фьюерсы

Классическое двойное дно с подтверждение ретеста уровня сверху. Особенно хорошо на 30 минутах видно.

Доброго вечера, трейдеры! А кто и где читает новости по американскому рынку из первых уст, так сказать? Кроме WallStreetJournal например? Наверняка  на иностранном языке. Я тут подборочку сделал, но у кого еще какие есть способы вовремя получить полезную инфу, перед началом торгов? Спасибо!

Приветствую! Подскажите, а как называется время назначения цены на фьючерсе? Это тик, но на некоторых фьючерсах тики не частые, несколько раз в день назначаются. Как определить время этого назначения? Спасибо.

Дорогие друзья, готов продать одного из своих роботов. Робот работает на ФОРТС, инструмент — фьючерс на индекс РТС.
 
Робот торгует только фРТС, все сделки внутри дня. Овернайтов нет.
Стоп лосс есть: 1000 пунктов.
Усреднения, пирамидинга нет. Тейк тоже есть, но чаще всего закрытие идет по другому сигналу.
В основе робота: некое свойство «сезонности» фьючерсов на индекс. Работает, но гораздо хуже, на американских индексах.
 
Цена вопроса: 20 000 рублей 15 000. На выходе: полностью расскажу принцип и дам код под Multicharts.Net
 
Сама логика очень простая и перенести его под другую систему исполнения сделок будет очень просто.
 
Причина продажи: нет достаточного капитала для работы на ФОРТС сейчас. Все деньги находятся на NYSE.  Даже если моим роботом будут пользоваться 5-10 человек, то ликвидности хватит и поэтому я не боюсь конкуренции. Полученные средства как раз буду использовать для торговли этого алгоритма.


( Читать дальше )

Уведомляем Вас, что с июня 2014 года изменяется порядок поставки по фьючерсам на акции на Московской бирже.
Начиная с июня 2014 года, поставка по фьючерсам на акции на Московской бирже будет проходить в Основном секторе рынка (Т+2), а не в СектореStandard, как это было ранее. Подробнее на сайте Московской биржи.
Порядок действий «ОТКРЫТИЕ Брокер» в связи с переводом поставки фьючерсов на акции на Основной сектор рынка (Т+2):
1. В день исполнения фьючерсов на акции (для июньской поставки –17/06/2014) Брокер автоматически осуществит поставку ценных бумаг в Ваш портфель «ФР МБ» («Фондовый рынок Московской биржи»), открытый на том же инвестиционном счете, что и портфель «СР FORTS», путем заключения сделки купли/продажи на рынке Т+2 (для июньской поставки дата исполнения сделки на рынке Т+2 – 19/06/14).
В Брокерском отчете такая сделка будет отмечена комментарием«Исполнение поставочных фьючерсных контрактов». Тарифицироваться сделки поставки будут согласно Вашему тарифному плану на ФР МБ.


( Читать дальше )

Год назад пришел ко мне клиент и говорит: «Хочу робота для Quik».
Объяснил стратегии — очень простую:
Берем фьючерс на доллар-рубль Si, таймфрейм 30 или 60 минут, строим машку.
Ниже нее еще одну на 1-2% ниже, Выше -соответсвенно, т.е. получаем канал из трех машек.
От верхней шортим, от нижней лонгуем.
Система реверсная — переворотная.
Я клиента спрашиваю — стопы нужны?
Он — зачем, все равно все возвращается к средней, а стопы постоянно будут выбивать.
Я спрашиваю, надо ли тестировать систему?
Он — зачем я и так глазами вижу, что система прибыльная и будет колбасить мне бабло, т.к. очень много прибыльных сделок.

Я все таки уговорил его посидеть 30 минут и подождать, накидал в wealth-lab код и показал ему результаты:



66% прибыльных сделок, т.е. 2 из 3-х  -  круто, но система, то сливает:

( Читать дальше )

    Хорошо заработал на шорте от 124 500 и снова встал в лонг, добавил фьючей на сбер, такое чувство что он скоро выстрелит. Позицию оставляю на выходные. Всем профитов !!!

Специфической особенностью Российского рынка, как и других участников подобных баталий является новостной фон. Особенно если фон про войну. И ещё особенней, если на фоне новостей про конфликты индексы идут вниз. Представьте на секунду… поливают со всех каналов, топять карабли в гавани, мирное население снайперами хреначат, а индексы стоят. Более того, некоторые бумаги умудряются отрастать потихоньку..  Представили? Теперь отбросим и глянем на картинку:


( Читать дальше )

Хотелось бы узнать мнение авторитетных людей. Что всетаки лучше фьючерс или форекс? многие пишут, что на форексе много шума и трудно зарабатывать, кто что думает?

Почему именно он пользуется большой популярностью среди торговцев мечтафьючерсами?
Например идеи относительно sber-3.14 не так часто мелькают в новостях,
как фьючерсы на золото, серебро, ртс, доллар, евро,...