        Объединяю два понятия тестинга и первые шаги на демосчетах, потому что если углубиться в вопрос, можно понять что ошибки одни и теже будут! 
       На носу экспирация(честно с утра был уверен что экспирация сегодня), и так как скоро начну дублировать сигналы робота на RIZ решил подвести итог не только на тот момент где я остановил данного робота, но и как было бы… ели б не остановил (не вмешался руками в робота что так же является отдельной темой для споров)))
      Значит скачал котировки с финама, как это обычно и делаю (нет времени обьяснять, но я объясню © для чего котировки с финама если данные есть онлайн? я просто потерял часть бинов на рабочем компе и лень было открывать удаленный ради одного скрина).
Ну далее алгоритм действий прост, берем один и тот же алгоритм с одинаковыми временными рамками и настройками и тд, смотрим на реальных данных и на исторических котировках:
 
1 исторические данные 


( Читать дальше )

       Запись вебинара можно на сайте iLearney спасибо за ресурс всей команде!))) 
Ссылка на запись тут! 
         Собирал простую систему в стиле сбер/втб, далее средняя на это значение и далее разница между значением и средней (так удобнее работать с гистограммой отклоенния). Использование бета коеффициентов отсутствовало при этом. 
          В основном веб состоял из построения точки входа и ответов на вопросы, которые были очень меткими между прочим! Благодарю участников вебинара, которые формировали правильные вопросы в тему!
          Перед просмотром убедительная просьба, не подумайте что каким то образом расскрывается граали, это простейший материал наглядно продемонстрированный в софте TSLab и в инете полно статей на тему парной торговли, так что особо чего то нового в нее я не привнес.
          Статьи на тему пар советовал

( Читать дальше )