торговые стратегии

Иногда случаются моменты, когда сердце системного трейдера начинает учащенно биться от предвкушения невероятных прибылей. Кажется, что вот он «святой грааль», найден и находится у тебя в руках. Эквити монотонно повышается в неведомые дали, а если использовать торговлю на весь капитал, то уходит вверх по экспоненте.


К несчастью, если Вы видите такую картину, то скорее всего Вы столкнулись с заглядыванием в будущее.

Как ни печально, хотя бы однажды любой трейдер, тестирующий торговую стратегию попадается в такую ловушку. Чтобы заранее знать о подстерегающих Вас опасностях — обязательно внимательно прочитайте пост о ловушках программирования торговых стратегий.

( Читать дальше )

ПРЕДИСЛОВИЕ
            У каждого человека есть право выбора. Наш выбор зависит от наших убеждений. Пройти 15 минут пешком до метро или проехать на автобусе. Посмотреть вечером сериал по телевизору или выйти в парк прогуляться с детьми. Вот в этот момент следует открыть длинную или короткую позицию? На одном и том же графике одни трейдеры видят сигналы для открытия в лонг, другие – шортят. Выбор, какую позицию следует открывать, зависит от личных убеждений трейдера. Да, он видит, что есть сигналы для лонга, но он УБЕЖДЕН что следует открывать короткую позицию, т.к. в этот же момент есть сигналы для шорта.
            Что собой представляют наши убеждения? Убеждения человека формируются через знания, чувства, эмоции, мышление, наблюдения, опыт, анализ, выводы, настроение, самочувствие…  и т.д. Рассматривать каждый пункт, их взаимосвязь между собой, и их влияние на трейдинг не является целью данного поста. Это отправные точки для самоанализа. На Смарт-лабе много постов в которых трейдеры рассказывают как их прошлый жизненный опыт помогает им в трейдинге. Верность своим убеждениям – хорошо. Но верны ли убеждения? Вот в чем вопрос. Коллеги-трейдеры, с кем я обсуждал эту тему, считают так: раз человек зарабатывает, значит у него правильные убеждения. В развернутом виде это можно представить так. Трейдер, используя свои знания, мышление, наблюдения, опыт (т.е. согласно своим убеждениям), создает свою торговую систему. Если система приносит деньги, все замечательно!


( Читать дальше )

     Вчера прочел интересный пост http://smart-lab.ru/blog/31528.php и комментарии к нему напомнили вот такую притчу.
     Давным-давно, когда нас с вами еще в помине не было, далеко-далеко в арабских странах жил один купец. И было у него три сына. Когда пришла пора  предстать перед Аллахом, позвал он своих сыновей и вот что сказал:
— Дети мои! Хочу, чтоб после моей смерти вы не ссорились и не бранились из-за моего богатства, поэтому хочу поделить его между вами так, чтобы никому не было обидно. Все свои 17 верблюдов я разделю между вами:
— старшему сыну я оставляю половину моих верблюдов;
— средний сын возьмет себе третью часть;
— а младшему достанутся 2 верблюда.
       С этими словами старый пройдоха покинул этот мир, а сыновья крепко схватились за головы, ибо поделить верблюдов между собой ну никак не получалось. Тогда им пришла в голову идея пригласить мудреца, чтобы тот разрешил эту задачку, и поделил между сыновьями эти 17 верблюдов.

( Читать дальше )

Написал для Робостроя небольшую статейку. Надеюсь, кому-то будет полезно.

 Прошлая статья 

Итак, мы создали экспертного советника, теперь он сообщает нам, когда продавать и покупать актив, подкрашивая свечки в нужный цвет. К сожалению, пока остается не понятным, будет ли такая торговля прибыльной на длительном промежутке времени. Не зная этого, не стоит приступать к вложениям средств.
Для оценки доходности стратегий используется историческое тестирование. В Метастоке за него отвечает модуль Enhanced System Tester. Запустим его и выберем New System, таким образом начнем создавать новую систему.
Присвоим  ей имя в поле Name, например MA+TRIX. Во вкладку Buy Order скопируем код из нашего экспертного советника, отвечающий за индикацию растущего тренда.
C > Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) > Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND
TRIX(C, 10) > Ref(TRIX(C, 10), -1)
 Во вкладку Sell Order вставим противоположное условие.
 C < Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) < Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND


( Читать дальше )

Много постов читал о различных Торговых Системах (ТС) и сделал вывод, что у авторов часто у самих каша в голове.
Поскольку было время работал программистом и сам заказывал кое-какое ПО, решил написать про теорию создание ТС.
Итак.
Для любой задачи у нас есть.
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В нашем случае это характеристики актива.
Базовые:
— Цена
— Объём
— Время
Производные:
— Элементы технического анализа
— Элементы графического анализа
2. РЕЗУЛЬТАТ
Собственно действия трейдера, их всего 4:
— Вход в позицию
— Удержание
— Выход из позиции
— Сброс позиции по стопу
Понятно, что цель вставать по движению, а не против.
Соответственно разрабатываемая ТС должна генерить сигналы:
— Вход
— Движение развивается
— Выход
— Стоп
Начнём по-порядку.
Сигнал «Вход».
Как правило, тут всё ясно, именно эта часть ТС наиболее прорабатывается и обсуждается, поскольку «Мне бы правильно войти, а там всё будет. Я не лох!»

( Читать дальше )

ПРосьба подсказать что почитать на эту тему, либо поделиться собственным опытом.
 Дело вот в чем — есть стратегия. Работает в небольшой плюс. Но, как говориться, тесты в прошлом ничего нам не обещают в будущем. Да и тестирование в течении 2х недель мало чего значит.
Хочеться подкрепить математикой, чтоли)

 Имеем:
 1. Набор инструментов — например, фьюч сбер, фьюч гзпрм, фьюч ртс.
 2. Таймфрейм — 1,5,15,30, час.
 3. собственно параметры системы X,Y,Z.

Как правильно выбрать нужные параметры, таймфрейм, инструмент, накотором можно спокойно работать.??

 Наверняка есть какая то методика — потому что брать и тестить стратегию по 3м инструментам, 5ти таймфреймам и всем параметрам — это нереально. Это долго. Это неэффективно, наверное.

 Как выбрать подход??

 Опятть же, к примеру с одними параметрами на месяце у меня прибыль, на полугоде убыток, а на годе снова плюс. какой вывод сделать?
 … и тп.
 Считаю оч актуальная тема…