торговый робот

Всем привет!!!!

Огромное спасибо за ваши комментарии и за советы)))))))). Прочитав ваши сообщения начала смотреть статьи по языкам и попутно сделала для себя таблицу по тем программам которые их используют, ну естественно для торговли))). В итоге выбор не очень большой по моим наблюдениям, а наиболее схож для Java это С#. Еще как оказалось не все моего брокера поддерживают(((. Может кто-нибудь кто-нибудь сталкивался с этими программами, и знает больше плюсов или подводных камней, не всегда же бесплатно хорошо, а некоторый функционал может и не нужен и тех поддержка так себе )))) Или может посоветуйте что-то еще посмотреть.

Заранее спасибо ))))

Всем пока )))

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

   Всем привет ))))!

   Вчера многое выслушала в свой адрес. И что я возможно мошенник или разводчица((((((. Ну да ладно…

   Учитывая опыт прошлого сообщения, задам вопрос более внятно: “Как можно научиться делать торговых роботов?”

   Посмотрела довольно много ресурсов и хотелось бы узнать ваше мнение. я понимаю, что снова получу много неодобрительных сообщений, но   готова пойти на риск.

   Мне бы хотелось, что бы обучаться. Думаю, что у вас большой опыт, только плиз, хорошие сайты, что бы я не расстраивалась.

   Всем спасибо кто написал мне.  Буду ждать новых советов. ))))))

 P.S. Напомню, программировать я умею))) но писать роботов не умею(((((((

Нас часто спрашивают, как самостоятельно создать робота? И сложно ли это?
– Нет, не сложно, если у вас есть опыт и наработки. Но если вы начинающий алготрейдер, то перед вами встанет сразу несколько непростых задач.

Для начала вы должны определиться какую именно торговую стратегию будете автоматизировать.

Затем нужно четко формализовать эту стратегию: описать строгими условиями все входы и выходы из позиции.

Теперь нужно определиться под какой торговый терминал будем разрабатывать робота.

Изучаем функции алготрейдинга (выставление и снятие заявок, получение текущих данных из терминала, механизм взаимодействия скрипта и терминала).

Изучаем как устроена структура данных (таблиц) на сервере Мосбиржи, чтобы знать откуда что брать.

Важно иметь хотя бы базовое понимание о программировании: что такое переменные, условия, операции сравнения, циклы, функции, события, работа с файлами и т.п.

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня в основном снижался, а фьючерс на акции Сбербанка двигался в боковике.
   Сегодняшнее снижение Si слегка подпортило результаты трем торговым системам, у которых были длинные позиции по этому инструменту. У четырех торговых систем на конец Полигона были короткие позиции по SR, которые они сегодня удачно закрыли.
   По итогам всего Полигона лидеры следующие: ТС «Майор» (+3.73%), ТС «Андромеда» (+2.62%) и ТС «B&W» (+2.37%). Средний результат по всем восьми ТС, которые принимали участие в Полигоне, составляет +0.93%.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php