фьючерс на Нефть

Так и будет!

Добрый день друзья!
Сегодня суббота, но я всё равно вас рад видеть)))                                                   

-День закрылся свечкой.
-Какой свечкой?
-Ты что тупой, что-ли?
-Я же говорю свечкой!
-Если пробиваем уровень N вверх, нужно покупать.
-Если пробиваем уровень N вниз, нужно продавать.
-Вариантов волны конечно несколько… читай выше.



                            Бар. Сидят рядом два мужика, выпивают.
                            Один из них филолог.
                            Интеллигентный человек захмелел,
                            Решил познакомиться с соседом по барной стойки.

( Читать дальше )

Два сценария развития нефти от хеджеров. Индекс S&P500 дает новые надежды на рост. Соевое масло вместо фьючерса на нефть. Коррекция по ряду товарных фьючерсов перед выходными. Новый рост зерновых перед угрозой погоды и статистики. А также, фьючерсы на какао, кофе, сахар, мясо.

( Читать дальше )

Нефть поднялась к уровню 52.58 как и говорилось в предыдущем обзоре… Но пока что довольно высоких объёмов на продажу не видно, поэтому повременим с выводами, есть вероятность что рост к цели 3 ( коричневый уровень) может продолжится… на 5 мин графике были довольно достойные точки входа с малым риском..



( Читать дальше )

Вчера:



( Читать дальше )

Как российский фьючерс на нефть, влияет на цену реального фьючерса нефти?
И влияет ли вообще?

Подскажите где почитать? ничего не найду.

В то время как мир напуган переполненными нефтехранилищами в США, а стоимость бочки нефти находится на уровне декабря 2008 года, обнаружена серьезная аномалия в котировках.

Как известно, стоимость нефти определяется соотношением спроса и предложения на срочном рынке. В частности, на Чикагской бирже CME определяется стоимость сорта WTI, а в Лондоне стоимость сорта Brent.

В нормальных условиях стоимость актива в будущем, то есть цена фьючерса или форварда будет выше текущей цены минимум на величину действующей безрисковой процентной ставки валюты актива (около ключевой ставки ЦБ). Многим хорошо известен пример разницы стоимости акций и фьючерсов на них. То же самое существует на валютном рынке и на товарном. То есть, если вы хотите зафиксировать курс определенного актива с расчетом и поставкой в будущем, вам придется заплатить своему контрагенту премию в размере процентной ставки. Например, курс доллара США в рублях с поставкой/расчетом через год будет выше текущей котировки на размер ключевой ставки ЦБ (сегодня разница чуть ниже, так как рынок ожидает дальнейшего снижения  ключевой ставки ЦБ РФ).

( Читать дальше )