фьючер сбербанк

Диаграммы динамики открытых позиций фьючерсов    RTS, SBRF, BR, Si,MXI,MIX, ED, GAZR, VTBR, GOLD. 
Дополнительно  имеется отдельная диаграмма фьючерсов RTS, SBRF, BR, инверсный Si,  ES,  RGBI.
Excel-файл можно скачать по адресу yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg    
И смотрите пояснения в предыдущем посту  2019 10 27  Отображение ситуации на фьючерсе РТС по индикаторам открытых позиций

1. Общая картина корреляции активов на рынке
2. Позициям  по фьючерсу RTS – пятерка!
3. Позициям по фьючерсу  SBRF – четверка.  Умные Деньги (УД)  выходят из позиций шорт-позиций. Рынок двигают кратковременные толчки УД лонгистов.
4. Позициям  по фьючерсу BR –  четверка )).   На фоне некоторого  флета  фьюча УД выходят из  лонг-позиций. Одновременно растет шорт-позиция  УД.  Можно ждать небольшого снижения )))

( Читать дальше )

2018 11 17  Показания индикаторов по данным moex.ru

• Общее состояние рынка по рисункам 1 и 2.
• Показания индикаторов Long, Short, Position по f RTS, f BR, f SBRF. Значки – это наглядная подсказка по соотношению индикаторов. Рисунки 3, 4, 5.
• Соотношения между активами по рисункам 6, 7, 8. Например, при сравнении между f SBRF и  f RTS с 5 октября более сильный f SBRF.

   Далее решаете сами )))

Рис. 1 Состояние рынка с июня
Рис. 2  Состояние рынка с 11 сентября
Рис. 3 Индикаторы  и сигналы  f BR
Рис. 4 Индикаторы  и сигналы  f RTS
Рис. 5 Индикаторы  и сигналы  f SBRF
Рис. 6 Выбор предпочтения активов между f RTS  и f SP500
Рис. 7 Выбор предпочтения активов между f RTS  и f BR
Рис. 8 Выбор предпочтения активов между f SBRF  и f RTS

Так случилось, что по техпричинам не закрыл сделку по SBRF-12.17. Позиция лонг. Какие последствия и чего ждать вообще?

Фьючерсы 
SI- лонг до 61 700, стоп за 60500
SBER- шорт до 15 900, стоп за 16450

Данные за 24 и 25 мая
24 имеем
587 контракта на одно юр.лицо  лонг(986 юр.лица)
248 контракта на юр лицо шорт (1911 юр.лица)

25 мая
633 в лонг (964 юр.лица)
236 в шорт(2103 юр.лица)
при этом кол-во юр.лиц шорт увеличилось, кол-во юр.лица лонг уменьшилось.

   сбер обычка (день и час)

( Читать дальше )

так как времени свободного совсем мало, то я занимаюсь скальпингом всего первые два часа открытия торгов. Всё это хорошо, но пора бы закодить это дело и пусть робот работает.
суть: смотрим стакан спота сбера и газпрома, когда появляется крупная заявка >50 тысяч(в данном случае в сбере), в зависимости от того как быстро это заявку сжирают встаем в лонг или шорт по фьючерсу на эту акцию! допустим если заявку съедают в течении первых 5 секунд то вероятность того что цена пойдет в сторону съедения завки большая и надо открывтать позу. стопы: они очень короткие если съедают быстро большую заявку то стоп напару пунктов ниже, так как если после такой большой заявки нет импульса то быть в рынке не очень хорошо, так как могут тупо увести вниз. Тейки: если заявки большие сжирают на хайях или лоях дня, то в таких случаях ловить импульс нет смысла, лучше ловить откат от этого импульса. а если такая заявка внутри какого то диапазона то тейк по предыдущему лою или хаю.
Короче оттестите это, я знаю что не всё расписал, так что за подробностями обращайтесь в личку или пишите в коменты.
таких роботов можно купить, но зачем покупать если можно просто закодить.
выведите на главную пожалуйста