торговые роботы

        Объединяю два понятия тестинга и первые шаги на демосчетах, потому что если углубиться в вопрос, можно понять что ошибки одни и теже будут! 
       На носу экспирация(честно с утра был уверен что экспирация сегодня), и так как скоро начну дублировать сигналы робота на RIZ решил подвести итог не только на тот момент где я остановил данного робота, но и как было бы… ели б не остановил (не вмешался руками в робота что так же является отдельной темой для споров)))
      Значит скачал котировки с финама, как это обычно и делаю (нет времени обьяснять, но я объясню © для чего котировки с финама если данные есть онлайн? я просто потерял часть бинов на рабочем компе и лень было открывать удаленный ради одного скрина).
Ну далее алгоритм действий прост, берем один и тот же алгоритм с одинаковыми временными рамками и настройками и тд, смотрим на реальных данных и на исторических котировках:
 
1 исторические данные 


( Читать дальше )

       Запись вебинара можно на сайте iLearney спасибо за ресурс всей команде!))) 
Ссылка на запись тут! 
         Собирал простую систему в стиле сбер/втб, далее средняя на это значение и далее разница между значением и средней (так удобнее работать с гистограммой отклоенния). Использование бета коеффициентов отсутствовало при этом. 
          В основном веб состоял из построения точки входа и ответов на вопросы, которые были очень меткими между прочим! Благодарю участников вебинара, которые формировали правильные вопросы в тему!
          Перед просмотром убедительная просьба, не подумайте что каким то образом расскрывается граали, это простейший материал наглядно продемонстрированный в софте TSLab и в инете полно статей на тему парной торговли, так что особо чего то нового в нее я не привнес.
          Статьи на тему пар советовал

( Читать дальше )

В начале года мы запустили проект по аренде торговых роботов, выложили исторические характеристики каждого торгового робота, а также запустили реал-тайм трансляцию сделок. С тех пор прошло уже более 8 месяцев, пришло время подвести некоторые итоги нашей работы.
Все представленные торговые роботы в плюсе. Ни один из алгоритмов с начала года не подстраивался и не оптимизировался под рынок, с начала года – это чистый «OUT-of-SAMPLE» период. Динамика портфеля стратегий, где доходность рассчитана на суммарное обеспечение, необходимое для торговли, выглядит следующим образом:

Итоговый результат в районе +100% на ГО при максимальной просадке от пика в 30%. Т.е. соотношение доходность/просадка выдержано на уровне более 3.
И это не просто «красивые картинки». Это абсолютная реальная динамика по счетам инвесторов, которые с нами с начала года, а также тех, кто к нам присоединился в начале лета.

Всем успешной торговли!
 

Использование заемного капитала – часть моей инвестиционной стратегии. Привлекаю займы в рублях на срок от трех месяцев. Приглашаю к сотрудничеству физических лиц в российской и международной юрисдикции. Вполне возможно, что наше сотрудничество станет для Вас хорошим дополнением или альтернативой доверительному управлению, вложению средств в ПИФы, а так же банковскому вкладу.

В 2007 году я открыл свой первый брокерский счет. Этот шаг стал началом отсчета моей биржевой деятельности в качестве независимого трейдера. За короткий промежуток времени увлечение переросло в ремесло, в занятие приносящее доход. Я зарабатываю деньги на финансовых рынках. Трейдинг является моей работой и основным источником дохода.

Веду грамотное управление капиталом с минимально возможными, контролируемыми рисками. Управление торговым счетом осуществляется алгоритмическими стратегиями. Торговля ведется наиболее ликвидными инструментами на Московской Бирже.

С подробными условиями сотрудничества можно ознакомиться на сайте denoy.ru

( Читать дальше )

Во-первых, теперь акциями можно будет торговать как и фьючерсами с плечом 1:5 и более, со всеми вытекающими последствиями: быстрого обогащения или разорения. Есть важная особенность, теперь открывать позиции можно в долг, пополняя счет в течении 2-х дней. 


Во-вторых, изменения в режиме торговли вывело из строя практически всех торговых роботов, объемы торгов снизились.


В третьих (субъективное мнение), манипулировать рынком для определенных структур стало доступнее и комфортнее.


Теперь о конкретных изменений в терминале Quik, после введения режима Т+2. У каждого брокера есть свои особенности при переходе на новый режим торгов. Но в целом нужно внести ряд небольших изменений.


ВАЖНО! Во многих случаях, чтобы Quik работал корректно, его необходимо запускать от имени администратора.


ШАГ 1. Новый режим торговли Т+2 или Т+ или Т2 (далее – Т+2), доступен, если вы используете версию торгового терминала Quik 6.7.1.3 и выше. Поэтому первое — обновите Quik.




( Читать дальше )

Привет всем кто читает мои статьи, ребят вы лучшие!!!
 
Статью не буду делать сложной, долгой и тд. Суть в следующем, если мы не смотрим в стакан, а просто торгуем по индикатору (индикатор взят произвольный со стандартным периодом 20) 
Строим его к примеру по РТС и получаем картинку аля такую - 

Далее меняем только источник у индикатора, заменив его на RTSI



( Читать дальше )

На видео рассказывается, как создать торгового робота на языке Easy Language в программе Omega Research и запустить его в торговлю через терминал QUIK.

В среду я и Игорь Чечет провели первый день курса по управлению капиталом. Собралось более 70 человек и длился этот день около 3х часов. Несмотря на позднее время и трудную тематику большая часть дослушала до самой последней минуты. Что не может не радовать.

Тема хоть сложная, но очень интересная. Предлагаю тем, кто уже имеет торговую систему с положительным математическим ожиданием (т.е. не сливную) задуматься о том, каких целей Вы собираетесь достичь торгуя эти системы. А чтобы Вам легче думалось — предлагаю на Ваше обозрение 3х часовое видео посвященное теме управления капиталом.



С моей точки зрения целей всего две:

1) Максимизировать рост эквити (а лучше всего построить экспоненту).
2) Уменьшить волатильность эквити (чтобы инфаркт в процессе торговли не подхватить).

( Читать дальше )

Итак, коллеги, Теханализ 2.0. продолжает развиваться, и в этот раз я сделал ряд доделок по вашим предложениям. Активнее плюсуем, и предлагаем идеи для дальнейших доделок.

Напомню, что Теханализ 2.0 это сервис позволяющий полностью пересмотреть подход к классическому теханализу, перевернув его с головы на ноги.

Подробное описание принципов работы сервиса лучше почитать вот тут.

В результате полученный результат выглядит теперь вот таким образом:



Давайте теперь про изменения:

• Во-первых, я расцветил найденные результаты в зеленый и красный цвет. Зеленый в случае если на найденной аналогии ситуация развивалась ростом, и красный, если падением. Таким образом одного взгляда на результаты теперь достаточно, чтобы понять какое развитие было в большинстве случаев. Кроме того, прямо под результатом эти две опции суммируются, и вы видите общее количество случаев с ростом и падением (Всего рост, Всего падение);

( Читать дальше )

При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет. Результатом этой работы стала программа AutoTrade.

Архитектура системы

Источник торговых сигналов от роботов может быть программа Omega Research (полная поддержка на уровне API), MultiCharts или любая программа пользователя, которой открывается API AutoTrade`а для подачи сигналов. Сигнал проходит через менеджер задач и исполняется в нужном терминале.
 


( Читать дальше )