торговый робот

Ознакомиться обязательно smart-lab.ru/blog/126630.php
в данный момент открыта позиция в шорт. 
Робот более трендовый по цене 122750, менее трендовый 122600.
Стоп/реверс у более трендового по цене 124870, у менее трендового 123060. 
В ближайшее время откроется лонг по 123060 (если цена прийдет) стоп/реверс на 121820 будет. 
После 10 сделок буду уже таблицу со статой выкладывать, пока что доходность приблизительно 5000п на контракт по обоим алгоритмам. 

цена 123910 открыт лонг, стоп/реверс на 122620

124070 при пробитии откроется лонг!

Продолжение сигнала, окончательно сформировался стоп-лосс после гэпа, на уровень 125560 на позицию открытую в шорт по 130040. На данный момент 125560 так же является сигналом на открытие лонга, если цена прийдет к этой цифре.
 
 

Вот такое письмо прислали в почтовый ящик.

Новости Альфа-Директ
18.06.13 Выберите готового робота или соберите своего!

---

Навыки программирования не обязательны

Уважаемые клиенты!

Представляем Вам Tradematic Trader  — конструктор механических торговых систем (роботов) для новичков и профессионалов, который позволяет совершать сделки как с участием, так и без участия пользователя, разрабатывать торговые стратегии, тестировать их на исторических данных, использовать готовые торговые стратегии.

4 шага для успешной торговли с Tradematic Trader:

1. Выберите готового робота, или создайте своего с помощью понятного и простого конструктора.Если Вы пока не готовы самостоятельно разрабатывать торговую систему, в режиме «Автоследования» Вы можете получать сигналы для совершения операций на рынке от торгового робота, созданного опытными специалистами.

( Читать дальше )

Хочу предложить практикующим алготрейдерам вариант обмена моей стратегии на вашу.
Моя стратегия представляет из себя один интересный паттерн, который позволяет поймать «контр-движение», т.е. ничего общего с трендовыми стратегиями не имеет. Я разработал и оптимизировал стратегию последний раз в конце 2011 года. С тех пор не менялся ни один параметр! Особенно порадовала ее работа в период с 4 кв. 2012 по 1 кв. 2013 – это одна из немногих стратегий, которая продолжала показывать уверенную динамику и в «плохой» рынок.
Картинка с результатами (проскальзывание 40 пунктов)

На что готов поменяться:

a. Стратегия для российского рынка (фьючерсы) на базе какого-то интересного паттерна. Трендовые стратегии, которые входят по пробою или пересечению средних, предлагать не нужно!

b. Стратегия для CME с аналогичными характеристиками.
 
По всем вопросам: vanilov83@mail.ru
 

На прошлой неделе в коментах к блогу пообещал выложить что-то новенькое, а точнее нечто забытое старенькое:)
Совсем маленькая работа-проект не претендующая на высокую оценку, но показывающая сам принцип анализа валютного рынка. Несмотря на то, что я использовал уже существующий файл одного из брокеров, вы сами можете создать подобный продукт со всеми нужными для вас данными от любого поставщика, правда при этом придётся подразобраться с Excel.
Те кто торгует валюты знают, что изменения курсов на форексе и на фьючерсы на СМЕ аналогичны, а значит и идея анализа имеет право на жизнь:)
И так на суд общественности смартлаба:

Файл для скачивания: webfile.ru/6499807
и пароль для скачивания: avtex
На правой стороне листа использован стандартный расчёт кросскурсов так как это делается банками. Вот его то мы и используем при сравнении с курсами котируемыми брокерами и подразумеваем, что при любом раскладе брокер все равно будет ориентироваться именно на этот курс.

( Читать дальше )

Об этом говорилось не раз и не два. Хочу повторить: покупай конец месяца — продавай через 5 дней.
Стратегия: покупаем 25 числа на вечерней сессии перед закрытием, держим позицию 5 полных дней (не считая день покупки) и продаем на вечерней сессии перед закрытием.
На скрине торговля 1 контрактом RI без реинвестирования с 01.01.2009 по н.в. Картинки кликабельны.





( Читать дальше )

На этот раз для фьючерса Si.

Проверим закономерность: Если в час Х цена выше (ниже) чем закрытие прошлой вечерней сессии то покупаем (продаем) и что-нибудь делаем с позицией для достижения успеха.
Получаем: (с 2009 года по сейчас)




( Читать дальше )

Хочу написать еще робота, но он сложный и есть вопросы на которые ответы либо не знаю, либо могу ошибаться.

1. Как вы расчитываете проценты прибыли или убытка?
На данный момент у меня расчитывается таким образом:
для лонга: Profit=CLOSE_PRICE*100/ENTER_PRICE-100
для шорта: Profit=ENTER_PRICE*100/CLOSE_PRICE-100
Ошибаюсь ли я в чем-то, мб что-то не учитываю?

2. Как можно расчитать процент если будет менятся кол-во контрактов?

3. Каким образом вы меняете кол-во контрактов, в зависимости от прибыли или убытка, в процентах или в кол-вах штук? И каким образом?

4. Возможно ли как-нибудь торговать на одном депо, на одном инструменте и в лонг и вшорт одновременно?
Или придется новый депо открывать ?

Спасибо тем кто поможет в моих вопросах…