фьчерс

Много кто описывал тут самодельные штучки по мониторингу позиции в опционах, решил замутить что-то подобное и для себя:  варганил где то неделю, stocksharp для соединения с квиком, trial  версия библиотеки scichart для отображения всего что хотелось и конечно c#  чтобы связать все во едино, програмист конечно из меня никакой, так по молодости что-то для себя пробовал програмировать, так что прошу не судить сторого ;), вот что получилось:
 

К сожалению, пока мутил всю эту дребедень позиция ушла в глубокий минус, так как не особо обращал внимание на ее регулирование, но зато теперь видно все на одном чарте: и то что пролетели мега обем открытых позиций по путам и на сколько должна просесть вола при движении вверх ( добавил улыбку прямо на чарт). Так что будем надеятся что в недалеком будушем отобьем просадку :)

По мотисам поста : http://smart-lab.ru/blog/179695.php ,
вот и кончилась поддержка на уровне 112900 по 113350, не помог чудо софт, роста не будет.

Не видел была ли эта информация на смарте, но однозначно полезная статья.
Грамотно разобрана тема активности исходя из критерия — среднего размера сделки по фьючерсу по часам торговой сессии.


 market-lab.org/opredeljaem-sezonnuju-komponentu-v-rim4-sim4-i-drugih-fjuchersah


Читаем и ставим + если это Вам полезно.

имеется ввиду экспирация раз в год или раз в квартал, обоснование ответа приветствуется

Постоянно торгуя опционами руками, захотелось автоматизации и даже полной роботизации этого процесса. Суть в том, что со временем торговец опционными конструкциями все равно начинает думать о простом управлении отдельным опционом, это не моя мысль и не факт, но я к такому выводу пришел. А особенно хорошо отдать управление роботу!!

С тестированием опционных конструкций ничего легкого нет, так как инструментов для этого не много. Я для построения простых стратегий с фьючем использую ТСЛАБ, для опционных тоже выбираю его. Проблема только в том, что так просто пустить в торговлю ордер с опционами, тем более на большом объеме из кубика ТСЛАБ очень опасно, ввиду тонкости стакана опционов. Потому, пока я нахожусь лишь на этапе проверки идеи и поиска выхода из проблем ликвидности при автоматической торговли. Но, мне в поиске идей торговли ТСЛАБ очень помогает, а доработки которые выйдут в очередных версиях возможно помогут еще больше.
 
Итак в чем идея. Основная задача в примере — продать опцион и защищать его фьючом. При этом можно полностью избавиться от проблемы исполнения опционной заявки, но толькое если в бой пустить лишь фьючовую часть кубиков скрипта. Для этого я делаю общий скрипт с опционами — где лишь проверяю идею, а потом в бой пойдет «обрезанная» версия скрипта с фьючами. Такого робота я называю в своем лексиконе — робот-защитник. Так как это не дельта-хеджер а просто, мой робот, с моей логикой:).
 


( Читать дальше )

 ГиП — голова и плечи из тех.анализа класического.  Думаю будет падать сильно и долго. Какие ваши мнения?

 

Фьючи амеров растут около процента, европа открылась тоже около процента. А наш рынок растёт более двух процентов. Явно какая-то разводка. От 130000 буду добавлять шорты по РИ. Всем удачи. Оппонентам тоже.)

Предположительное движение сипи, точка для покупки 1527,25
 

Просмотрел историю историю заявок на пособие по безработице США.
Факт — это цифры, которые выдавали в момент публикации. Пред — это пересмотренные значения данных публикаций. Суммировал прогноз с октября 2012г. до 9 мая — прогнозировали 10 825 заявок. Суммировал факт: 10 764 заявок. Суммировал пересмотренный факт («пред»): 10864. Т.е. по факту в моменте — позитив на 61к. По реальному факту — хуже прогноза на 39к! Начинается этот систематичный пересмотр с 2010 года. С 2010 года в лучшую сторону пересмотрено не больше 10 прогнозов. Как ФРС собирается сворачивать КУЕ, если безработица по факту хуже прогнозов. Пузырь? Обман? Ваше мнение?