торговые системы

Одна из очень немногих книг пор системному трейдингу/алготрейдингу на русском языке. Правильная книга. В том смысле, что эта книга приближена к реальности заработка на бирже намного ближе, чем 90% остальных книг. Книга старенькая, оригинал написан еще в 2000-м году, но сам подход конечно изложен правильный. В книге изложен научный подход к разработке систем. Научный подход к трейдингу — это то, что лежит в основе моей собственной книги, но в более широком смысле.

В энциклопедии ТС содержится тестирование ряда стратегий. Сами по себе стратегии, может, и не работают на большинстве рынков, большую часть времени, но определенно, разбирая их, можно почерпнуть каких-то интересных идей, которые могут лечь в основу будущих торговых систем алготрейдера.

Системная торговля объективна, в ней нет места эмоциям.

*

Хороший приказ на вход — это такой приказ, с которым трейдер входит на рынок с относительно низким риском и высокой вероятностью потенциальной прибыли. 

( Читать дальше )

Добрый день посетителям smart-lab.

Интересует мнение людей занимающися тестированием и разработкой торговых систем и роботов.

Как Вы считаете:

1. Есть ли право на жизнь у системы с такими показателями? (результаты тестирования представлены из рассчета торовли одним контрактом в пунктах, и исползованием абсолютного стопа в пунктах).

2. Если да — какой бы вариант манименеджмента вы выбрали бы?

3. Какие показатели системы вы бы хотели улучшить и до каких параметров (если можно с комментариями почему именно так)?

4. Как Вы считаете, доходность показанная данной системой: маленкая, большая или нормальная. по сравнению с вашими системами? 

Заранее спасибо за Ваше мнение и диалог.
С Уважением Тим.
  

( Читать дальше )

Лонганула Евро бакс. тейк был 1,17, но на нашей срочке была планка. Вышла по «бесовской» цене. Принимаю поздравления )))

сабж :) чтоб слив подтвержался статистикой на большом историческом периоде

Думаю что разница между интуитивным трейдингом и трейдингом по четко выверенной проверенной торговой системе, настолько же очевидны, как попытка определить идентичность этих столов визуально или с помощью линейки.

А теперь о главном, со временем осознаешь что многие основополагающие принципы в трейдинге в корне ошибочны. Некоторые из них огласке придавать нельзя, даже наверное все, но всё же некоторыми из них поделиться стоит.

Например- принцип 1:3 или  1:5, тут главное заблуждение в том что нужно выбирать вход не так чтобы стоп был 1/3 от тэйка, а так чтобы шансы на то что цена пойдет в вашу сторону были 1:3 !
Объясняю почему, например Резвяков (очень хороший и добрый человек, ни чего против него не имею, это не камень в его огород, а просто для примера) часто утверждает что если делать случайный вход и ставить тэйк со стопом в соотношении 1:3 то в конечном итоге результат будет положительным. В теории все прекрасно но на практике все наоборот. Почему? Первая причина это реверсивный характер движения цены. Например если бы цена шла от точки входа только в одном направлении и шансы были 50/50 то несомненно результат был-бы положительным, но учитывая ее реверсивный характер, шансы что у вас сработает стоп всегда в 3 раза больше, так как до стопа путь в 3 раза короче, добавьте сюда тот факт что трейдиг это игра с отрицательным мат. исходом, (при выигрыше 10 вы получаете 9 а при проигрыше 10 теряете 11) шансы снижаются еще больше. Все это легко проверить, накидайте простенькую систему например в ТСлабе и увидите сами.

Теперь ваша очередь!
Делитесь чем не жалко, думаю будет полезно для всех!

Вся моя торговля делится на две части: среднесрочная и внутридневная. Что же касается среднесрочной, то там торговля основана на трендовых индикаторах, на уровнях, на графических паттернах, объёмах и ОИ, весь анализ идёт на дневном и часовом фрейме.
Но торговля внутри дня немного отличается. Здесь есть свои ситемы и закономерности. Для примера приведу вам систему, которая работает и будет работать, главное её понимать и спокойно сидеть и ждать хороших моментов. Скажите спасибо разработчикам последней версии терминала Smart X, они впихнули туда всё что возможно и для интрадея и для опционов.

Один из индикаторов (ASCTrend) сам генерит и рисует точки входа в шорт и в лонг (реверсную систему по ним не прогонял на истории). Я работаю внутри дня только в одну сторону. Трендовые сигналы (ASCTrend) выходят немнго с опозданием, что вполне логично, но я люблю заходить чуть раньше, для этого использую моменты перепроданнсти и перекупленности, опять же по почти стандартным индикаторам. Выбор в какую сторону я работаю по какаждому инструменту внутри дня основывается на трендовых индикаторах на часовом таймфрейме.

( Читать дальше )

Краткое содержание:
1. Что работает что нет
2. Инвестирования и главная ошибка Шадрина
3. Два типа торговли которые работают
4. Прогнозисты обречены на провал
5. Пара идей и советов

 

Какие книги по алготрейдингу можете посоветовать? 

Пока мне больше всего понравилась книга Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы».

 
Что в ней было полезного для меня?

1. Много систем следования за трендом и возврата к среднему. Они анализируются и сравниваются между собой.
2. Анализируется психологический профиль трейдера, который необходим для следования той или иной системе.
3. Показаны слабые места торговых систем.
4. Анализ всех систем проводится по портфелю, а не к 1 активу.
5. Узнал, что разные классы активов лучше торговать по разным системам.