фьючерс

Привет всем трейдерам

----- Стандартное предисловие -----

САМ МЕТОД анализа рынка очень интересный и конкурентный по сравнению со всеми остальными классическими методами анализа.
И ОН ИМЕЕТ СМЫСЛ. ИМЕЕТ ЧЕТКУЮ ЛОГИКУ. ИМЕЕТ КОНКРЕТНУЮ ОПРАВДАННУЮ И ЛОГИЧНУЮ ИДЕОЛОГИЮ. Чего не скажешь про остальные 95% анализов, таких как ТА со своими линиями, формациями и каналами, волны, фибоначчи, VSA и прочую дичь, которая логики в себе имеет столько же, сколько гадания на кофейной гуще.

----- Стандартное предисловие -----

Ссылка на прошлый обзор — smart-lab.ru/blog/423804.php


Сразу смотрим картинку с прошлого обзора:



Я писал, что при консолидации под синем уровнем, можно шортить вплоть до ЗОНЫ 4. Идея остаётся актуальной и хоть мы все еще находимся здесь же на ключевом уровне, произошел апдейт. Смотрим следующую картинку.

( Читать дальше )

Я заметил, что бытует мнение, что по фьючерсам не платится дивиденд.

Так обычно и говорят: фьючерс на индекс RTS отслеживает только индекс RTS, и не учитывает выплачиваемый по этому индексу дивиденд. То же самое говорят и об акциях.

В крайних случаях брокерские компании в рекламных буклетах могут даже рассказывать, что плечо во фьючерсах — бесплатное.

Это, конечно, не так.

На самом деле, предполагается, что с момента заключения фьючерсного контракта и до момента поставки, реальный товар находится во владении у продавца фьючерса. То есть, продавец фьючерса получает доход от владения этим товаром:

• если это акции, то он получает по этим акциям дивиденды;

• если это фьючерс на индекс акций, то он купил акции, входящие в индекс, и получает по ним дивиденды;

• если это фьючерс на ОФЗ, то он получает по ним купонный доход;

• если это фьючерс на доллар, то он получает доход, разместив доллары на депозите под безрисковую ставку;

( Читать дальше )

Более подробно в статье: Стратегия торговли фьючерсами на открытии американской сессии

( Читать дальше )

Руководство Московской биржи обсуждает возможность запуска торгов фьючерсными контрактами, привязанными к индексу биткойна. Об этом сообщает RNS со ссылкой на презентацию биржи.
В ходе прошедшего совещания были определены предварительные параметры ценной бумаги.
Участник встречи на бирже:

«Не могут найти индекс, по которому рассчитывать фьючерс. Есть разные индексы: у одного расчет происходит раз в день и не в московское время, к другим — низкий кредит доверия», — сказал собеседник RNS.

В качестве базового актива для фьючерса рассматриваются аналогичные индексы, применяющиеся Нью-Йоркской и Чикагской товарной биржей.
Сроки запуска фьючерсного контракта пока не устанавливались. Реальной спецификации пока нет.

Пресс-служба биржи заявляет, что

«готовы организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту». «На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты».

Коммерсант
Рамблер

Мне тут сказали, что средства от баланса резервируются для ГО даже если ты не открыл позицию, а только поставил заявку. Это так?
То есть  нельзя не только открыть позиций, ГО которых больше депозита, но и просто поставить заявки, для исполнения которых, потребуется ГО больше чем депозит.
Таким образом, ты не можешь выставлять множество заявок по разным инструментам, потому что ГО для них превысят   депо?

Если у меня позиция в нём, а завтра или сегодня экспирация, то что делать? Вручную закрывать, ждать пока перенесется на другой контракт(это автоматически или вручную делать нужно?) или будет поставка мне?

Всем удачной профитной торговли!
.
Моя Торговая Система (ТС) берет нормально движения, терпимо торгует на фтэт-пиле и на вялорастущей пиле.
Но как попадает на вяловнизсползающую пилу, так весь профит вдребезги!!!
Вот внизу ссылка на отчет с интересными всем графиками (Эквити):
.
Август 2017. Отчет торговли нефтью с FullCup.
.
Вы сразу угадаете, где ТС «попала» на  вяловнизсползающую пилу!
.
Вот как на ней торговать? Подскажите, дайте совет...
Буду признателен за конструктив!

Отчет за август:
.
Число завершенных сделок за месяц: 70   (в среднем 3-4 сделок в день)
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  -1
Доходность накопительная за месяц(в шагах): -28
.
Отчёт за май  +443
Отчёт за июнь  -99
Отчёт за июль  +480
.
вот Эквити за август (по вертикали-шаги, по горизонтали-сделки) ( сразу видны убийственные дни для профита):


а вот Эквити с 13 марта 2017 (просто до этого не так строго учет вел):


( Читать дальше )

ТС в новом контракте в лонгах со вчера по 50,94, стоп на куплю на 52,56 безубыток  + 162 ( но этот "+" уже на сентябрь)
.
Число завершенных сделок за месяц: 70
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 1 сделка плюс 24 шага...
                          только лонг: 0 сделок минус 0 шагов
                          только шорт: 1 сделка плюс 24 шага
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  -1
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  -28
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль

( Читать дальше )