SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikторговые роботы
торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.
В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.
Адаптивный Data Mining ^ Live (rev 1.0)
- 04 декабря 2011, 02:35
- |
Мне тут одна занятная идея пришла в голову — написать на базе своей инфраструктуры (МТС) некий адаптивный анализатор рынка.
Идея следующая: допустим, у нас есть Nное количество интересных фильтров, а т.ж. другие околорыночные данные (объемы нескольких (сотен?) предыдущих баров, размеры тел/теней у свечей, ОИ, уровни/тренды — вобщем, джентельменский набор).
Далее пишем какое-нибудь простое правило на вход, любое — это не суть, стоп и тейк, допустим, 0.5%. При тестировании сохраняем своего рода срезы данных для каждой сделки, включающие значения всех фильтров на момент ее совершения. Во время тестирования фильтры используются только как дата-фидеры, таким образом мы получаем их полные спектры.
Промежуточный результат:
+ придумать простой вход
+ сохранение статистики по сделкам и фильтрам
+ визуализация эквити с сортировкой по фильтра
…
( Читать дальше )
Идея следующая: допустим, у нас есть Nное количество интересных фильтров, а т.ж. другие околорыночные данные (объемы нескольких (сотен?) предыдущих баров, размеры тел/теней у свечей, ОИ, уровни/тренды — вобщем, джентельменский набор).
Далее пишем какое-нибудь простое правило на вход, любое — это не суть, стоп и тейк, допустим, 0.5%. При тестировании сохраняем своего рода срезы данных для каждой сделки, включающие значения всех фильтров на момент ее совершения. Во время тестирования фильтры используются только как дата-фидеры, таким образом мы получаем их полные спектры.
Промежуточный результат:
+ придумать простой вход
+ сохранение статистики по сделкам и фильтрам
+ визуализация эквити с сортировкой по фильтра
…
( Читать дальше )
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 7 )
NEWS: перенос стратегии на евро и золото
- 02 декабря 2011, 17:20
- |
сегодня начал первые тесты и перенос стратегии на другие инструменты.
Первым стал 6E, т.к. как подобраться к золоту и КОРРЕКТНО его оттестить быстро и ручками я не понимаю. GC ликвиден и неликвиден одновременно. если вести речь не об 1м фьюче, то заявки могут и не филится, несмотря на то, что было +3 тика за твою цену. кто видел стакан и ленту, меня поймет. тут я еще буду думать, а вот с еврой все проще. она ликвидна и прекрасна:)
но прям так сразу выйти и показать, кто тут папочка, у меня не получилось.
даже графики в тестере были похожи на недоразумение
после получения такого, я понял, что просмотра графика перед запуском тестера мне не избежать, и сбственно сел с альбомом+ручкой и начал просматривать сделав себе 3 группы критериев (системы), записывая плюс-минус-плюс (но близко стоп) и тд, т.е. анализируя, что ближе к жизнеспособной системе.
( Читать дальше )
Первым стал 6E, т.к. как подобраться к золоту и КОРРЕКТНО его оттестить быстро и ручками я не понимаю. GC ликвиден и неликвиден одновременно. если вести речь не об 1м фьюче, то заявки могут и не филится, несмотря на то, что было +3 тика за твою цену. кто видел стакан и ленту, меня поймет. тут я еще буду думать, а вот с еврой все проще. она ликвидна и прекрасна:)
но прям так сразу выйти и показать, кто тут папочка, у меня не получилось.
даже графики в тестере были похожи на недоразумение
после получения такого, я понял, что просмотра графика перед запуском тестера мне не избежать, и сбственно сел с альбомом+ручкой и начал просматривать сделав себе 3 группы критериев (системы), записывая плюс-минус-плюс (но близко стоп) и тд, т.е. анализируя, что ближе к жизнеспособной системе.
( Читать дальше )
NEWS: я закончил проверку сделок по тикам "грааля"
- 02 декабря 2011, 02:12
- |
ну вот и закончились тесты этой системы по тикам. я провел аудит более 1400 сделок. Жестоко, но надо.
результаты вы можете видеть на рисунках:
отлично работающая система. комиссия учтена. проскальзывания убыточных сделок отнимет равномерно ну 1000 долларов максимум.
более 1000$ в месяц. менее 3000$ просадки. фактор восстановления за период тестов около 7.
я доволен. плюс-минус 10 сделок в плюс-минус тут никакой роли не играют. сратегию можно признать удачной, но до грааля тыщ 30 прибыли с фьюча не хватает, конечно :))
( Читать дальше )
результаты вы можете видеть на рисунках:
отлично работающая система. комиссия учтена. проскальзывания убыточных сделок отнимет равномерно ну 1000 долларов максимум.
более 1000$ в месяц. менее 3000$ просадки. фактор восстановления за период тестов около 7.
я доволен. плюс-минус 10 сделок в плюс-минус тут никакой роли не играют. сратегию можно признать удачной, но до грааля тыщ 30 прибыли с фьюча не хватает, конечно :))
( Читать дальше )
NEWS: промежуточные итоги тестов "Грааля"
- 01 декабря 2011, 16:58
- |
за вчерашний день успел потиково просмотреть 588 сделок. Тяжко, но волю и дисциплину заколяет.
также этот post-trade analysis помогает лучше понять природу движений до-внутри-после сделок. ПОТИКОВО понять природу движений. это важно для всех будущих разработок на основе этого триггера входа в сделку.
и так:
588 сделок. 503 в плюс, 85 в минус. это с тейком в 60$. при увеличении тейка до 90$ я довел кол-во убыточных сделок до 95, чтобы сохранить достоверность тестов.
максимум 3 убыточных сделки подряд. win rate = 82%.
вот и графики:
а вот со сделками по оси Х
( Читать дальше )
также этот post-trade analysis помогает лучше понять природу движений до-внутри-после сделок. ПОТИКОВО понять природу движений. это важно для всех будущих разработок на основе этого триггера входа в сделку.
и так:
588 сделок. 503 в плюс, 85 в минус. это с тейком в 60$. при увеличении тейка до 90$ я довел кол-во убыточных сделок до 95, чтобы сохранить достоверность тестов.
максимум 3 убыточных сделки подряд. win rate = 82%.
вот и графики:
а вот со сделками по оси Х
( Читать дальше )
Helper для трейдера - еще одного участника жду
- 03 ноября 2011, 13:59
- |
И так раздал робота на БКС и Финам
Riker, Bob, so-n-so Почему участников три а брокера два? Все просто — решил из БКС обоим выслать помощника. Это наверное просто мое наитие и личностное отношение к участникам.
Так что я обещал троих брокеров. Так как у меня Открывашка и меня все устраивает, давайте обращайтесь те, у кого альтернативный брокер на Quik!
Зачем я написал сюда участников эксперимента? Ну напишите им в личку — они вам расскажут как дела у них. Все просто.
Riker, Bob, so-n-so Почему участников три а брокера два? Все просто — решил из БКС обоим выслать помощника. Это наверное просто мое наитие и личностное отношение к участникам.
Так что я обещал троих брокеров. Так как у меня Открывашка и меня все устраивает, давайте обращайтесь те, у кого альтернативный брокер на Quik!
Зачем я написал сюда участников эксперимента? Ну напишите им в личку — они вам расскажут как дела у них. Все просто.
Helper для трейдера
- 03 ноября 2011, 11:09
- |
ох и давно я никуда не писал. Ни в свой блог (остановился там на роботах) ни сюда. Ну дел то много, и понимаю что чем больше пишу в блогах, тем меньше работаю. С другой стороны — если есть минутка свободная, или часок — то нах мне блог? Я же могу и лучше провести это время!
И так — ближе к телу (как говорил Гиде Мопасан).
( Читать дальше )
И так — ближе к телу (как говорил Гиде Мопасан).
( Читать дальше )
создал специально для человека который спрашивал - но сейчас не могу редактировать бывший топик
- 23 октября 2011, 01:13
- |
*** Инструмент "фракталиус" :)
- 18 октября 2011, 02:29
- |
Таки продолжаю уже как месяц пилить своего робота, в данный момент копаюсь в разного рода разбиениях и поиска закономерностей между ними. Пока в реальном времени график разбивает на наглядные сектора :) Каждый сектор задан таким макаром, что движение в нем оказывается по амплитуде больше брокерской комисии. Для тех кто не знал сколько он теряет потенцеальной прибыли :) скрин того, что вижу теперь я
Сбербанк (1 минута)
У меня брокер Тройка Диалог и порог движения цены должен быть больше 0.27% (процент может быть и меньше в зависимости от объема, но я беру в районе максимального)
Сбербанк (1 минута)
У меня брокер Тройка Диалог и порог движения цены должен быть больше 0.27% (процент может быть и меньше в зависимости от объема, но я беру в районе максимального)
Ботокрад
- 15 октября 2011, 21:45
- |
Еще одного бото-крада поймали http://hereisthecity.com/2011/10/14/former-citadel-employee-arrested-for-theft-of-financial-firms-tr/
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс